PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWD.L с WEBG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWD.L с WEBG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACWD.L (SPDR MSCI All Country World UCITS ETF) and WEBG.DE (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - ACWD.L tracks the MSCI ACWI Index while WEBG.DE tracks the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, ACWD.L returned 28.98% vs 29.01% for WEBG.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ACWD.L charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for WEBG.DE.

Доходность

Сравнение доходности ACWD.L и WEBG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ACWD.L торгуется в USD, в то время как WEBG.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WEBG.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACWD.L показывает доходность 11.54%, а WEBG.DE немного ниже – 11.50%.

ACWD.L

1 день
-0.03%
1 месяц
4.32%
С начала года
11.54%
6 месяцев
13.01%
1 год
28.98%
3 года*
21.24%
5 лет*
11.32%
10 лет*
12.65%

WEBG.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
4.24%
С начала года
11.50%
6 месяцев
13.06%
1 год
29.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWD.L и WEBG.DE

2026 (YTD)20252024
ACWD.L
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF		11.54%22.83%11.62%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		11.50%23.27%11.18%

Correlation

The correlation between ACWD.L and WEBG.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.90

The correlation between ACWD.L and WEBG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с ACWD.L:
ACWD.L с VWRA.LACWD.L с ACWIACWD.L с SWRD.LACWD.L с IWDA.LACWD.L с FWRA.LACWD.L с WEBN.DEACWD.L с IWQU.L
Часто сравнивают с WEBG.DE:
WEBG.DE с WEBN.DEWEBG.DE с VWRL.ASWEBG.DE с VWCE.DEWEBG.DE с FWRG.LWEBG.DE с VTWEBG.DE с TSWE.ASWEBG.DE с VDIV.DE

Доходность на риск

ACWD.L vs. WEBG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWD.L
Ранг доходности на риск ACWD.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWD.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWD.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWD.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
WEBG.DE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWD.L c WEBG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWD.LWEBG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.37

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.44

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.26

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.80

13.94

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWD.L vs. WEBG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWD.L на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WEBG.DE равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWD.L и WEBG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWD.LWEBG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.37

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.47

-0.74

Просадки

Сравнение просадок ACWD.L и WEBG.DE

Максимальная просадка ACWD.L за все время составила -33.64%, что больше максимальной просадки WEBG.DE в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWD.L и WEBG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWD.LWEBG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-17.46%

-16.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-8.86%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.79%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

-1.71%

-2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.08%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWD.L и WEBG.DE

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что ACWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEBG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWD.LWEBG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.47%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

9.33%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

12.20%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

14.36%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

14.36%

+1.49%

Сравнение комиссий ACWD.L и WEBG.DE

ACWD.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии WEBG.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWD.L и WEBG.DE

Ни ACWD.L, ни WEBG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
ACWD.L
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF		0.00%0.00%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		1.22%1.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ACWD.L and WEBG.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, WEBG.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WEBG.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for ACWD.L.

ACWD.L tracks MSCI ACWI Index, while WEBG.DE tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for ACWD.L and 0.07% for WEBG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWD.L и WEBG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор