PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AFL с XLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AFL и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aflac Incorporated (AFL) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
28.53%
19.49%
AFL
XLF

Доходность по периодам

С начала года, AFL показывает доходность 38.11%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью 34.55%. За последние 10 лет акции AFL превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 16.88% против 11.95% соответственно.


AFL

С начала года

38.11%

1 месяц

-2.15%

6 месяцев

29.12%

1 год

39.34%

5 лет (среднегодовая)

18.47%

10 лет (среднегодовая)

16.88%

XLF

С начала года

34.55%

1 месяц

5.04%

6 месяцев

20.26%

1 год

45.22%

5 лет (среднегодовая)

13.23%

10 лет (среднегодовая)

11.95%

Основные характеристики


AFLXLF
Коэф-т Шарпа2.003.34
Коэф-т Сортино2.414.70
Коэф-т Омега1.411.61
Коэф-т Кальмара3.643.68
Коэф-т Мартина12.0223.82
Индекс Язвы3.37%1.93%
Дневная вол-ть20.22%13.77%
Макс. просадка-94.35%-82.69%
Текущая просадка-2.79%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между AFL и XLF составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AFL c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aflac Incorporated (AFL) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AFL, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.003.34
Коэффициент Сортино AFL, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.414.70
Коэффициент Омега AFL, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.411.61
Коэффициент Кальмара AFL, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.643.68
Коэффициент Мартина AFL, с текущим значением в 12.02, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0012.0223.82
AFL
XLF

Показатель коэффициента Шарпа AFL на текущий момент составляет 2.00, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFL и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.00
3.34
AFL
XLF

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFL и XLF

Дивидендная доходность AFL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что сопоставимо с доходностью XLF в 1.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AFL
Aflac Incorporated
1.34%2.04%2.22%2.26%2.52%2.04%2.28%1.98%2.39%2.64%2.46%2.13%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.33%1.71%2.04%1.63%2.03%1.86%2.09%1.48%1.63%1.95%1.61%1.47%

Просадки

Сравнение просадок AFL и XLF

Максимальная просадка AFL за все время составила -94.35%, что больше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFL и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.79%
0
AFL
XLF

Волатильность

Сравнение волатильности AFL и XLF

Aflac Incorporated (AFL) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) имеют волатильность 7.14% и 7.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.14%
7.04%
AFL
XLF