PortfoliosLab logo
Сравнение ACN с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACN и VTI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ACN и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Accenture plc (ACN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,653.18%
645.36%
ACN
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACN:

-0.22

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

ACN:

-0.12

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

ACN:

0.98

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

ACN:

-0.19

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

ACN:

-0.58

VTI:

1.99

Индекс Язвы

ACN:

9.99%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

ACN:

26.74%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

ACN:

-59.20%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

ACN:

-25.96%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, ACN показывает доходность -15.83%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции ACN превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 13.99% против 11.43% соответственно.


ACN

С начала года

-15.83%

1 месяц

-4.44%

6 месяцев

-17.93%

1 год

-3.05%

5 лет

12.03%

10 лет

13.99%

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

-4.58%

1 год

8.93%

5 лет

15.18%

10 лет

11.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACN и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACN
Ранг риск-скорректированной доходности ACN, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACN c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Accenture plc (ACN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ACN, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ACN: -0.22
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино ACN, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACN: -0.12
VTI: 0.80
Коэффициент Омега ACN, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACN: 0.98
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара ACN, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ACN: -0.19
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина ACN, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ACN: -0.58
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа ACN на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACN и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
0.47
ACN
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACN и VTI

Дивидендная доходность ACN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACN
Accenture plc
1.95%1.52%1.33%1.51%0.87%1.26%1.07%1.98%1.66%1.97%2.03%2.18%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок ACN и VTI

Максимальная просадка ACN за все время составила -59.20%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACN и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.96%
-10.40%
ACN
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности ACN и VTI

Текущая волатильность для Accenture plc (ACN) составляет 12.12%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что ACN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.12%
14.83%
ACN
VTI