PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACN с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACN с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Accenture plc (ACN) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности ACN и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Accenture plc (ACN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACN и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACN
Accenture plc		-26.12%-22.14%1.86%33.60%-34.75%60.67%26.04%51.21%-6.23%33.34%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, ACN показывает доходность -26.12%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции ACN уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.22% против 18.99% соответственно.

ACN

1 день
-0.62%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-26.12%
6 месяцев
-18.14%
1 год
-35.74%
3 года*
-10.05%
5 лет*
-5.16%
10 лет*
7.22%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Accenture plc

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с ACN:
ACN с CTSHACN с VOOACN с VACN с GIBACN с IWRD.LACN с AAPLACN с ETN
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

ACN vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACN
Ранг доходности на риск ACN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACN: 44
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACN c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Accenture plc (ACN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACNQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.08

1.07

-2.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.52

1.66

-3.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

1.24

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.89

2.00

-2.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.72

7.32

-9.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACN vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACN на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACN и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACNQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.08

1.07

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.59

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.86

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.38

+0.05

Корреляция

Корреляция между ACN и QQQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACN и QQQ

Дивидендная доходность ACN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACN
Accenture plc		3.16%2.26%1.52%1.33%1.51%0.87%1.26%1.07%1.98%1.66%1.97%2.03%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок ACN и QQQ

Максимальная просадка ACN за все время составила -59.20%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACN и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

ACNQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.20%

-82.97%

+23.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.72%

-12.62%

-27.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.83%

-35.12%

-15.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.83%

-35.12%

-15.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.41%

-7.86%

-41.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.57%

-32.99%

+20.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.65%

3.44%

+17.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ACN и QQQ

Accenture plc (ACN) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что ACN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACNQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

6.61%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.07%

12.82%

+13.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.30%

22.70%

+10.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.39%

22.38%

+5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.23%

22.25%

+3.98%