Сравнение AEPGX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
AEPGX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 апр. 1984 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEPGX или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности AEPGX и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, AEPGX показывает доходность 4.47%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 16.58%. За последние 10 лет акции AEPGX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.73% против 11.44% соответственно.
AEPGX
4.47%
-4.48%
-5.22%
8.27%
1.99%
2.73%
SCHD
16.58%
-0.07%
10.53%
26.04%
12.78%
11.44%
Основные характеристики
| AEPGX | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.73 | 2.41 |
| Коэф-т Сортино | 1.10 | 3.46 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 0.35 | 3.46 |
| Коэф-т Мартина | 3.21 | 13.08 |
| Индекс Язвы | 2.91% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 12.70% | 11.08% |
| Макс. просадка | -52.42% | -33.37% |
| Текущая просадка | -20.40% | -1.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AEPGX и SCHD
AEPGX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между AEPGX и SCHD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AEPGX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEPGX и SCHD
Дивидендная доходность AEPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности SCHD в 3.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEPGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class A | 1.65% | 1.63% | 1.18% | 1.45% | 0.17% | 1.04% | 1.36% | 0.86% | 1.24% | 1.75% | 1.38% | 0.91% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.39% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок AEPGX и SCHD
Максимальная просадка AEPGX за все время составила -52.42%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEPGX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AEPGX и SCHD
Текущая волатильность для American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) составляет 3.30%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что AEPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.