Сравнение ADI с ABBV
ADI (Analog Devices, Inc.) and ABBV (AbbVie Inc.) are both stocks. ADI operates in Semiconductors (Technology), while ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, ADI returned 24.70%/yr vs 17.56%/yr for ABBV. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADI и ABBV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADI показывает доходность 62.33%, что значительно выше, чем у ABBV с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции ADI превзошли акции ABBV по среднегодовой доходности: 24.70% против 17.56% соответственно.
ADI
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 62.33%
- 6 месяцев
- 58.78%
- 1 год
- 103.99%
- 3 года*
- 36.71%
- 5 лет*
- 23.53%
- 10 лет*
- 24.70%
ABBV
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- 20.88%
- 5 лет*
- 18.44%
- 10 лет*
- 17.56%
Сравнение доходности по годам ADI и ABBV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 62.33% | 29.75% | 8.82% | 23.36% | -4.91% | 20.96% | 26.87% | 41.31% | -1.64% | 25.30% |
ABBV AbbVie Inc. | -3.41% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
Correlation
The correlation between ADI and ABBV is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.26 |
Over the past year, the correlation between ADI and ABBV has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ADI:
$214.66B
ABBV:
$385.19B
ADI:
$6.72
ABBV:
$2.05
ADI:
65.12
ABBV:
105.79
ADI:
16.94
ABBV:
6.13
ADI:
6.36
ABBV:
14.01
ADI:
$12.74B
ABBV:
$62.82B
ADI:
$8.22B
ABBV:
$46.15B
ADI:
$6.19B
ABBV:
$17.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADI vs. ABBV — Ранг доходности на риск
ADI
ABBV
Сравнение ADI c ABBV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADI | ABBV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.16 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.65 | 1.14 | +5.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.71 | 2.57 | +16.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADI | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39 | 0.83 | +2.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.81 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.68 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.73 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок ADI и ABBV
Максимальная просадка ADI за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADI и ABBV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADI | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -45.09% | -37.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -17.32% | +1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.20% | -20.74% | -11.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -21.92% | -10.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.62% | -45.09% | +11.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.04% | +9.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.93% | -10.73% | -23.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 7.69% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADI и ABBV
Analog Devices, Inc. (ADI) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с AbbVie Inc. (ABBV) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что ADI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADI | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 5.42% | +7.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.79% | 17.61% | +6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.90% | 23.96% | +6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.91% | 22.84% | +10.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.67% | 25.74% | +6.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADI и ABBV
Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности ABBV в 3.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 3.10% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
ADI Analog Devices, Inc. | 1.18% | 1.46% | 1.73% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADI и ABBV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Analog Devices, Inc. и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADI и ABBV
ADI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.44B при выручке в 3.62B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
ADI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.38B при выручке в 3.62B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
ADI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.18B при выручке в 3.62B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
ADI and ABBV have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADI has higher volatility (12.61%) compared to ABBV (5.42%). In terms of maximum drawdown, ADI dropped -82.88% vs ABBV's -45.09%.
ADI currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADI и ABBV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор