Сравнение AE50.DE с ISX5.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (AE50.DE) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L).
AE50.DE и ISX5.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AE50.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 50. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. ISX5.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AE50.DE или ISX5.L.
Основные характеристики
| AE50.DE | ISX5.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.39% | 11.00% |
| Дох-ть за 1 год | 15.78% | 19.83% |
| Дох-ть за 3 года | 13.26% | 7.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.15% | 10.77% |
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 1.24 |
| Дневная вол-ть | 10.15% | 16.15% |
| Макс. просадка | -32.20% | -38.62% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между AE50.DE и ISX5.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AE50.DE и ISX5.L
С начала года, AE50.DE показывает доходность 12.39%, что значительно выше, чем у ISX5.L с доходностью 11.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AE50.DE и ISX5.L
AE50.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ISX5.L в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AE50.DE c ISX5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (AE50.DE) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AE50.DE и ISX5.L
Ни AE50.DE, ни ISX5.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AE50.DE и ISX5.L
Максимальная просадка AE50.DE за все время составила -32.20%, что меньше максимальной просадки ISX5.L в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AE50.DE и ISX5.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AE50.DE и ISX5.L
Текущая волатильность для Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (AE50.DE) составляет 3.26%, в то время как у iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что AE50.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.