Сравнение AFL с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aflac Incorporated (AFL) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFL или XLF.
Основные характеристики
| AFL | XLF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.88% | 9.10% |
| Дох-ть за 1 год | 29.60% | 25.22% |
| Дох-ть за 3 года | 19.02% | 6.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.10% | 10.58% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.18% | 13.31% |
| Коэф-т Шарпа | 1.40 | 1.90 |
| Дневная вол-ть | 20.44% | 13.08% |
| Макс. просадка | -82.71% | -82.43% |
| Current Drawdown | -2.73% | -2.97% |
Корреляция
Корреляция между AFL и XLF составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AFL и XLF
С начала года, AFL показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 9.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AFL имеют среднегодовую доходность 13.18%, а акции XLF немного впереди с 13.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AFL c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aflac Incorporated (AFL) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFL и XLF
Дивидендная доходность AFL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности XLF в 1.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFL Aflac Incorporated | 2.11% | 2.04% | 2.22% | 2.26% | 2.52% | 2.04% | 2.28% | 1.98% | 2.39% | 2.64% | 2.46% | 2.13% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.57% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок AFL и XLF
Максимальная просадка AFL за все время составила -82.71%, примерно равная максимальной просадке XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFL и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AFL и XLF
Aflac Incorporated (AFL) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что AFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.