PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACSO.L с GDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACSO.L с GDX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Accesso Technology Group plc (ACSO.L) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX).

GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index. Фонд был запущен 22 мая 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACSO.L или GDX.

Корреляция

Корреляция между ACSO.L и GDX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ACSO.L и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Accesso Technology Group plc (ACSO.L) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACSO.L:

-0.84

GDX:

0.88

Коэф-т Сортино

ACSO.L:

-0.90

GDX:

1.36

Коэф-т Омега

ACSO.L:

0.84

GDX:

1.17

Коэф-т Кальмара

ACSO.L:

-0.39

GDX:

0.70

Коэф-т Мартина

ACSO.L:

-1.16

GDX:

3.27

Индекс Язвы

ACSO.L:

29.09%

GDX:

9.39%

Дневная вол-ть

ACSO.L:

41.74%

GDX:

34.57%

Макс. просадка

ACSO.L:

-97.41%

GDX:

-80.57%

Текущая просадка

ACSO.L:

-83.54%

GDX:

-22.29%

Доходность по периодам

С начала года, ACSO.L показывает доходность -9.18%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 34.33%. За последние 10 лет акции ACSO.L уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: -1.90% против 9.30% соответственно.

ACSO.L

С начала года

-9.18%

1 месяц

15.48%

6 месяцев

-13.39%

1 год

-34.99%

5 лет

10.48%

10 лет

-1.90%

GDX

С начала года

34.33%

1 месяц

-8.94%

6 месяцев

29.60%

1 год

30.18%

5 лет

5.93%

10 лет

9.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACSO.L и GDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSO.L
Ранг риск-скорректированной доходности ACSO.L, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACSO.L, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSO.L, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSO.L, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSO.L, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSO.L, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг риск-скорректированной доходности GDX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACSO.L c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Accesso Technology Group plc (ACSO.L) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACSO.L на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа GDX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACSO.L и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSO.L и GDX

ACSO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACSO.L
Accesso Technology Group plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF		0.88%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.65%0.50%0.76%0.26%0.85%0.66%

Просадки

Сравнение просадок ACSO.L и GDX

Максимальная просадка ACSO.L за все время составила -97.41%, что больше максимальной просадки GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSO.L и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ACSO.L и GDX

Текущая волатильность для Accesso Technology Group plc (ACSO.L) составляет 7.46%, в то время как у VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что ACSO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...