PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACVF с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACVF с QQQ

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Conservative Values ETF (ACVF) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

ACVF и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACVF - это активно управляемый фонд от Ridgeline Research LLC. Фонд был запущен 29 окт. 2020 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности ACVF и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Conservative Values ETF (ACVF) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACVF и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACVF
American Conservative Values ETF		-2.69%13.67%20.56%23.81%-15.74%28.84%13.79%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.65%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%13.72%

Доходность по периодам

С начала года, ACVF показывает доходность -2.69%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.65%.

ACVF

1 день
0.29%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
-2.90%
1 год
16.32%
3 года*
15.75%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—

QQQ

1 день
0.11%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-2.77%
1 год
30.43%
3 года*
22.97%
5 лет*
13.18%
10 лет*
19.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Conservative Values ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с ACVF:
ACVF с JQUAACVF с BIAWXACVF с VOOACVF с SWPPXACVF с YALLACVF с AOAACVF с FXAIX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий ACVF и QQQ

ACVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

ACVF
American Conservative Values ETF
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

ACVF vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACVF
Ранг доходности на риск ACVF: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACVF: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVF: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACVF c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Conservative Values ETF (ACVF) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACVFQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.04

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.62

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.93

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

7.00

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACVF vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACVF на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACVF и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACVFQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.04

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.59

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.38

+0.50

Корреляция

Корреляция между ACVF и QQQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACVF и QQQ

Дивидендная доходность ACVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACVF
American Conservative Values ETF		0.61%0.59%0.59%0.82%0.93%0.61%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок ACVF и QQQ

Максимальная просадка ACVF за все время составила -24.39%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVF и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

ACVFQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.39%

-82.97%

+58.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-11.96%

+4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-35.12%

+10.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.74%

-7.75%

+3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-32.98%

+28.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.48%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ACVF и QQQ

Текущая волатильность для American Conservative Values ETF (ACVF) составляет 4.83%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что ACVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACVFQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

6.38%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

12.82%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

22.69%

-5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

22.37%

-6.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

22.24%

-6.16%