Сравнение ADB.DE с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adobe Inc (ADB.DE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADB.DE или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности ADB.DE и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, ADB.DE показывает доходность -12.30%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 16.58%.
ADB.DE
-12.30%
3.13%
6.43%
-14.61%
11.63%
N/A
SCHD
16.58%
-0.07%
10.53%
26.04%
12.78%
11.44%
Основные характеристики
| ADB.DE | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.50 | 2.41 |
| Коэф-т Сортино | -0.50 | 3.46 |
| Коэф-т Омега | 0.93 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | -0.50 | 3.46 |
| Коэф-т Мартина | -1.00 | 13.08 |
| Индекс Язвы | 17.37% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 34.79% | 11.08% |
| Макс. просадка | -53.87% | -33.37% |
| Текущая просадка | -23.37% | -1.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ADB.DE и SCHD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADB.DE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADB.DE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADB.DE и SCHD
ADB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADB.DE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.39% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок ADB.DE и SCHD
Максимальная просадка ADB.DE за все время составила -53.87%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADB.DE и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADB.DE и SCHD
Adobe Inc (ADB.DE) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что ADB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.