Сравнение ADAP с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptimmune Therapeutics plc (ADAP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADAP или SCHD.
Основные характеристики
ADAP | SCHD | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 99.24% | 6.21% |
Дох-ть за 1 год | 49.06% | 16.75% |
Дох-ть за 3 года | -32.50% | 6.45% |
Дох-ть за 5 лет | -18.19% | 12.79% |
Коэф-т Шарпа | 0.52 | 1.47 |
Дневная вол-ть | 84.04% | 11.53% |
Макс. просадка | -97.97% | -33.37% |
Current Drawdown | -92.52% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ADAP и SCHD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ADAP и SCHD
С начала года, ADAP показывает доходность 99.24%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 6.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADAP c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptimmune Therapeutics plc (ADAP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Adaptimmune Therapeutics plc | 0.52 | ||||
Schwab US Dividend Equity ETF | 1.47 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADAP и SCHD
ADAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adaptimmune Therapeutics plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 3.33% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок ADAP и SCHD
Максимальная просадка ADAP за все время составила -97.97%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ADAP и SCHD
Волатильность
Сравнение волатильности ADAP и SCHD
Adaptimmune Therapeutics plc (ADAP) имеет более высокую волатильность в 28.75% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что ADAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.