PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AFL с ABBV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AFL с ABBV

Последнее обновление 9 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aflac Incorporated (AFL) и AbbVie Inc. (ABBV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFL или ABBV.

Корреляция

Корреляция между AFL и ABBV составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности AFL и ABBV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aflac Incorporated (AFL) и AbbVie Inc. (ABBV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
394.74%
719.91%
AFL
ABBV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AFL:

0.90

ABBV:

0.27

Коэф-т Сортино

AFL:

1.24

ABBV:

0.51

Коэф-т Омега

AFL:

1.19

ABBV:

1.08

Коэф-т Кальмара

AFL:

1.53

ABBV:

0.37

Коэф-т Мартина

AFL:

3.67

ABBV:

0.97

Индекс Язвы

AFL:

5.23%

ABBV:

7.33%

Дневная вол-ть

AFL:

21.36%

ABBV:

26.34%

Макс. просадка

AFL:

-82.71%

ABBV:

-45.09%

Текущая просадка

AFL:

-12.56%

ABBV:

-18.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AFL:

$54.58B

ABBV:

$330.73B

EPS

AFL:

$9.63

ABBV:

$2.39

Цена/прибыль

AFL:

10.38

ABBV:

78.23

PEG коэффициент

AFL:

0.93

ABBV:

0.39

Общая выручка (12 мес.)

AFL:

$13.69B

ABBV:

$44.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

AFL:

$13.69B

ABBV:

$33.24B

EBITDA (12 мес.)

AFL:

$4.25B

ABBV:

$12.60B

Доходность по периодам

С начала года, AFL показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции AFL уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 14.68% против 15.73% соответственно.

AFL

С начала года

-3.01%

1 месяц

-7.97%

6 месяцев

-10.39%

1 год

19.62%

5 лет

24.35%

10 лет

14.68%

ABBV

С начала года

-0.21%

1 месяц

-18.02%

6 месяцев

-7.39%

1 год

7.23%

5 лет

22.24%

10 лет

15.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AFL и ABBV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AFL
Ранг риск-скорректированной доходности AFL, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFL, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
ABBV
Ранг риск-скорректированной доходности ABBV, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABBV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AFL c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aflac Incorporated (AFL) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AFL, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
AFL: 0.90
ABBV: 0.27
Коэффициент Сортино AFL, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AFL: 1.24
ABBV: 0.51
Коэффициент Омега AFL, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AFL: 1.19
ABBV: 1.08
Коэффициент Кальмара AFL, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
AFL: 1.53
ABBV: 0.37
Коэффициент Мартина AFL, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.00
AFL: 3.67
ABBV: 0.97

Показатель коэффициента Шарпа AFL на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа ABBV равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFL и ABBV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.90
0.27
AFL
ABBV

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFL и ABBV

Дивидендная доходность AFL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности ABBV в 3.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AFL
Aflac Incorporated		2.08%1.93%2.04%2.22%2.26%2.52%2.04%2.28%1.98%2.39%2.64%2.46%
ABBV
AbbVie Inc.		3.58%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%

Просадки

Сравнение просадок AFL и ABBV

Максимальная просадка AFL за все время составила -82.71%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFL и ABBV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.56%
-18.92%
AFL
ABBV

Волатильность

Сравнение волатильности AFL и ABBV

Aflac Incorporated (AFL) и AbbVie Inc. (ABBV) имеют волатильность 10.33% и 10.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.33%
10.49%
AFL
ABBV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AFL и ABBV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aflac Incorporated и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию