Сравнение ACWL.L с BNKE.L
ACWL.L (Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF) and BNKE.L (Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc) are both exchange-traded funds - ACWL.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while BNKE.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ACWL.L returned 12.34%/yr vs 29.25%/yr for BNKE.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. ACWL.L charges 0.45%/yr vs 0.30%/yr for BNKE.L.
Доходность
Сравнение доходности ACWL.L и BNKE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ACWL.L торгуется в GBp, в то время как BNKE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNKE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ACWL.L показывает доходность 12.22%, что значительно выше, чем у BNKE.L с доходностью 4.63%.
ACWL.L
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- 12.22%
- 6 месяцев
- 12.15%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 13.71%
BNKE.L
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 6.68%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 11.03%
- 1 год
- 45.15%
- 3 года*
- 46.04%
- 5 лет*
- 29.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACWL.L и BNKE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWL.L Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF | 12.22% | 13.63% | 21.43% | 13.09% | -8.59% | 20.41% | 9.74% | 7.29% |
BNKE.L Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc | 4.63% | 99.94% | 25.19% | 27.75% | 6.62% | 31.33% | -18.12% | 2.40% |
Correlation
The correlation between ACWL.L and BNKE.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г. | 0.16 |
Over the past year, ACWL.L and BNKE.L have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.
Сравнение распределения секторов ACWL.L и BNKE.L
Секторы
ACWL.L
BNKE.L
Технологии
-
Финансовые услуги
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
ACWL.L
BNKE.L
-
Финансовые услуги
ACWL.L
BNKE.L
Промышленность
ACWL.L
BNKE.L
-
Потребительский циклический сектор
ACWL.L
BNKE.L
-
Коммуникационные услуги
ACWL.L
BNKE.L
-
Здравоохранение
ACWL.L
BNKE.L
-
Потребительский защитный сектор
ACWL.L
BNKE.L
-
Энергетика
ACWL.L
BNKE.L
-
Сырьевые материалы
ACWL.L
BNKE.L
-
Коммунальные услуги
ACWL.L
BNKE.L
-
Недвижимость
ACWL.L
BNKE.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACWL.L vs. BNKE.L — Ранг доходности на риск
ACWL.L
BNKE.L
Сравнение ACWL.L c BNKE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF (ACWL.L) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACWL.L | BNKE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.32 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 2.70 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.39 | 8.72 | +8.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACWL.L | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 1.93 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.89 | 1.15 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.35 | 0.75 | +1.61 |
Просадки
Сравнение просадок ACWL.L и BNKE.L
Максимальная просадка ACWL.L за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки BNKE.L в -48.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWL.L и BNKE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACWL.L | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -48.52% | +30.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.06% | -16.66% | +9.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.15% | -18.40% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.15% | -34.21% | +16.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -1.62% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -10.40% | +7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 5.17% | -3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACWL.L и BNKE.L
Текущая волатильность для Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF (ACWL.L) составляет 2.63%, в то время как у Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что ACWL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACWL.L | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 6.10% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.99% | 18.62% | -11.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.84% | 23.28% | -13.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 25.45% | -8.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 29.62% | -6.30% |
Сравнение комиссий ACWL.L и BNKE.L
ACWL.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BNKE.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACWL.L и BNKE.L
Ни ACWL.L, ни BNKE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ACWL.L and BNKE.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNKE.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNKE.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for ACWL.L.
ACWL.L is categorized as Global Equities, while BNKE.L is Financials Equities. ACWL.L tracks MSCI ACWI NR USD, while BNKE.L tracks MSCI World/Financials NR USD. Their fees differ too: 0.45% for ACWL.L and 0.30% for BNKE.L.
Подберите оптимальное распределение для ACWL.L и BNKE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор