PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AE5A.DE с VFEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AE5A.DE с VFEM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AE5A.DE (Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist) and VFEM.DE (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing) are both Emerging Markets Equities funds - AE5A.DE tracks the MSCI Emerging Markets Index while VFEM.DE tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, AE5A.DE returned 8.49%/yr vs 6.01%/yr for VFEM.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AE5A.DE charges 0.14%/yr vs 0.22%/yr for VFEM.DE.

Доходность

Сравнение доходности AE5A.DE и VFEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist (AE5A.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AE5A.DE показывает доходность 27.41%, что значительно выше, чем у VFEM.DE с доходностью 12.66%.

AE5A.DE

1 день
-1.54%
1 месяц
3.57%
С начала года
27.41%
6 месяцев
28.14%
1 год
48.94%
3 года*
20.90%
5 лет*
8.49%
10 лет*
9.98%

VFEM.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
0.42%
С начала года
12.66%
6 месяцев
12.25%
1 год
26.20%
3 года*
15.05%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AE5A.DE и VFEM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AE5A.DE
Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist		27.41%19.26%14.36%5.58%-14.19%4.19%7.49%21.04%-11.21%2.33%
VFEM.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing		12.66%11.40%19.82%3.29%-11.02%6.34%3.56%23.57%-9.32%1.86%

Correlation

The correlation between AE5A.DE and VFEM.DE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.96

The correlation between AE5A.DE and VFEM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с AE5A.DE:
AE5A.DE с 5MVL.DEAE5A.DE с WTED.DEAE5A.DE с AW12.DEAE5A.DE с AYEM.DEAE5A.DE с EUNM.DEAE5A.DE с H41E.DEAE5A.DE с 18MK.DE
Часто сравнивают с VFEM.DE:
VFEM.DE с VWOVFEM.DE с VEVE.LVFEM.DE с IEEM.LVFEM.DE с TSWE.ASVFEM.DE с VUAG.LVFEM.DE с VWRP.LVFEM.DE с IWQU.L

Доходность на риск

AE5A.DE vs. VFEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AE5A.DE
Ранг доходности на риск AE5A.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AE5A.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AE5A.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AE5A.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AE5A.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AE5A.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VFEM.DE
Ранг доходности на риск VFEM.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFEM.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFEM.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFEM.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFEM.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFEM.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AE5A.DE c VFEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist (AE5A.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AE5A.DEVFEM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
1.80

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
2.57

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.32

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.80

3.11

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.35

10.36

+6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AE5A.DE vs. VFEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AE5A.DE на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа VFEM.DE равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AE5A.DE и VFEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AE5A.DEVFEM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

1.80

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.37

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.36

+0.06

Просадки

Сравнение просадок AE5A.DE и VFEM.DE

Максимальная просадка AE5A.DE за все время составила -36.16%, что больше максимальной просадки VFEM.DE в -31.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AE5A.DE и VFEM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AE5A.DEVFEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.16%

-31.59%

-4.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-8.49%

-1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.22%

-18.56%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.47%

-20.11%

-3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-1.73%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-8.24%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.55%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности AE5A.DE и VFEM.DE

Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist (AE5A.DE) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что AE5A.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AE5A.DEVFEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

5.44%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.97%

11.70%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

14.69%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

15.93%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

18.20%

+0.85%

Сравнение комиссий AE5A.DE и VFEM.DE

AE5A.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии VFEM.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AE5A.DE и VFEM.DE

Дивидендная доходность AE5A.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности VFEM.DE в 2.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AE5A.DE
Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist		1.69%2.15%3.38%3.80%2.44%1.62%1.71%2.01%2.17%0.00%
VFEM.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing		2.04%2.39%2.28%2.66%3.38%2.26%1.93%2.32%2.79%0.20%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, AE5A.DE and VFEM.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, AE5A.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AE5A.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.22% for VFEM.DE.

AE5A.DE tracks MSCI Emerging Markets Index, while VFEM.DE tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.14% for AE5A.DE and 0.22% for VFEM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AE5A.DE и VFEM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор