PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACP.AX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACP.AX и SCHD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ACP.AX с SCHD

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Audalia Resources Limited (ACP.AX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACP.AX или SCHD.

Доходность

Сравнение доходности ACP.AX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Audalia Resources Limited (ACP.AX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACP.AX:

-0.00

SCHD:

0.35

Коэф-т Сортино

ACP.AX:

0.10

SCHD:

0.56

Коэф-т Омега

ACP.AX:

1.03

SCHD:

1.07

Коэф-т Кальмара

ACP.AX:

-0.10

SCHD:

0.33

Коэф-т Мартина

ACP.AX:

-0.80

SCHD:

0.99

Индекс Язвы

ACP.AX:

11.38%

SCHD:

5.36%

Дневная вол-ть

ACP.AX:

51.74%

SCHD:

16.40%

Макс. просадка

ACP.AX:

-98.54%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

ACP.AX:

-90.24%

SCHD:

-9.75%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции ACP.AX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -14.83% против 10.58% соответственно.

ACP.AX

С начала года

0.00%

1 месяц

11.11%

6 месяцев

-4.76%

1 год

-9.09%

3 года

18.56%

5 лет

17.32%

10 лет

-14.83%

SCHD

С начала года

-3.35%

1 месяц

1.79%

6 месяцев

-9.75%

1 год

3.76%

3 года

3.71%

5 лет

12.22%

10 лет

10.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Audalia Resources Limited

Schwab US Dividend Equity ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACP.AX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACP.AX
Ранг риск-скорректированной доходности ACP.AX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACP.AX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACP.AX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACP.AX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACP.AX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACP.AX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACP.AX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Audalia Resources Limited (ACP.AX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACP.AX на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACP.AX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACP.AX и SCHD

ACP.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACP.AX
Audalia Resources Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.97%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок ACP.AX и SCHD

Максимальная просадка ACP.AX за все время составила -98.54%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACP.AX и SCHD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ACP.AX и SCHD

Audalia Resources Limited (ACP.AX) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что ACP.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...