Сравнение ACT.DE с SAB.MC
ACT.DE (AlzChem Group AG) and SAB.MC (Banco de Sabadell S.A) are both stocks. ACT.DE operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while SAB.MC operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, ACT.DE returned 52.12%/yr vs 44.31%/yr for SAB.MC. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACT.DE и SAB.MC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACT.DE показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у SAB.MC с доходностью -4.01%.
ACT.DE
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 8.09%
- С начала года
- 14.37%
- 6 месяцев
- 22.60%
- 1 год
- 31.51%
- 3 года*
- 116.53%
- 5 лет*
- 52.12%
- 10 лет*
- —
SAB.MC
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- -4.01%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 18.89%
- 3 года*
- 56.14%
- 5 лет*
- 44.31%
- 10 лет*
- 11.88%
Сравнение доходности по годам ACT.DE и SAB.MC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACT.DE AlzChem Group AG | 14.37% | 175.78% | 125.32% | 61.98% | -24.40% | 12.85% | 3.51% | 0.47% | -19.65% | 21.72% |
SAB.MC Banco de Sabadell S.A | -4.01% | 92.34% | 77.23% | 31.30% | 56.27% | 67.18% | -64.74% | 8.42% | -37.11% | 0.00% |
Correlation
The correlation between ACT.DE and SAB.MC is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2017 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACT.DE vs. SAB.MC — Ранг доходности на риск
ACT.DE
SAB.MC
Сравнение ACT.DE c SAB.MC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlzChem Group AG (ACT.DE) и Banco de Sabadell S.A (SAB.MC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACT.DE | SAB.MC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.50 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 3.53 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACT.DE | SAB.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.72 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.35 | 1.21 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.09 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок ACT.DE и SAB.MC
Максимальная просадка ACT.DE за все время составила -69.07%, что меньше максимальной просадки SAB.MC в -93.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACT.DE и SAB.MC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACT.DE | SAB.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.07% | -93.84% | +24.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.13% | -13.67% | -10.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.13% | -19.45% | -4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.38% | -37.02% | -2.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.56% | -7.32% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.23% | -48.97% | +14.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.25% | 5.84% | +4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACT.DE и SAB.MC
AlzChem Group AG (ACT.DE) имеет более высокую волатильность в 16.41% по сравнению с Banco de Sabadell S.A (SAB.MC) с волатильностью 8.27%. Это указывает на то, что ACT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAB.MC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACT.DE | SAB.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.41% | 8.27% | +8.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.77% | 20.70% | +15.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.19% | 28.52% | +19.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.23% | 36.16% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.96% | 41.59% | +0.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACT.DE и SAB.MC
Дивидендная доходность ACT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности SAB.MC в 18.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACT.DE AlzChem Group AG | 1.20% | 1.16% | 2.11% | 4.04% | 5.92% | 3.29% | 3.50% | 4.21% | 4.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAB.MC Banco de Sabadell S.A | 18.19% | 6.36% | 4.75% | 3.64% | 4.60% | 0.00% | 4.58% | 2.69% | 5.67% | 2.45% | 4.13% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACT.DE и SAB.MC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AlzChem Group AG и Banco de Sabadell S.A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ACT.DE and SAB.MC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ACT.DE и SAB.MC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор