PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADA-USD с IMOEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ADA-USD с IMOEX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cardano (ADA-USD) и MOEX Russia Index (IMOEX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADA-USD или IMOEX.

Корреляция

Корреляция между ADA-USD и IMOEX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ADA-USD и IMOEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cardano (ADA-USD) и MOEX Russia Index (IMOEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,076.29%
-4.25%
ADA-USD
IMOEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADA-USD:

1.44

IMOEX:

-0.56

Коэф-т Сортино

ADA-USD:

2.72

IMOEX:

-0.71

Коэф-т Омега

ADA-USD:

1.29

IMOEX:

0.92

Коэф-т Кальмара

ADA-USD:

1.25

IMOEX:

-0.32

Коэф-т Мартина

ADA-USD:

7.00

IMOEX:

-0.78

Индекс Язвы

ADA-USD:

26.96%

IMOEX:

18.27%

Дневная вол-ть

ADA-USD:

94.89%

IMOEX:

24.84%

Макс. просадка

ADA-USD:

-97.85%

IMOEX:

-83.89%

Текущая просадка

ADA-USD:

-76.50%

IMOEX:

-31.33%

Доходность по периодам

С начала года, ADA-USD показывает доходность -17.33%, что значительно ниже, чем у IMOEX с доходностью 2.13%.

ADA-USD

С начала года

-17.33%

1 месяц

-6.39%

6 месяцев

101.43%

1 год

46.88%

5 лет

75.13%

10 лет

N/A

IMOEX

С начала года

2.13%

1 месяц

-6.96%

6 месяцев

8.31%

1 год

-14.13%

5 лет

2.83%

10 лет

5.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADA-USD и IMOEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADA-USD
Ранг риск-скорректированной доходности ADA-USD, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADA-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADA-USD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADA-USD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADA-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADA-USD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
IMOEX
Ранг риск-скорректированной доходности IMOEX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMOEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOEX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOEX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOEX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADA-USD c IMOEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardano (ADA-USD) и MOEX Russia Index (IMOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ADA-USD, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ADA-USD: 1.54
IMOEX: 0.37
Коэффициент Сортино ADA-USD, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ADA-USD: 2.79
IMOEX: 0.88
Коэффициент Омега ADA-USD, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.40
ADA-USD: 1.30
IMOEX: 1.10
Коэффициент Кальмара ADA-USD, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
ADA-USD: 1.36
IMOEX: 0.06
Коэффициент Мартина ADA-USD, с текущим значением в 7.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
ADA-USD: 7.45
IMOEX: 1.20

Показатель коэффициента Шарпа ADA-USD на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа IMOEX равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADA-USD и IMOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.54
0.37
ADA-USD
IMOEX

Просадки

Сравнение просадок ADA-USD и IMOEX

Максимальная просадка ADA-USD за все время составила -97.85%, что больше максимальной просадки IMOEX в -83.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADA-USD и IMOEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-76.50%
-42.07%
ADA-USD
IMOEX

Волатильность

Сравнение волатильности ADA-USD и IMOEX

Cardano (ADA-USD) имеет более высокую волатильность в 25.22% по сравнению с MOEX Russia Index (IMOEX) с волатильностью 13.49%. Это указывает на то, что ADA-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.22%
13.49%
ADA-USD
IMOEX