PortfoliosLab logo
Сравнение ACN с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACN и QQQ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ACN и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Accenture plc (ACN) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,653.18%
1,205.72%
ACN
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACN:

-0.22

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

ACN:

-0.12

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

ACN:

0.98

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

ACN:

-0.19

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

ACN:

-0.58

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

ACN:

9.99%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

ACN:

26.74%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

ACN:

-59.20%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

ACN:

-25.96%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, ACN показывает доходность -15.83%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции ACN уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.89% против 16.64% соответственно.


ACN

С начала года

-15.83%

1 месяц

-5.24%

6 месяцев

-17.93%

1 год

-3.36%

5 лет

12.52%

10 лет

13.89%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.30%

1 год

12.01%

5 лет

17.97%

10 лет

16.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACN и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACN
Ранг риск-скорректированной доходности ACN, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACN c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Accenture plc (ACN) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ACN, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ACN: -0.22
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино ACN, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACN: -0.12
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега ACN, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACN: 0.98
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара ACN, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ACN: -0.19
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина ACN, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ACN: -0.58
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа ACN на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACN и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
0.47
ACN
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACN и QQQ

Дивидендная доходность ACN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACN
Accenture plc
1.95%1.52%1.33%1.51%0.87%1.26%1.07%1.98%1.66%1.97%2.03%2.18%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок ACN и QQQ

Максимальная просадка ACN за все время составила -59.20%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACN и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.96%
-12.28%
ACN
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности ACN и QQQ

Текущая волатильность для Accenture plc (ACN) составляет 12.12%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что ACN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.12%
16.86%
ACN
QQQ