PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AEPGX с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AEPGX с SPLG

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).

AEPGX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 апр. 1984 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEPGX или SPLG.

Корреляция

Корреляция между AEPGX и SPLG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AEPGX и SPLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AEPGX:

-0.01

SPLG:

0.67

Коэф-т Сортино

AEPGX:

0.25

SPLG:

1.18

Коэф-т Омега

AEPGX:

1.03

SPLG:

1.18

Коэф-т Кальмара

AEPGX:

0.06

SPLG:

0.79

Коэф-т Мартина

AEPGX:

0.28

SPLG:

3.05

Индекс Язвы

AEPGX:

6.06%

SPLG:

4.88%

Дневная вол-ть

AEPGX:

17.19%

SPLG:

19.48%

Макс. просадка

AEPGX:

-52.41%

SPLG:

-54.52%

Текущая просадка

AEPGX:

-16.34%

SPLG:

-3.36%

Доходность по периодам

С начала года, AEPGX показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции AEPGX уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 2.47% против 12.72% соответственно.

AEPGX

С начала года

10.54%

1 месяц

10.06%

6 месяцев

4.72%

1 год

-0.21%

5 лет

6.19%

10 лет

2.47%

SPLG

С начала года

1.07%

1 месяц

9.85%

6 месяцев

0.17%

1 год

12.94%

5 лет

17.45%

10 лет

12.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AEPGX и SPLG

AEPGX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.

AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AEPGX и SPLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AEPGX
Ранг риск-скорректированной доходности AEPGX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEPGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEPGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEPGX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEPGX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEPGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
SPLG
Ранг риск-скорректированной доходности SPLG, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AEPGX c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AEPGX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа SPLG равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEPGX и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEPGX и SPLG

Дивидендная доходность AEPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности SPLG в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A		1.09%1.20%1.63%1.18%1.45%0.17%1.04%1.36%0.86%1.24%1.75%1.38%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.29%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%

Просадки

Сравнение просадок AEPGX и SPLG

Максимальная просадка AEPGX за все время составила -52.41%, примерно равная максимальной просадке SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEPGX и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AEPGX и SPLG

Текущая волатильность для American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) составляет 3.57%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что AEPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...