PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ADAP с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ADAPSCHD
Дох-ть с нач. г.99.24%6.21%
Дох-ть за 1 год49.06%16.75%
Дох-ть за 3 года-32.50%6.45%
Дох-ть за 5 лет-18.19%12.79%
Коэф-т Шарпа0.521.47
Дневная вол-ть84.04%11.53%
Макс. просадка-97.97%-33.37%
Current Drawdown-92.52%0.00%

Корреляция

0.19
-1.001.00

Корреляция между ADAP и SCHD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ADAP и SCHD

С начала года, ADAP показывает доходность 99.24%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 6.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-90.13%
170.67%
ADAP
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF


Adaptimmune Therapeutics plc

Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ADAP c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptimmune Therapeutics plc (ADAP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ADAP
Adaptimmune Therapeutics plc
0.52
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.47

Сравнение коэффициента Шарпа ADAP и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа ADAP на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 1.47. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ADAP и SCHD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.52
1.47
ADAP
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADAP и SCHD

ADAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ADAP
Adaptimmune Therapeutics plc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.33%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок ADAP и SCHD

Максимальная просадка ADAP за все время составила -97.97%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ADAP и SCHD


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-92.52%
0
ADAP
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности ADAP и SCHD

Adaptimmune Therapeutics plc (ADAP) имеет более высокую волатильность в 28.75% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что ADAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
28.75%
2.69%
ADAP
SCHD