PortfoliosLab logo
Сравнение AEPGX с RJF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AEPGX и RJF составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AEPGX и RJF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и Raymond James Financial, Inc. (RJF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,742.95%
69,153.28%
AEPGX
RJF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AEPGX:

-0.02

RJF:

0.37

Коэф-т Сортино

AEPGX:

0.09

RJF:

0.73

Коэф-т Омега

AEPGX:

1.01

RJF:

1.10

Коэф-т Кальмара

AEPGX:

-0.01

RJF:

0.39

Коэф-т Мартина

AEPGX:

-0.05

RJF:

1.12

Индекс Язвы

AEPGX:

5.95%

RJF:

9.76%

Дневная вол-ть

AEPGX:

17.10%

RJF:

29.78%

Макс. просадка

AEPGX:

-52.41%

RJF:

-69.68%

Текущая просадка

AEPGX:

-21.57%

RJF:

-20.21%

Доходность по периодам

С начала года, AEPGX показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у RJF с доходностью -11.03%. За последние 10 лет акции AEPGX уступали акциям RJF по среднегодовой доходности: 1.82% против 15.46% соответственно.


AEPGX

С начала года

3.63%

1 месяц

-3.15%

6 месяцев

-4.30%

1 год

-1.91%

5 лет

5.25%

10 лет

1.82%

RJF

С начала года

-11.03%

1 месяц

-5.46%

6 месяцев

-6.24%

1 год

9.16%

5 лет

29.36%

10 лет

15.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AEPGX и RJF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AEPGX
Ранг риск-скорректированной доходности AEPGX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEPGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEPGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEPGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEPGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEPGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

RJF
Ранг риск-скорректированной доходности RJF, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RJF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RJF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RJF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RJF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RJF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AEPGX c RJF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и Raymond James Financial, Inc. (RJF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AEPGX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AEPGX: -0.02
RJF: 0.37
Коэффициент Сортино AEPGX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AEPGX: 0.09
RJF: 0.73
Коэффициент Омега AEPGX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AEPGX: 1.01
RJF: 1.10
Коэффициент Кальмара AEPGX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AEPGX: -0.01
RJF: 0.39
Коэффициент Мартина AEPGX, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AEPGX: -0.05
RJF: 1.12

Показатель коэффициента Шарпа AEPGX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа RJF равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEPGX и RJF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02
0.37
AEPGX
RJF

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEPGX и RJF

Дивидендная доходность AEPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности RJF в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A
1.16%1.20%1.63%1.18%1.45%0.17%1.04%1.36%0.86%1.24%1.75%1.38%
RJF
Raymond James Financial, Inc.
1.38%0.87%1.53%1.67%1.04%1.16%1.93%1.48%0.74%1.18%1.28%1.15%

Просадки

Сравнение просадок AEPGX и RJF

Максимальная просадка AEPGX за все время составила -52.41%, что меньше максимальной просадки RJF в -69.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEPGX и RJF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.57%
-20.21%
AEPGX
RJF

Волатильность

Сравнение волатильности AEPGX и RJF

Текущая волатильность для American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) составляет 10.15%, в то время как у Raymond James Financial, Inc. (RJF) волатильность равна 15.64%. Это указывает на то, что AEPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RJF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.15%
15.64%
AEPGX
RJF