PortfoliosLab logo
Сравнение AFG с XLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AFG и XLF составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AFG и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Financial Group, Inc. (AFG) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,421.21%
468.18%
AFG
XLF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AFG:

0.22

XLF:

0.94

Коэф-т Сортино

AFG:

0.47

XLF:

1.39

Коэф-т Омега

AFG:

1.06

XLF:

1.20

Коэф-т Кальмара

AFG:

0.26

XLF:

1.22

Коэф-т Мартина

AFG:

0.62

XLF:

4.79

Индекс Язвы

AFG:

8.24%

XLF:

3.96%

Дневная вол-ть

AFG:

23.48%

XLF:

20.18%

Макс. просадка

AFG:

-76.72%

XLF:

-82.43%

Текущая просадка

AFG:

-12.16%

XLF:

-7.37%

Доходность по периодам

С начала года, AFG показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции AFG превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 15.21% против 13.90% соответственно.


AFG

С начала года

-4.37%

1 месяц

-1.49%

6 месяцев

3.67%

1 год

7.05%

5 лет

25.05%

10 лет

15.21%

XLF

С начала года

0.03%

1 месяц

-2.11%

6 месяцев

2.84%

1 год

19.84%

5 лет

17.81%

10 лет

13.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AFG и XLF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AFG
Ранг риск-скорректированной доходности AFG, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

XLF
Ранг риск-скорректированной доходности XLF, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AFG c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Financial Group, Inc. (AFG) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AFG, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AFG: 0.22
XLF: 0.94
Коэффициент Сортино AFG, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AFG: 0.47
XLF: 1.39
Коэффициент Омега AFG, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AFG: 1.06
XLF: 1.20
Коэффициент Кальмара AFG, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AFG: 0.26
XLF: 1.22
Коэффициент Мартина AFG, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AFG: 0.62
XLF: 4.79

Показатель коэффициента Шарпа AFG на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFG и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.94
AFG
XLF

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFG и XLF

Дивидендная доходность AFG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности XLF в 1.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AFG
American Financial Group, Inc.
7.16%6.89%6.81%10.42%20.43%4.39%4.51%4.92%4.41%2.44%2.82%3.15%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.48%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.86%2.09%1.48%1.63%2.40%1.98%

Просадки

Сравнение просадок AFG и XLF

Максимальная просадка AFG за все время составила -76.72%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFG и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.16%
-7.37%
AFG
XLF

Волатильность

Сравнение волатильности AFG и XLF

Текущая волатильность для American Financial Group, Inc. (AFG) составляет 12.09%, в то время как у Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) волатильность равна 13.52%. Это указывает на то, что AFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.09%
13.52%
AFG
XLF