PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACVF с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACVF с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACVF (American Conservative Values ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - ACVF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Ridgeline Research LLC, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. ACVF is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past 5 years, ACVF returned 12.39%/yr vs 17.97%/yr for QQQ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ACVF charges 0.75%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности ACVF и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Conservative Values ETF (ACVF) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACVF показывает доходность 10.58%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%.

ACVF

1 день
-0.53%
1 месяц
6.32%
С начала года
10.58%
6 месяцев
11.23%
1 год
20.30%
3 года*
19.62%
5 лет*
12.39%
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACVF и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACVF
American Conservative Values ETF		10.58%13.67%20.56%23.81%-15.74%28.84%13.79%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%13.72%

Correlation

The correlation between ACVF and QQQ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

0.88

The correlation between ACVF and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACVF и QQQ

Секторы
ACVF
QQQ

Технологии

39.7%
53.8%

Финансовые услуги

11.6%
0.2%

Промышленность

11.0%
2.8%

Потребительский циклический сектор

10.7%
12.3%

Здравоохранение

8.1%
4.2%

Потребительский защитный сектор

5.9%
7.7%

Коммуникационные услуги

4.2%
15.8%

Энергетика

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.2%
1.4%

Недвижимость

1.7%
0.1%

Сырьевые материалы

1.6%
1.1%

Технологии

ACVF
39.7%
QQQ
53.8%

Финансовые услуги

ACVF
11.6%
QQQ
0.2%

Промышленность

ACVF
11.0%
QQQ
2.8%

Потребительский циклический сектор

ACVF
10.7%
QQQ
12.3%

Здравоохранение

ACVF
8.1%
QQQ
4.2%

Потребительский защитный сектор

ACVF
5.9%
QQQ
7.7%

Коммуникационные услуги

ACVF
4.2%
QQQ
15.8%

Энергетика

ACVF
3.5%
QQQ
0.6%

Коммунальные услуги

ACVF
2.2%
QQQ
1.4%

Недвижимость

ACVF
1.7%
QQQ
0.1%

Сырьевые материалы

ACVF
1.6%
QQQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Conservative Values ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с ACVF:
ACVF с JQUAACVF с BIAWXACVF с SWPPXACVF с VOOACVF с YALLACVF с AOAACVF с FXAIX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

ACVF vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACVF
Ранг доходности на риск ACVF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACVF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVF: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVF: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACVF c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Conservative Values ETF (ACVF) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACVFQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.64

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
3.45

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.45

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.51

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.75

13.49

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACVF vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACVF на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACVF и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACVFQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.64

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.81

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.41

+0.61

Просадки

Сравнение просадок ACVF и QQQ

Максимальная просадка ACVF за все время составила -24.39%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVF и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACVFQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.39%

-82.97%

+58.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-11.96%

+4.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-22.77%

+5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-35.12%

+10.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.26%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-32.79%

+28.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

3.11%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ACVF и QQQ

Текущая волатильность для American Conservative Values ETF (ACVF) составляет 3.06%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что ACVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACVFQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

4.49%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

12.10%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41%

15.94%

-4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

22.38%

-6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

22.29%

-6.32%

Сравнение комиссий ACVF и QQQ

ACVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACVF и QQQ

Дивидендная доходность ACVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACVF
American Conservative Values ETF		0.53%0.59%0.59%0.82%0.93%0.61%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

ACVF and QQQ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (4.49%) compared to ACVF (3.06%). In terms of maximum drawdown, ACVF dropped -24.39% vs QQQ's -82.97%.

On 5-year performance, QQQ leads with 17.97% vs 12.39% for ACVF. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, ACVF has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 17.97% return vs 12.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for ACVF.

ACVF has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.38% for QQQ.

ACVF is categorized as Large Cap Blend Equities, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Ridgeline Research LLC and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for ACVF and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACVF и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор