PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ACWI.L с ENGY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWI.L с ENGY.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ACWI.L (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF) and ENGY.L (SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ACWI.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index, while ENGY.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, ACWI.L returned 12.03%/yr vs 10.10%/yr for ENGY.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. ACWI.L charges 0.40%/yr vs 0.18%/yr for ENGY.L.

Доходность

Сравнение доходности ACWI.L и ENGY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L) и SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ACWI.L торгуется в GBP, в то время как ENGY.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGY.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ACWI.L показывает доходность 9.80%, что значительно ниже, чем у ENGY.L с доходностью 28.68%. За последние 10 лет акции ACWI.L превзошли акции ENGY.L по среднегодовой доходности: 12.03% против 10.10% соответственно.

ACWI.L

1 день
-1.02%
1 месяц
-2.29%
6 месяцев
7.10%
С начала года
9.80%
1 год
21.26%
3 года*
17.33%
5 лет*
11.48%
10 лет*
12.03%

ENGY.L

1 день
1.83%
1 месяц
3.20%
6 месяцев
26.04%
С начала года
28.68%
1 год
41.05%
3 года*
16.18%
5 лет*
20.50%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWI.L и ENGY.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWI.L
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF		9.80%14.32%19.66%15.59%-8.59%20.16%11.93%22.61%-4.50%12.79%
ENGY.L
SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF		28.68%20.09%-9.05%5.80%46.02%27.72%-27.49%2.88%1.25%9.76%

Correlation

The correlation between ACWI.L and ENGY.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2014 г.

0.34

The correlation between ACWI.L and ENGY.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ACWI.L и ENGY.L

Секторы
ACWI.L
ENGY.L

Технологии

32.7%
0.1%

Финансовые услуги

16.0%
0.2%

Промышленность

10.8%
0.2%

Потребительский циклический сектор

8.7%
0.1%

Здравоохранение

8.3%
0.1%

Коммуникационные услуги

8.0%
0.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
0.1%

Энергетика

3.5%
98.4%

Сырьевые материалы

3.4%
0.1%

Коммунальные услуги

2.5%
0.0%

Недвижимость

1.6%
0.0%

Технологии

ACWI.L
32.7%
ENGY.L
0.1%

Финансовые услуги

ACWI.L
16.0%
ENGY.L
0.2%

Промышленность

ACWI.L
10.8%
ENGY.L
0.2%

Потребительский циклический сектор

ACWI.L
8.7%
ENGY.L
0.1%

Здравоохранение

ACWI.L
8.3%
ENGY.L
0.1%

Коммуникационные услуги

ACWI.L
8.0%
ENGY.L
0.8%

Потребительский защитный сектор

ACWI.L
4.7%
ENGY.L
0.1%

Энергетика

ACWI.L
3.5%
ENGY.L
98.4%

Сырьевые материалы

ACWI.L
3.4%
ENGY.L
0.1%

Коммунальные услуги

ACWI.L
2.5%
ENGY.L
0.0%

Недвижимость

ACWI.L
1.6%
ENGY.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с ACWI.L:
ACWI.L с VWCE.DEACWI.L с ACWIACWI.L с IWDA.LACWI.L с SPYACWI.L с SSAC.LACWI.L с CSPX.ASACWI.L с IMID.L
Часто сравнивают с ENGY.L:
ENGY.L с ENGW.LENGY.L с IXCENGY.L с SWRD.LENGY.L с VTENGY.L с VAGP.LENGY.L с CSKR.LENGY.L с SMH

Доходность на риск

ACWI.L vs. ENGY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWI.L
Ранг доходности на риск ACWI.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ENGY.L
Ранг доходности на риск ENGY.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGY.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGY.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGY.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGY.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGY.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWI.L c ENGY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L) и SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACWI.LENGY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.76

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.21

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.11

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

6.44

+5.10

ACWI.L vs. ENGY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWI.L на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENGY.L равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWI.L и ENGY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACWI.L и ENGY.L

Максимальная просадка ACWI.L за все время составила -26.07%, что меньше максимальной просадки ENGY.L в -56.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWI.L и ENGY.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWI.LENGY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.07%

-56.13%

+30.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-19.35%

+12.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-26.58%

+6.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.07%

-26.58%

+6.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.07%

-56.13%

+30.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-10.74%

+7.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-12.24%

+7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

6.36%

-4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWI.L и ENGY.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L) составляет 3.11%, в то время как у SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что ACWI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENGY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWI.LENGY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

6.97%

-3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

20.22%

-11.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

23.22%

-12.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

23.61%

-4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

25.70%

-8.10%

Сравнение комиссий ACWI.L и ENGY.L

ACWI.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ENGY.L в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWI.L и ENGY.L

Ни ACWI.L, ни ENGY.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ACWI.L and ENGY.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENGY.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENGY.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for ACWI.L.

ACWI.L is categorized as Global Equities, while ENGY.L is Energy Equities. ACWI.L tracks MSCI ACWI Index, while ENGY.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.40% for ACWI.L and 0.18% for ENGY.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWI.L и ENGY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор