PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AE5A.DE с ESGM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AE5A.DE с ESGM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AE5A.DE (Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist) and ESGM.DE (Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF Acc) are both Emerging Markets Equities funds - AE5A.DE tracks the MSCI Emerging Markets Index while ESGM.DE tracks the MSCI Emerging Markets ESG Universal Select Business Screens. Both are passively managed. Over the past 3 years, AE5A.DE returned 20.90%/yr vs 20.28%/yr for ESGM.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. AE5A.DE charges 0.14%/yr vs 0.19%/yr for ESGM.DE.

Доходность

Сравнение доходности AE5A.DE и ESGM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist (AE5A.DE) и Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AE5A.DE показывает доходность 27.41%, что значительно ниже, чем у ESGM.DE с доходностью 29.14%.

AE5A.DE

1 день
-1.54%
1 месяц
3.57%
С начала года
27.41%
6 месяцев
28.14%
1 год
48.94%
3 года*
20.90%
5 лет*
8.49%
10 лет*
9.98%

ESGM.DE

1 день
-1.89%
1 месяц
5.25%
С начала года
29.14%
6 месяцев
30.08%
1 год
49.72%
3 года*
20.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AE5A.DE и ESGM.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AE5A.DE
Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist		27.41%19.26%14.36%5.58%-14.19%-4.43%
ESGM.DE
Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		29.14%18.22%12.10%5.50%-14.87%-3.89%

Correlation

The correlation between AE5A.DE and ESGM.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.95

The correlation between AE5A.DE and ESGM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist

Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с AE5A.DE:
AE5A.DE с 5MVL.DEAE5A.DE с WTED.DEAE5A.DE с AW12.DEAE5A.DE с AYEM.DEAE5A.DE с EUNM.DEAE5A.DE с H41E.DEAE5A.DE с 18MK.DE
Часто сравнивают с ESGM.DE:
ESGM.DE с EDM2.DEESGM.DE с 5MVL.DEESGM.DE с AXQE.DEESGM.DE с AW12.DEESGM.DE с P500.DEESGM.DE с AYEM.DEESGM.DE с AXQT.DE

Доходность на риск

AE5A.DE vs. ESGM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AE5A.DE
Ранг доходности на риск AE5A.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AE5A.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AE5A.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AE5A.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AE5A.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AE5A.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ESGM.DE
Ранг доходности на риск ESGM.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGM.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGM.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGM.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGM.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGM.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AE5A.DE c ESGM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist (AE5A.DE) и Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AE5A.DEESGM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
2.75

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
3.59

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.51

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.80

4.69

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.35

17.49

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AE5A.DE vs. ESGM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AE5A.DE на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGM.DE равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AE5A.DE и ESGM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AE5A.DEESGM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

2.75

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.48

-0.06

Просадки

Сравнение просадок AE5A.DE и ESGM.DE

Максимальная просадка AE5A.DE за все время составила -36.16%, что больше максимальной просадки ESGM.DE в -23.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AE5A.DE и ESGM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AE5A.DEESGM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.16%

-23.67%

-12.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-10.81%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.22%

-19.03%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-2.36%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-9.34%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.90%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AE5A.DE и ESGM.DE

Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist (AE5A.DE) и Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGM.DE) имеют волатильность 7.32% и 7.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AE5A.DEESGM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

7.41%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.97%

15.79%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

18.41%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

17.02%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

17.02%

+2.03%

Сравнение комиссий AE5A.DE и ESGM.DE

AE5A.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии ESGM.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AE5A.DE и ESGM.DE

Дивидендная доходность AE5A.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как ESGM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AE5A.DE
Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist		1.69%2.15%3.38%3.80%2.44%1.62%1.71%2.01%2.17%
ESGM.DE
Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, AE5A.DE and ESGM.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, AE5A.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AE5A.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.19% for ESGM.DE.

AE5A.DE tracks MSCI Emerging Markets Index, while ESGM.DE tracks MSCI Emerging Markets ESG Universal Select Business Screens. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.14% for AE5A.DE and 0.19% for ESGM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AE5A.DE и ESGM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор