PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWI.L с CSSPX.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWI.L с CSSPX.MI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACWI.L (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF) and CSSPX.MI (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - ACWI.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while CSSPX.MI is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ACWI.L returned 13.49%/yr vs 16.07%/yr for CSSPX.MI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ACWI.L charges 0.40%/yr vs 0.07%/yr for CSSPX.MI.

Доходность

Сравнение доходности ACWI.L и CSSPX.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSSPX.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ACWI.L торгуется в GBP, в то время как CSSPX.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSSPX.MI были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ACWI.L показывает доходность 11.83%, что значительно выше, чем у CSSPX.MI с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции ACWI.L уступали акциям CSSPX.MI по среднегодовой доходности: 13.49% против 16.07% соответственно.

ACWI.L

1 день
-0.04%
1 месяц
5.29%
С начала года
11.83%
6 месяцев
12.33%
1 год
30.27%
3 года*
18.14%
5 лет*
12.52%
10 лет*
13.49%

CSSPX.MI

1 день
-0.00%
1 месяц
5.47%
С начала года
10.48%
6 месяцев
10.36%
1 год
29.03%
3 года*
19.04%
5 лет*
14.93%
10 лет*
16.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWI.L и CSSPX.MI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWI.L
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF		11.83%14.32%19.66%15.59%-8.59%20.28%11.89%21.92%-4.58%12.93%
CSSPX.MI
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		10.48%9.69%27.93%19.59%-9.90%30.95%13.64%27.28%0.35%11.26%

Correlation

The correlation between ACWI.L and CSSPX.MI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2011 г.

0.87

The correlation between ACWI.L and CSSPX.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ACWI.L:
ACWI.L с VWCE.DEACWI.L с ACWIACWI.L с IWDA.LACWI.L с SPYACWI.L с SSAC.LACWI.L с CSPX.ASACWI.L с IMID.L
Часто сравнивают с CSSPX.MI:
CSSPX.MI с SPYCSSPX.MI с IUSA.DECSSPX.MI с IWDA.LCSSPX.MI с SSAC.LCSSPX.MI с BRK-BCSSPX.MI с VWRD.LCSSPX.MI с VUAA.DE

Доходность на риск

ACWI.L vs. CSSPX.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWI.L
Ранг доходности на риск ACWI.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CSSPX.MI
Ранг доходности на риск CSSPX.MI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSSPX.MI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSSPX.MI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSSPX.MI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSSPX.MI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSSPX.MI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWI.L c CSSPX.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSSPX.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWI.LCSSPX.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
2.64

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
3.56

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.48

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

4.09

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.31

14.76

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWI.L vs. CSSPX.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWI.L на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSSPX.MI равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWI.L и CSSPX.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWI.LCSSPX.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

2.64

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

1.00

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

1.00

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.96

-0.15

Просадки

Сравнение просадок ACWI.L и CSSPX.MI

Максимальная просадка ACWI.L за все время составила -25.44%, примерно равная максимальной просадке CSSPX.MI в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWI.L и CSSPX.MI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWI.LCSSPX.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.44%

-26.14%

+0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-7.09%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.07%

-21.97%

+3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.07%

-21.97%

+3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.44%

-26.14%

+0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.21%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-3.34%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.97%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWI.L и CSSPX.MI

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSSPX.MI) имеют волатильность 2.90% и 3.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWI.LCSSPX.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

3.02%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

7.40%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.42%

11.00%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.05%

14.74%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.39%

15.96%

-1.57%

Сравнение комиссий ACWI.L и CSSPX.MI

ACWI.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CSSPX.MI в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWI.L и CSSPX.MI

Ни ACWI.L, ни CSSPX.MI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, ACWI.L and CSSPX.MI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CSSPX.MI is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSSPX.MI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for ACWI.L.

ACWI.L is categorized as Global Equities, while CSSPX.MI is S&P 500. ACWI.L tracks MSCI ACWI NR USD, while CSSPX.MI tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.40% for ACWI.L and 0.07% for CSSPX.MI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWI.L и CSSPX.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор