Сравнение ADB.DE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adobe Inc (ADB.DE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADB.DE или SPY.
Доходность
Сравнение доходности ADB.DE и SPY
Доходность по периодам
С начала года, ADB.DE показывает доходность -12.30%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.91%.
ADB.DE
-12.30%
3.13%
6.43%
-14.61%
11.63%
N/A
SPY
24.91%
0.61%
11.66%
32.24%
15.43%
13.04%
Основные характеристики
| ADB.DE | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.50 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | -0.50 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 0.93 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.50 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | -1.00 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 17.37% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 34.79% | 12.17% |
| Макс. просадка | -53.87% | -55.19% |
| Текущая просадка | -23.37% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ADB.DE и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADB.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADB.DE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADB.DE и SPY
ADB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADB.DE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ADB.DE и SPY
Максимальная просадка ADB.DE за все время составила -53.87%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADB.DE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADB.DE и SPY
Adobe Inc (ADB.DE) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что ADB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.