PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWD.L с PRWU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWD.L с PRWU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACWD.L (SPDR MSCI All Country World UCITS ETF) and PRWU.L (Amundi Prime Global UCITS ETF DR (C)) are both Global Equities funds - ACWD.L tracks the MSCI ACWI Index while PRWU.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACWD.L charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for PRWU.L.

Доходность

Сравнение доходности ACWD.L и PRWU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF DR (C) (PRWU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ACWD.L

1 день
-0.03%
1 месяц
4.32%
С начала года
11.54%
6 месяцев
13.01%
1 год
28.98%
3 года*
21.24%
5 лет*
11.32%
10 лет*
12.65%

PRWU.L

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWD.L и PRWU.L

2026 (YTD)2025202420232022
ACWD.L
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF		11.54%22.83%17.76%22.27%2.63%
PRWU.L
Amundi Prime Global UCITS ETF DR (C)		0.00%0.00%19.27%24.47%2.98%

Correlation

The correlation between ACWD.L and PRWU.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г.

0.72

The correlation between ACWD.L and PRWU.L shifts across timeframes, from 0.62 (3 years) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ACWD.L и PRWU.L

Секторы
ACWD.L
PRWU.L

Технологии

29.2%
27.0%

Финансовые услуги

16.5%
15.8%

Промышленность

10.9%
9.9%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.5%

Коммуникационные услуги

9.0%
8.1%

Здравоохранение

8.0%
10.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.1%

Энергетика

4.3%
4.0%

Сырьевые материалы

3.6%
3.2%

Коммунальные услуги

2.7%
2.7%

Недвижимость

1.7%
2.1%

Технологии

ACWD.L
29.2%
PRWU.L
27.0%

Финансовые услуги

ACWD.L
16.5%
PRWU.L
15.8%

Промышленность

ACWD.L
10.9%
PRWU.L
9.9%

Потребительский циклический сектор

ACWD.L
9.3%
PRWU.L
10.5%

Коммуникационные услуги

ACWD.L
9.0%
PRWU.L
8.1%

Здравоохранение

ACWD.L
8.0%
PRWU.L
10.7%

Потребительский защитный сектор

ACWD.L
4.9%
PRWU.L
6.1%

Энергетика

ACWD.L
4.3%
PRWU.L
4.0%

Сырьевые материалы

ACWD.L
3.6%
PRWU.L
3.2%

Коммунальные услуги

ACWD.L
2.7%
PRWU.L
2.7%

Недвижимость

ACWD.L
1.7%
PRWU.L
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

Amundi Prime Global UCITS ETF DR (C)

Часто сравнивают с ACWD.L:
ACWD.L с VWRA.LACWD.L с ACWIACWD.L с SWRD.LACWD.L с IWDA.LACWD.L с FWRA.LACWD.L с WEBN.DEACWD.L с IWQU.L
Часто сравнивают с PRWU.L:
PRWU.L с SPYI.DEPRWU.L с VWRA.LPRWU.L с SWDA.LPRWU.L с LILMPRWU.L с CSPX.LPRWU.L с SWRD.LPRWU.L с VT

Доходность на риск

ACWD.L vs. PRWU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWD.L
Ранг доходности на риск ACWD.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWD.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWD.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWD.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PRWU.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWD.L c PRWU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF DR (C) (PRWU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWD.LPRWU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.80

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWD.L vs. PRWU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWD.LPRWU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

—

—

Просадки

Сравнение просадок ACWD.L и PRWU.L

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWD.LPRWU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ACWD.L и PRWU.L

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWD.LPRWU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

—

—

Сравнение комиссий ACWD.L и PRWU.L

ACWD.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии PRWU.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWD.L и PRWU.L

Ни ACWD.L, ни PRWU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ACWD.L and PRWU.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRWU.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRWU.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for ACWD.L.

ACWD.L tracks MSCI ACWI Index, while PRWU.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for ACWD.L and 0.05% for PRWU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWD.L и PRWU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор