PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AEPGX с RJF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AEPGX с RJF

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и Raymond James Financial, Inc. (RJF).

AEPGX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 апр. 1984 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEPGX или RJF.

Корреляция

Корреляция между AEPGX и RJF составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AEPGX и RJF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и Raymond James Financial, Inc. (RJF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AEPGX:

-0.01

RJF:

0.74

Коэф-т Сортино

AEPGX:

0.25

RJF:

1.29

Коэф-т Омега

AEPGX:

1.03

RJF:

1.17

Коэф-т Кальмара

AEPGX:

0.06

RJF:

0.83

Коэф-т Мартина

AEPGX:

0.28

RJF:

2.23

Индекс Язвы

AEPGX:

6.06%

RJF:

10.52%

Дневная вол-ть

AEPGX:

17.19%

RJF:

29.92%

Макс. просадка

AEPGX:

-52.41%

RJF:

-69.68%

Текущая просадка

AEPGX:

-16.34%

RJF:

-11.09%

Доходность по периодам

С начала года, AEPGX показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у RJF с доходностью -0.86%. За последние 10 лет акции AEPGX уступали акциям RJF по среднегодовой доходности: 2.47% против 16.33% соответственно.

AEPGX

С начала года

10.54%

1 месяц

10.06%

6 месяцев

4.72%

1 год

-0.21%

5 лет

6.19%

10 лет

2.47%

RJF

С начала года

-0.86%

1 месяц

12.29%

6 месяцев

-3.84%

1 год

21.86%

5 лет

32.42%

10 лет

16.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AEPGX и RJF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AEPGX
Ранг риск-скорректированной доходности AEPGX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEPGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEPGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEPGX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEPGX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEPGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
RJF
Ранг риск-скорректированной доходности RJF, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RJF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RJF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RJF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RJF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RJF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AEPGX c RJF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и Raymond James Financial, Inc. (RJF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AEPGX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа RJF равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEPGX и RJF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEPGX и RJF

Дивидендная доходность AEPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности RJF в 1.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A		1.09%1.20%1.63%1.18%1.45%0.17%1.04%1.36%0.86%1.24%1.75%1.38%
RJF
Raymond James Financial, Inc.		1.24%0.87%1.53%1.67%1.04%1.16%1.93%1.48%0.74%1.18%1.28%1.15%

Просадки

Сравнение просадок AEPGX и RJF

Максимальная просадка AEPGX за все время составила -52.41%, что меньше максимальной просадки RJF в -69.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEPGX и RJF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AEPGX и RJF

Текущая волатильность для American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) составляет 3.57%, в то время как у Raymond James Financial, Inc. (RJF) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что AEPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RJF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...