PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWD.L с LGGG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWD.L с LGGG.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ACWD.L (SPDR MSCI All Country World UCITS ETF) and LGGG.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - ACWD.L tracks the MSCI ACWI Index while LGGG.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ACWD.L returned 10.76%/yr vs 11.38%/yr for LGGG.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ACWD.L charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for LGGG.L.

Доходность

Сравнение доходности ACWD.L и LGGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ACWD.L торгуется в USD, в то время как LGGG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGGG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ACWD.L показывает доходность 9.55%, что значительно выше, чем у LGGG.L с доходностью 7.63%.

ACWD.L

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.99%
С начала года
9.55%
6 месяцев
9.41%
1 год
24.91%
3 года*
20.15%
5 лет*
10.76%
10 лет*
13.21%

LGGG.L

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.49%
С начала года
7.63%
6 месяцев
7.37%
1 год
21.68%
3 года*
19.74%
5 лет*
11.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWD.L и LGGG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ACWD.L
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF		9.55%22.83%17.76%22.27%-18.37%18.77%15.91%25.80%-8.53%
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		7.63%21.45%19.11%24.31%-18.05%22.41%15.85%27.93%-29.10%

Correlation

The correlation between ACWD.L and LGGG.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.91

The correlation between ACWD.L and LGGG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACWD.L и LGGG.L

Секторы
ACWD.L
LGGG.L

Технологии

33.5%
31.5%

Финансовые услуги

15.7%
15.2%

Промышленность

10.2%
10.5%

Потребительский циклический сектор

8.8%
9.4%

Коммуникационные услуги

8.8%
9.2%

Здравоохранение

7.6%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.9%

Энергетика

3.6%
3.6%

Сырьевые материалы

3.3%
3.2%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Недвижимость

1.6%
1.7%

Технологии

ACWD.L
33.5%
LGGG.L
31.5%

Финансовые услуги

ACWD.L
15.7%
LGGG.L
15.2%

Промышленность

ACWD.L
10.2%
LGGG.L
10.5%

Потребительский циклический сектор

ACWD.L
8.8%
LGGG.L
9.4%

Коммуникационные услуги

ACWD.L
8.8%
LGGG.L
9.2%

Здравоохранение

ACWD.L
7.6%
LGGG.L
8.6%

Потребительский защитный сектор

ACWD.L
4.5%
LGGG.L
4.9%

Энергетика

ACWD.L
3.6%
LGGG.L
3.6%

Сырьевые материалы

ACWD.L
3.3%
LGGG.L
3.2%

Коммунальные услуги

ACWD.L
2.5%
LGGG.L
2.3%

Недвижимость

ACWD.L
1.6%
LGGG.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с ACWD.L:
ACWD.L с VWRA.LACWD.L с ACWIACWD.L с SWRD.LACWD.L с IWDA.LACWD.L с FWRA.LACWD.L с WEBN.DEACWD.L с IWQU.L
Часто сравнивают с LGGG.L:
LGGG.L с VWRP.LLGGG.L с SWLD.LLGGG.L с VEVE.LLGGG.L с SWDA.LLGGG.L с FUQIXLGGG.L с VFEM.LLGGG.L с VALW.L

Доходность на риск

ACWD.L vs. LGGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWD.L
Ранг доходности на риск ACWD.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWD.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWD.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWD.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWD.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWD.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
LGGG.L
Ранг доходности на риск LGGG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGG.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGG.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGG.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWD.L c LGGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACWD.LLGGG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.85

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.75

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

2.47

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.47

10.54

+0.92

ACWD.L vs. LGGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWD.L на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGGG.L равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWD.L и LGGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACWD.L и LGGG.L

Максимальная просадка ACWD.L за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки LGGG.L в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWD.L и LGGG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWD.LLGGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-37.64%

+4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-8.74%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-18.96%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-26.41%

+0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-2.47%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-8.83%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.05%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWD.L и LGGG.L

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что ACWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWD.LLGGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

3.55%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

9.14%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

11.69%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

20.52%

-4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

21.84%

-6.05%

Сравнение комиссий ACWD.L и LGGG.L

ACWD.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии LGGG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWD.L и LGGG.L

Ни ACWD.L, ни LGGG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ACWD.L and LGGG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LGGG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for ACWD.L.

ACWD.L tracks MSCI ACWI Index, while LGGG.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: State Street and Legal & General. Their fees differ too: 0.12% for ACWD.L and 0.10% for LGGG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWD.L и LGGG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор