Сравнение AE5A.DE с WTD8.DE
AE5A.DE (Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist) and WTD8.DE (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc) are both Emerging Markets Equities funds - AE5A.DE tracks the MSCI Emerging Markets Index while WTD8.DE tracks the WisdomTree Emerging Markets Equity Income. Both are passively managed. Over the past 5 years, AE5A.DE returned 8.49%/yr vs 10.72%/yr for WTD8.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AE5A.DE charges 0.14%/yr vs 0.46%/yr for WTD8.DE.
Доходность
Сравнение доходности AE5A.DE и WTD8.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AE5A.DE показывает доходность 27.41%, что значительно выше, чем у WTD8.DE с доходностью 19.39%.
AE5A.DE
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 27.41%
- 6 месяцев
- 28.14%
- 1 год
- 48.94%
- 3 года*
- 20.90%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- 9.98%
WTD8.DE
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 19.39%
- 6 месяцев
- 18.68%
- 1 год
- 26.90%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AE5A.DE и WTD8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE5A.DE Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist | 27.41% | 19.26% | 14.36% | 5.58% | -14.19% | 4.19% | 7.49% | 21.04% | -11.21% | 20.83% |
WTD8.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 19.39% | 7.57% | 11.50% | 17.20% | -7.38% | 23.16% | -15.39% | 23.05% | -4.28% | 10.97% |
Correlation
The correlation between AE5A.DE and WTD8.DE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2016 г. | 0.84 |
The correlation between AE5A.DE and WTD8.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AE5A.DE vs. WTD8.DE — Ранг доходности на риск
AE5A.DE
WTD8.DE
Сравнение AE5A.DE c WTD8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist (AE5A.DE) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (WTD8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AE5A.DE | WTD8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.40 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.80 | 4.38 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.35 | 15.35 | +2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AE5A.DE | WTD8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | 2.29 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.78 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.57 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок AE5A.DE и WTD8.DE
Максимальная просадка AE5A.DE за все время составила -36.16%, примерно равная максимальной просадке WTD8.DE в -34.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AE5A.DE и WTD8.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AE5A.DE | WTD8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.16% | -34.98% | -1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -6.15% | -4.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.22% | -16.79% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.47% | -17.08% | -6.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -1.72% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -5.99% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 1.76% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AE5A.DE и WTD8.DE
Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist (AE5A.DE) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (WTD8.DE) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что AE5A.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTD8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AE5A.DE | WTD8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 4.68% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.97% | 9.35% | +5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 11.77% | +6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 13.54% | +3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 16.08% | +2.97% |
Сравнение комиссий AE5A.DE и WTD8.DE
AE5A.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии WTD8.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AE5A.DE и WTD8.DE
Дивидендная доходность AE5A.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как WTD8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE5A.DE Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist | 1.69% | 2.15% | 3.38% | 3.80% | 2.44% | 1.62% | 1.71% | 2.01% | 2.17% |
WTD8.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AE5A.DE and WTD8.DE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AE5A.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AE5A.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.46% for WTD8.DE.
AE5A.DE tracks MSCI Emerging Markets Index, while WTD8.DE tracks WisdomTree Emerging Markets Equity Income. They also come from different issuers: Amundi and WisdomTree. Their fees differ too: 0.14% for AE5A.DE and 0.46% for WTD8.DE.
Подберите оптимальное распределение для AE5A.DE и WTD8.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор