PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AETH с VTIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AETH с VTIP

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).

AETH и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AETH - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AETH или VTIP.

Корреляция

Корреляция между AETH и VTIP составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AETH и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AETH:

-0.17

VTIP:

3.35

Коэф-т Сортино

AETH:

0.21

VTIP:

4.90

Коэф-т Омега

AETH:

1.03

VTIP:

1.72

Коэф-т Кальмара

AETH:

-0.18

VTIP:

6.75

Коэф-т Мартина

AETH:

-0.31

VTIP:

20.39

Индекс Язвы

AETH:

27.69%

VTIP:

0.32%

Дневная вол-ть

AETH:

59.12%

VTIP:

2.04%

Макс. просадка

AETH:

-47.78%

VTIP:

-6.27%

Текущая просадка

AETH:

-18.51%

VTIP:

-0.52%

Доходность по периодам

С начала года, AETH показывает доходность 5.24%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 3.36%.

AETH

С начала года

5.24%

1 месяц

42.53%

6 месяцев

6.56%

1 год

-10.18%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTIP

С начала года

3.36%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

3.53%

1 год

6.78%

3 года

3.48%

5 лет

3.89%

10 лет

2.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Ethereum Strategy ETF

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Сравнение комиссий AETH и VTIP

AETH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%.

AETH
Bitwise Ethereum Strategy ETF
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AETH и VTIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AETH
Ранг риск-скорректированной доходности AETH, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AETH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AETH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AETH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AETH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AETH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг риск-скорректированной доходности VTIP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AETH c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AETH на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AETH и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AETH и VTIP

Дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 13.99%, что больше доходности VTIP в 2.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AETH
Bitwise Ethereum Strategy ETF		13.99%14.73%6.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		2.76%2.70%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок AETH и VTIP

Максимальная просадка AETH за все время составила -47.78%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AETH и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AETH и VTIP

Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) имеет более высокую волатильность в 22.93% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что AETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...