Сравнение AEPGX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
AEPGX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 апр. 1984 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AEPGX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AEPGX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEPGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class A | -2.93% | 28.88% | 2.63% | 15.65% | -23.06% | -1.64% | 24.80% | 26.94% | -15.21% | 30.74% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, AEPGX показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции AEPGX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.45% против 12.25% соответственно.
AEPGX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- -2.93%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 21.14%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 7.45%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AEPGX и SCHD
AEPGX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
AEPGX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
AEPGX
SCHD
Сравнение AEPGX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEPGX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.88 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.32 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.05 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 3.55 | +2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEPGX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.88 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.58 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.74 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.84 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между AEPGX и SCHD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEPGX и SCHD
Дивидендная доходность AEPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.10%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEPGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class A | 14.10% | 13.69% | 4.56% | 3.57% | 1.72% | 5.15% | 0.17% | 2.79% | 6.33% | 4.66% | 1.24% | 3.05% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок AEPGX и SCHD
Максимальная просадка AEPGX за все время составила -53.98%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEPGX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AEPGX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.98% | -33.37% | -20.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -12.74% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.22% | -16.85% | -21.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | -33.37% | -5.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.16% | -3.43% | -6.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.52% | -3.34% | -8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 3.75% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEPGX и SCHD
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что AEPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AEPGX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 2.33% | +4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 7.96% | +3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 15.69% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 14.40% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 16.70% | +0.12% |