PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADAP с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADAP с SCHD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptimmune Therapeutics plc (ADAP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADAP или SCHD.

Корреляция

Корреляция между ADAP и SCHD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ADAP и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptimmune Therapeutics plc (ADAP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADAP:

-0.80

SCHD:

0.08

Коэф-т Сортино

ADAP:

-1.28

SCHD:

0.32

Коэф-т Омега

ADAP:

0.83

SCHD:

1.04

Коэф-т Кальмара

ADAP:

-0.74

SCHD:

0.15

Коэф-т Мартина

ADAP:

-1.49

SCHD:

0.49

Индекс Язвы

ADAP:

49.14%

SCHD:

4.96%

Дневная вол-ть

ADAP:

93.21%

SCHD:

16.03%

Макс. просадка

ADAP:

-99.07%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

ADAP:

-98.61%

SCHD:

-11.26%

Доходность по периодам

С начала года, ADAP показывает доходность -45.68%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -4.97%. За последние 10 лет акции ADAP уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -33.44% против 10.39% соответственно.

ADAP

С начала года

-45.68%

1 месяц

36.09%

6 месяцев

-63.28%

1 год

-73.88%

5 лет

-42.39%

10 лет

-33.44%

SCHD

С начала года

-4.97%

1 месяц

3.04%

6 месяцев

-9.89%

1 год

1.08%

5 лет

12.64%

10 лет

10.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADAP и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADAP
Ранг риск-скорректированной доходности ADAP, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADAP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADAP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADAP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADAP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADAP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADAP c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptimmune Therapeutics plc (ADAP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ADAP на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADAP и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADAP и SCHD

ADAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADAP
Adaptimmune Therapeutics plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		4.04%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок ADAP и SCHD

Максимальная просадка ADAP за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADAP и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ADAP и SCHD

Adaptimmune Therapeutics plc (ADAP) имеет более высокую волатильность в 18.78% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что ADAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...