PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFL с XLF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFL с XLF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aflac Incorporated (AFL) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).

XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности AFL и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aflac Incorporated (AFL) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFL и XLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFL
Aflac Incorporated		-0.04%8.94%28.08%17.36%26.41%34.55%-13.60%18.55%6.20%29.02%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		-9.27%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%

Доходность по периодам

С начала года, AFL показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.27%. За последние 10 лет акции AFL превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 15.75% против 12.45% соответственно.

AFL

1 день
-0.06%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.04%
1 год
-0.38%
3 года*
21.97%
5 лет*
19.05%
10 лет*
15.75%

XLF

1 день
0.14%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-6.60%
1 год
0.91%
3 года*
17.30%
5 лет*
9.37%
10 лет*
12.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aflac Incorporated

Financial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с AFL:
AFL с UNMAFL с PGRAFL с AOSAFL с METAFL с ALLAFL с VOOAFL с SCHD
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с XLVXLF с KBWBXLF с KREXLF с IYFXLF с KBE

Доходность на риск

AFL vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFL
Ранг доходности на риск AFL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFL: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFL c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aflac Incorporated (AFL) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFLXLFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

0.05

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

0.19

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.03

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

0.05

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.13

0.16

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFL vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFL на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFL и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFLXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

0.05

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.50

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.56

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.20

+0.28

Корреляция

Корреляция между AFL и XLF составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFL и XLF

Дивидендная доходность AFL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности XLF в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFL
Aflac Incorporated		2.14%2.10%1.93%2.04%2.22%2.26%2.52%2.04%2.28%1.98%2.39%2.64%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.60%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Просадки

Сравнение просадок AFL и XLF

Максимальная просадка AFL за все время составила -82.71%, примерно равная максимальной просадке XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFL и XLF.

Загрузка...

Показатели просадок

AFLXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.71%

-82.69%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-14.79%

+2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.86%

-25.81%

+5.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.89%

-42.86%

-12.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-11.89%

+5.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.70%

-20.10%

+8.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

4.96%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности AFL и XLF

Текущая волатильность для Aflac Incorporated (AFL) составляет 4.26%, в то время как у Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что AFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFLXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

4.76%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

11.45%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.41%

19.25%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

18.69%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.70%

22.18%

+3.52%