PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWI.L с ENGE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWI.L с ENGE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACWI.L (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF) and ENGE.L (SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ACWI.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while ENGE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, ACWI.L returned 18.14%/yr vs 17.62%/yr for ENGE.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. ACWI.L charges 0.40%/yr vs 0.18%/yr for ENGE.L.

Доходность

Сравнение доходности ACWI.L и ENGE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACWI.L показывает доходность 11.83%, что значительно ниже, чем у ENGE.L с доходностью 33.47%.

ACWI.L

1 день
-0.04%
1 месяц
5.29%
С начала года
11.83%
6 месяцев
12.33%
1 год
30.27%
3 года*
18.14%
5 лет*
12.52%
10 лет*
13.49%

ENGE.L

1 день
-0.79%
1 месяц
-2.22%
С начала года
33.47%
6 месяцев
29.58%
1 год
58.37%
3 года*
17.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWI.L и ENGE.L

2026 (YTD)2025202420232022
ACWI.L
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF		11.83%14.32%19.66%15.59%-6.87%
ENGE.L
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF		33.47%20.13%-9.19%5.91%21.28%

Correlation

The correlation between ACWI.L and ENGE.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.23

The correlation between ACWI.L and ENGE.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с ACWI.L:
ACWI.L с VWCE.DEACWI.L с ACWIACWI.L с IWDA.LACWI.L с SPYACWI.L с SSAC.LACWI.L с CSPX.ASACWI.L с IMID.L
Часто сравнивают с ENGE.L:
ENGE.L с GUNRENGE.L с XDWT.LENGE.L с IXCENGE.L с SWRD.LENGE.L с ANRJ.LENGE.L с CWEU.LENGE.L с IUES.L

Доходность на риск

ACWI.L vs. ENGE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWI.L
Ранг доходности на риск ACWI.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ENGE.L
Ранг доходности на риск ENGE.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGE.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGE.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGE.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGE.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGE.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWI.L c ENGE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWI.LENGE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
2.60

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
3.08

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.45

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

4.93

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.31

14.51

+2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWI.L vs. ENGE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWI.L на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENGE.L равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWI.L и ENGE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWI.LENGE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

2.60

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.72

+0.09

Просадки

Сравнение просадок ACWI.L и ENGE.L

Максимальная просадка ACWI.L за все время составила -25.44%, примерно равная максимальной просадке ENGE.L в -25.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWI.L и ENGE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWI.LENGE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.44%

-25.54%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-11.77%

+4.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.07%

-25.54%

+7.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-7.24%

+6.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-8.15%

+4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

4.01%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWI.L и ENGE.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L) составляет 2.90%, в то время как у SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что ACWI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENGE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWI.LENGE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

8.22%

-5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

19.02%

-11.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.42%

22.37%

-11.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.05%

22.66%

-9.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.39%

22.66%

-8.27%

Сравнение комиссий ACWI.L и ENGE.L

ACWI.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ENGE.L в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWI.L и ENGE.L

Ни ACWI.L, ни ENGE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ACWI.L and ENGE.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENGE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENGE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for ACWI.L.

ACWI.L is categorized as Global Equities, while ENGE.L is Energy Equities. ACWI.L tracks MSCI ACWI NR USD, while ENGE.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.40% for ACWI.L and 0.18% for ENGE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWI.L и ENGE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор