PortfoliosLab logo
Сравнение AFK с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AFK и QQQ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AFK и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.30%
1,119.20%
AFK
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AFK:

0.79

QQQ:

0.49

Коэф-т Сортино

AFK:

1.22

QQQ:

0.85

Коэф-т Омега

AFK:

1.16

QQQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

AFK:

0.43

QQQ:

0.54

Коэф-т Мартина

AFK:

3.90

QQQ:

1.86

Индекс Язвы

AFK:

5.03%

QQQ:

6.59%

Дневная вол-ть

AFK:

24.95%

QQQ:

25.26%

Макс. просадка

AFK:

-62.45%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

AFK:

-34.42%

QQQ:

-13.25%

Доходность по периодам

С начала года, AFK показывает доходность 14.61%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -8.45%. За последние 10 лет акции AFK уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -1.20% против 16.49% соответственно.


AFK

С начала года

14.61%

1 месяц

-0.73%

6 месяцев

4.66%

1 год

21.44%

5 лет

7.11%

10 лет

-1.20%

QQQ

С начала года

-8.45%

1 месяц

-5.29%

6 месяцев

-4.78%

1 год

10.24%

5 лет

17.72%

10 лет

16.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AFK и QQQ

AFK берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии AFK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AFK: 0.78%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AFK и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AFK
Ранг риск-скорректированной доходности AFK, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFK, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AFK c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AFK, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AFK: 0.79
QQQ: 0.49
Коэффициент Сортино AFK, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AFK: 1.22
QQQ: 0.85
Коэффициент Омега AFK, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AFK: 1.16
QQQ: 1.12
Коэффициент Кальмара AFK, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AFK: 0.43
QQQ: 0.54
Коэффициент Мартина AFK, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AFK: 3.90
QQQ: 1.86

Показатель коэффициента Шарпа AFK на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFK и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.79
0.49
AFK
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFK и QQQ

AFK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AFK
VanEck Vectors Africa Index ETF
0.00%0.00%2.28%3.59%4.17%3.91%6.34%1.71%1.99%2.67%2.16%2.92%
QQQ
Invesco QQQ
0.64%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок AFK и QQQ

Максимальная просадка AFK за все время составила -62.45%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFK и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.42%
-13.25%
AFK
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности AFK и QQQ

Текущая волатильность для VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) составляет 13.79%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.89%. Это указывает на то, что AFK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.79%
16.89%
AFK
QQQ