PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение ACMVX с VDIGX

Последнее обновление 23 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).

ACMVX управляется American Century Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2004 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACMVX или VDIGX.

Основные характеристики


ACMVXVDIGX
Дох-ть с нач. г.0.51%4.89%
Дох-ть за 1 год2.80%15.29%
Дох-ть за 3 года7.10%10.64%
Дох-ть за 5 лет8.31%12.42%
Дох-ть за 10 лет8.74%11.39%
Коэф-т Шарпа0.201.50
Дневная вол-ть13.42%10.01%
Макс. просадка-51.19%-45.23%
Current Drawdown-2.37%0.00%

Корреляция

0.89
-1.001.00

Корреляция между ACMVX и VDIGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности ACMVX и VDIGX

С начала года, ACMVX показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у VDIGX с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции ACMVX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 8.74% против 11.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
7.40%
12.37%
ACMVX
VDIGX

Сравнение акций, фондов или ETF


American Century Mid Cap Value Fund

Vanguard Dividend Growth Fund

Сравнение дивидендов ACMVX и VDIGX

Дивидендная доходность ACMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности VDIGX в 2.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund
5.22%5.24%15.00%15.95%1.83%1.46%14.51%9.49%4.05%11.06%11.12%7.41%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
2.19%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.84%5.16%2.86%5.69%3.41%2.28%

Сравнение комиссий ACMVX и VDIGX

ACMVX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.

0.97%
0.00%2.15%
0.27%
0.00%2.15%

Сравнение ACMVX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund
0.20
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
1.50

Сравнение коэффициента Шарпа ACMVX и VDIGX

Показатель коэффициента Шарпа ACMVX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа VDIGX равного 1.50. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ACMVX и VDIGX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
0.20
1.50
ACMVX
VDIGX

Сравнение просадок ACMVX и VDIGX

Максимальная просадка ACMVX за все время составила -51.19%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ACMVX и VDIGX


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-2.37%
0
ACMVX
VDIGX

Сравнение волатильности ACMVX и VDIGX

American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что ACMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.68%
2.51%
ACMVX
VDIGX