PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ADI с ABBV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ADI и ABBV составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ADI и ABBV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Analog Devices, Inc. (ADI) и AbbVie Inc. (ABBV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
494.75%
857.70%
ADI
ABBV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADI:

0.09

ABBV:

0.70

Коэф-т Сортино

ADI:

0.39

ABBV:

1.04

Коэф-т Омега

ADI:

1.04

ABBV:

1.16

Коэф-т Кальмара

ADI:

0.18

ABBV:

0.93

Коэф-т Мартина

ADI:

0.37

ABBV:

2.19

Индекс Язвы

ADI:

8.67%

ABBV:

8.07%

Дневная вол-ть

ADI:

34.37%

ABBV:

25.22%

Макс. просадка

ADI:

-82.88%

ABBV:

-45.09%

Текущая просадка

ADI:

-17.78%

ABBV:

-5.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADI:

$98.99B

ABBV:

$362.98B

EPS

ADI:

$3.13

ABBV:

$2.39

Цена/прибыль

ADI:

63.77

ABBV:

85.85

PEG коэффициент

ADI:

0.85

ABBV:

0.43

Общая выручка (12 мес.)

ADI:

$9.34B

ABBV:

$44.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADI:

$4.96B

ABBV:

$33.24B

EBITDA (12 мес.)

ADI:

$3.57B

ABBV:

$12.60B

Доходность по периодам

С начала года, ADI показывает доходность -5.65%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 16.56%. За последние 10 лет акции ADI уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 14.73% против 18.53% соответственно.


ADI

С начала года

-5.65%

1 месяц

-12.28%

6 месяцев

-11.60%

1 год

4.15%

5 лет

20.44%

10 лет

14.73%

ABBV

С начала года

16.56%

1 месяц

-2.97%

6 месяцев

6.08%

1 год

17.70%

5 лет

28.24%

10 лет

18.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADI и ABBV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ADI
Ранг риск-скорректированной доходности ADI, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

ABBV
Ранг риск-скорректированной доходности ABBV, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABBV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADI c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADI, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ADI: 0.09
ABBV: 0.70
Коэффициент Сортино ADI, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ADI: 0.39
ABBV: 1.04
Коэффициент Омега ADI, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ADI: 1.04
ABBV: 1.16
Коэффициент Кальмара ADI, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ADI: 0.18
ABBV: 0.93
Коэффициент Мартина ADI, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ADI: 0.37
ABBV: 2.19

Показатель коэффициента Шарпа ADI на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа ABBV равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADI и ABBV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
0.70
ADI
ABBV

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADI и ABBV

Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности ABBV в 3.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADI
Analog Devices, Inc.
1.88%1.73%1.73%1.85%1.57%1.68%1.82%2.24%2.02%2.31%2.89%2.67%
ABBV
AbbVie Inc.
3.07%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%

Просадки

Сравнение просадок ADI и ABBV

Максимальная просадка ADI за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADI и ABBV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.78%
-5.29%
ADI
ABBV

Волатильность

Сравнение волатильности ADI и ABBV

Analog Devices, Inc. (ADI) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с AbbVie Inc. (ABBV) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что ADI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.42%
6.21%
ADI
ABBV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADI и ABBV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Analog Devices, Inc. и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab