PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AEM.TO с EMA.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


AEM.TOEMA.TO
Дох-ть с нач. г.45.40%-4.61%
Дох-ть за 1 год53.98%-8.62%
Дох-ть за 3 года13.31%-2.31%
Дох-ть за 5 лет10.42%1.80%
Дох-ть за 10 лет10.46%7.96%
Коэф-т Шарпа1.93-0.51
Дневная вол-ть27.81%18.11%
Макс. просадка-84.31%-35.98%
Текущая просадка0.00%-19.64%

Фундаментальные показатели


AEM.TOEMA.TO
Рыночная капитализацияCA$52.08BCA$13.31B
EPSCA$1.10CA$2.23
Цена/прибыль95.0420.74
PEG коэффициент28.262.34
Общая выручка (12 мес.)CA$5.23BCA$5.73B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$2.16BCA$826.00M
EBITDA (12 мес.)CA$0.00CA$0.00

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между AEM.TO и EMA.TO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AEM.TO и EMA.TO

С начала года, AEM.TO показывает доходность 45.40%, что значительно выше, чем у EMA.TO с доходностью -4.61%. За последние 10 лет акции AEM.TO превзошли акции EMA.TO по среднегодовой доходности: 10.46% против 7.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2,014.40%
1,751.30%
AEM.TO
EMA.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Agnico Eagle Mines Limited

Emera Incorporated

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AEM.TO c EMA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) и Emera Incorporated (EMA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AEM.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AEM.TO, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AEM.TO, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AEM.TO, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AEM.TO, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AEM.TO, с текущим значением в 5.74, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.005.74
EMA.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EMA.TO, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EMA.TO, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EMA.TO, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.91
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EMA.TO, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EMA.TO, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.98

Сравнение коэффициента Шарпа AEM.TO и EMA.TO

Показатель коэффициента Шарпа AEM.TO на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа EMA.TO равного -0.51. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AEM.TO и EMA.TO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.61
-0.59
AEM.TO
EMA.TO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEM.TO и EMA.TO

Дивидендная доходность AEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности EMA.TO в 6.11%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AEM.TO
Agnico Eagle Mines Limited
1.53%2.20%2.27%2.71%1.06%0.69%0.80%0.71%0.82%0.88%1.42%3.97%
EMA.TO
Emera Incorporated
6.11%5.54%5.17%4.07%4.57%4.26%5.22%4.54%4.40%3.85%3.82%4.62%

Просадки

Сравнение просадок AEM.TO и EMA.TO

Максимальная просадка AEM.TO за все время составила -84.31%, что больше максимальной просадки EMA.TO в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM.TO и EMA.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-3.55%
-26.03%
AEM.TO
EMA.TO

Волатильность

Сравнение волатильности AEM.TO и EMA.TO

Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Emera Incorporated (EMA.TO) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что AEM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
7.00%
5.26%
AEM.TO
EMA.TO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEM.TO и EMA.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agnico Eagle Mines Limited и Emera Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в CAD за исключением показателей на акцию