PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACVF с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACVF с QQQ

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Conservative Values ETF (ACVF) и Invesco QQQ (QQQ).

ACVF и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACVF - это активно управляемый фонд от Ridgeline Research LLC. Фонд был запущен 29 окт. 2020 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACVF или QQQ.

Корреляция

Корреляция между ACVF и QQQ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ACVF и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Conservative Values ETF (ACVF) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
78.31%
75.87%
ACVF
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACVF:

0.52

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

ACVF:

0.86

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

ACVF:

1.12

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

ACVF:

0.57

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

ACVF:

2.36

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

ACVF:

4.09%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

ACVF:

18.58%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

ACVF:

-24.39%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

ACVF:

-8.21%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, ACVF показывает доходность -3.30%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%.

ACVF

С начала года

-3.30%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

-3.78%

1 год

9.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

18.26%

10 лет

16.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ACVF и QQQ

ACVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

ACVF
American Conservative Values ETF
График комиссии ACVF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACVF: 0.75%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACVF и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACVF
Ранг риск-скорректированной доходности ACVF, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACVF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACVF c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Conservative Values ETF (ACVF) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ACVF, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ACVF: 0.52
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино ACVF, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ACVF: 0.86
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега ACVF, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ACVF: 1.12
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара ACVF, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ACVF: 0.57
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина ACVF, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ACVF: 2.36
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа ACVF на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACVF и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.47
ACVF
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACVF и QQQ

Дивидендная доходность ACVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что сопоставимо с доходностью QQQ в 0.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACVF
American Conservative Values ETF		0.63%0.59%0.83%0.93%0.61%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок ACVF и QQQ

Максимальная просадка ACVF за все время составила -24.39%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVF и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.21%
-12.28%
ACVF
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности ACVF и QQQ

Текущая волатильность для American Conservative Values ETF (ACVF) составляет 13.20%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что ACVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.20%
16.86%
ACVF
QQQ