PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWD.L с ENGY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWD.L с ENGY.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACWD.L (SPDR MSCI All Country World UCITS ETF) and ENGY.L (SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ACWD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index, while ENGY.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, ACWD.L returned 12.65%/yr vs 11.80%/yr for ENGY.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. ACWD.L charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for ENGY.L.

Доходность

Сравнение доходности ACWD.L и ENGY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) и SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ACWD.L торгуется в USD, в то время как ENGY.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ACWD.L показывает доходность 11.54%, что значительно ниже, чем у ENGY.L с доходностью 33.18%. За последние 10 лет акции ACWD.L превзошли акции ENGY.L по среднегодовой доходности: 12.65% против 11.80% соответственно.

ACWD.L

1 день
-0.03%
1 месяц
4.32%
С начала года
11.54%
6 месяцев
13.01%
1 год
28.98%
3 года*
21.24%
5 лет*
11.32%
10 лет*
12.65%

ENGY.L

1 день
-0.83%
1 месяц
-3.19%
С начала года
33.18%
6 месяцев
30.37%
1 год
56.77%
3 года*
20.67%
5 лет*
18.86%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWD.L и ENGY.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWD.L
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF		11.54%22.83%17.76%22.27%-18.37%18.77%15.91%25.80%-9.85%24.09%
ENGY.L
SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF		33.18%29.76%-10.93%11.02%30.44%26.98%-25.47%10.18%-5.86%18.67%

Correlation

The correlation between ACWD.L and ENGY.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2015 г.

0.31

The correlation between ACWD.L and ENGY.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ACWD.L и ENGY.L

Секторы
ACWD.L
ENGY.L

Технологии

29.2%
0.0%

Финансовые услуги

16.5%
0.0%

Промышленность

10.9%
0.0%

Потребительский циклический сектор

9.3%
0.0%

Коммуникационные услуги

9.0%
0.7%

Здравоохранение

8.0%
0.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
0.0%

Энергетика

4.3%
99.1%

Сырьевые материалы

3.6%
0.0%

Коммунальные услуги

2.7%
0.0%

Недвижимость

1.7%
0.0%

Технологии

ACWD.L
29.2%
ENGY.L
0.0%

Финансовые услуги

ACWD.L
16.5%
ENGY.L
0.0%

Промышленность

ACWD.L
10.9%
ENGY.L
0.0%

Потребительский циклический сектор

ACWD.L
9.3%
ENGY.L
0.0%

Коммуникационные услуги

ACWD.L
9.0%
ENGY.L
0.7%

Здравоохранение

ACWD.L
8.0%
ENGY.L
0.0%

Потребительский защитный сектор

ACWD.L
4.9%
ENGY.L
0.0%

Энергетика

ACWD.L
4.3%
ENGY.L
99.1%

Сырьевые материалы

ACWD.L
3.6%
ENGY.L
0.0%

Коммунальные услуги

ACWD.L
2.7%
ENGY.L
0.0%

Недвижимость

ACWD.L
1.7%
ENGY.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с ACWD.L:
ACWD.L с VWRA.LACWD.L с ACWIACWD.L с SWRD.LACWD.L с IWDA.LACWD.L с FWRA.LACWD.L с WEBN.DEACWD.L с IWQU.L
Часто сравнивают с ENGY.L:
ENGY.L с ENGW.LENGY.L с IXCENGY.L с SWRD.LENGY.L с VTENGY.L с VAGP.LENGY.L с CSKR.LENGY.L с SMH

Доходность на риск

ACWD.L vs. ENGY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWD.L
Ранг доходности на риск ACWD.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWD.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWD.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWD.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ENGY.L
Ранг доходности на риск ENGY.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGY.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGY.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGY.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGY.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGY.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWD.L c ENGY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) и SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWD.LENGY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.53

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.06

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

5.58

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.80

18.09

-4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWD.L vs. ENGY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWD.L на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENGY.L равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWD.L и ENGY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWD.LENGY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.53

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.78

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.53

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.42

+0.30

Просадки

Сравнение просадок ACWD.L и ENGY.L

Максимальная просадка ACWD.L за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки ENGY.L в -61.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWD.L и ENGY.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWD.LENGY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-61.34%

+27.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-10.12%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-24.38%

+7.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-24.41%

-1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.64%

-61.34%

+27.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-5.88%

+5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

-12.70%

+8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

3.13%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWD.L и ENGY.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) составляет 3.87%, в то время как у SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что ACWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENGY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWD.LENGY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

7.86%

-3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

18.98%

-9.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

22.38%

-9.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

25.85%

-10.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

30.92%

-15.07%

Сравнение комиссий ACWD.L и ENGY.L

ACWD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ENGY.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWD.L и ENGY.L

Ни ACWD.L, ни ENGY.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ACWD.L and ENGY.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ACWD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ACWD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for ENGY.L.

ACWD.L is categorized as Global Equities, while ENGY.L is Energy Equities. ACWD.L tracks MSCI ACWI Index, while ENGY.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.12% for ACWD.L and 0.18% for ENGY.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWD.L и ENGY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор