PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEPGX с RJF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AEPGX с RJF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и Raymond James Financial, Inc. (RJF).

AEPGX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 апр. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности AEPGX и RJF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и Raymond James Financial, Inc. (RJF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AEPGX и RJF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A		-2.93%28.88%2.63%15.65%-23.06%-1.64%24.80%26.94%-15.21%30.74%
RJF
Raymond James Financial, Inc.		-10.07%4.74%40.83%6.12%8.32%59.48%8.70%22.80%-15.65%29.99%

Доходность по периодам

С начала года, AEPGX показывает доходность -2.93%, что значительно выше, чем у RJF с доходностью -10.07%. За последние 10 лет акции AEPGX уступали акциям RJF по среднегодовой доходности: 7.45% против 17.96% соответственно.

AEPGX

1 день
2.75%
1 месяц
-8.20%
С начала года
-2.93%
6 месяцев
0.77%
1 год
21.14%
3 года*
10.59%
5 лет*
2.11%
10 лет*
7.45%

RJF

1 день
-0.59%
1 месяц
-6.79%
С начала года
-10.07%
6 месяцев
-12.95%
1 год
5.23%
3 года*
17.09%
5 лет*
12.79%
10 лет*
17.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds EuroPacific Growth Fund Class A

Raymond James Financial, Inc.

Часто сравнивают с AEPGX:
AEPGX с NEWFXAEPGX с SPYAEPGX с ABALXAEPGX с VIGAXAEPGX с VTSAXAEPGX с IXUSAEPGX с AMRMX
Часто сравнивают с RJF:
RJF с LPLARJF с VOORJF с RLRJF с SPYRJF с MSFTRJF с NVDARJF с BX

Доходность на риск

AEPGX vs. RJF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEPGX
Ранг доходности на риск AEPGX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEPGX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEPGX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEPGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEPGX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEPGX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
RJF
Ранг доходности на риск RJF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RJF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RJF: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RJF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RJF: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RJF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEPGX c RJF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и Raymond James Financial, Inc. (RJF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEPGXRJFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.19

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

0.44

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.06

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

0.25

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

0.67

+5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEPGX vs. RJF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEPGX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа RJF равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEPGX и RJF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEPGXRJFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.19

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.46

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.58

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.50

0.00

Корреляция

Корреляция между AEPGX и RJF составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEPGX и RJF

Дивидендная доходность AEPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.10%, что больше доходности RJF в 1.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A		14.10%13.69%4.56%3.57%1.72%5.15%0.17%2.79%6.33%4.66%1.24%3.05%
RJF
Raymond James Financial, Inc.		1.45%1.25%0.87%1.53%1.67%1.04%1.16%1.93%1.48%0.74%1.18%1.28%

Просадки

Сравнение просадок AEPGX и RJF

Максимальная просадка AEPGX за все время составила -53.98%, что меньше максимальной просадки RJF в -69.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEPGX и RJF.

Загрузка...

Показатели просадок

AEPGXRJFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.98%

-69.68%

+15.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-19.64%

+7.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.22%

-32.11%

-6.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

-45.59%

+7.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.16%

-17.90%

+7.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.52%

-14.63%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

7.49%

-4.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AEPGX и RJF

American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Raymond James Financial, Inc. (RJF) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что AEPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RJF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AEPGXRJFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

6.36%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

18.60%

-7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

27.68%

-11.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

27.84%

-11.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

31.15%

-14.33%