PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACU2.DE с 6AQQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACU2.DE с 6AQQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACU2.DE (Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR) and 6AQQ.DE (Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - ACU2.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped, while 6AQQ.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 10 years, ACU2.DE returned 14.18%/yr vs 21.42%/yr for 6AQQ.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ACU2.DE charges 0.35%/yr vs 0.23%/yr for 6AQQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности ACU2.DE и 6AQQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR (ACU2.DE) и Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (6AQQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACU2.DE показывает доходность 13.23%, что значительно ниже, чем у 6AQQ.DE с доходностью 20.65%. За последние 10 лет акции ACU2.DE уступали акциям 6AQQ.DE по среднегодовой доходности: 14.18% против 21.42% соответственно.

ACU2.DE

1 день
0.31%
1 месяц
6.00%
С начала года
13.23%
6 месяцев
13.20%
1 год
25.76%
3 года*
16.67%
5 лет*
12.95%
10 лет*
14.18%

6AQQ.DE

1 день
-0.84%
1 месяц
7.97%
С начала года
20.65%
6 месяцев
18.79%
1 год
37.28%
3 года*
24.68%
5 лет*
18.87%
10 лет*
21.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACU2.DE и 6AQQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACU2.DE
Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR		13.23%1.61%26.66%22.75%-15.77%38.66%9.40%34.49%-1.28%6.75%
6AQQ.DE
Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR		20.65%7.08%33.77%51.54%-29.96%39.62%34.72%42.90%3.22%15.90%

Correlation

The correlation between ACU2.DE and 6AQQ.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г.

0.88

The correlation between ACU2.DE and 6AQQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR

Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с ACU2.DE:
ACU2.DE с VOOACU2.DE с ESE.PAACU2.DE с IOOACU2.DE с MGKACU2.DE с USUE.DEACU2.DE с MIVU.DEACU2.DE с 6PSE.DE
Часто сравнивают с 6AQQ.DE:
6AQQ.DE с QQQ6AQQ.DE с VUAA.DE6AQQ.DE с CNDX.L6AQQ.DE с EQQQ.DE6AQQ.DE с QQQ3.L6AQQ.DE с SPY6AQQ.DE с QDVE.DE

Доходность на риск

ACU2.DE vs. 6AQQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACU2.DE
Ранг доходности на риск ACU2.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACU2.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACU2.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACU2.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACU2.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACU2.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
6AQQ.DE
Ранг доходности на риск 6AQQ.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6AQQ.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6AQQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6AQQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6AQQ.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6AQQ.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACU2.DE c 6AQQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR (ACU2.DE) и Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (6AQQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACU2.DE6AQQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.41

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.20

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

3.77

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.85

11.17

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACU2.DE vs. 6AQQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACU2.DE на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 6AQQ.DE равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACU2.DE и 6AQQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACU2.DE6AQQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.41

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.94

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

1.08

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.08

-0.17

Просадки

Сравнение просадок ACU2.DE и 6AQQ.DE

Максимальная просадка ACU2.DE за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки 6AQQ.DE в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACU2.DE и 6AQQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACU2.DE6AQQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-31.19%

-3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-10.01%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.98%

-26.73%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.98%

-31.19%

+7.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.31%

-31.19%

-3.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.84%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-5.36%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.39%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ACU2.DE и 6AQQ.DE

Текущая волатильность для Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR (ACU2.DE) составляет 3.21%, в то время как у Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (6AQQ.DE) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что ACU2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 6AQQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACU2.DE6AQQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

4.40%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

10.96%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

15.66%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

19.83%

-4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

19.63%

-3.39%

Сравнение комиссий ACU2.DE и 6AQQ.DE

ACU2.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии 6AQQ.DE в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACU2.DE и 6AQQ.DE

Ни ACU2.DE, ни 6AQQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ACU2.DE and 6AQQ.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 6AQQ.DE is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

6AQQ.DE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.35% for ACU2.DE.

ACU2.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while 6AQQ.DE is Nasdaq-100. ACU2.DE tracks MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped, while 6AQQ.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.35% for ACU2.DE and 0.23% for 6AQQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACU2.DE и 6AQQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор