PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение ACMVX с VDIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACMVX с VDIGX

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).

ACMVX управляется American Century Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2004 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACMVX или VDIGX.

Корреляция

Корреляция между ACMVX и VDIGX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности ACMVX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.02%
0.86%
EIFAX
BSJO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACMVX:

-0.52

VDIGX:

-0.83

Коэф-т Сортино

ACMVX:

-0.57

VDIGX:

-0.90

Коэф-т Омега

ACMVX:

0.92

VDIGX:

0.84

Коэф-т Кальмара

ACMVX:

-0.31

VDIGX:

-0.59

Коэф-т Мартина

ACMVX:

-1.22

VDIGX:

-1.82

Индекс Язвы

ACMVX:

6.25%

VDIGX:

6.87%

Дневная вол-ть

ACMVX:

14.65%

VDIGX:

15.07%

Макс. просадка

ACMVX:

-55.52%

VDIGX:

-46.89%

Текущая просадка

ACMVX:

-24.90%

VDIGX:

-21.36%

Доходность по периодам

С начала года, ACMVX показывает доходность -5.89%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -9.11%. За последние 10 лет акции ACMVX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 0.11% против 5.50% соответственно.

ACMVX

С начала года

-5.89%

1 месяц

-8.02%

6 месяцев

-13.36%

1 год

-7.13%

5 лет

6.31%

10 лет

0.11%

VDIGX

С начала года

-9.11%

1 месяц

-11.74%

6 месяцев

-19.55%

1 год

-11.72%

5 лет

7.94%

10 лет

5.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Mid Cap Value Fund

Vanguard Dividend Growth Fund

Сравнение комиссий ACMVX и VDIGX

ACMVX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.

ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund
График комиссии ACMVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACMVX: 0.97%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
График комиссии VDIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDIGX: 0.27%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACMVX и VDIGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACMVX
Ранг риск-скорректированной доходности ACMVX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACMVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACMVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACMVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACMVX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACMVX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VDIGX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACMVX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EIFAX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
EIFAX: 0.88
BSJO: 5.00
Коэффициент Сортино EIFAX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
EIFAX: 1.34
BSJO: 9.51
Коэффициент Омега EIFAX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
EIFAX: 1.34
BSJO: 2.75
Коэффициент Кальмара EIFAX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
EIFAX: 0.69
BSJO: 21.25
Коэффициент Мартина EIFAX, с текущим значением в 5.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EIFAX: 5.67
BSJO: 95.71

Показатель коэффициента Шарпа ACMVX на текущий момент составляет -0.52, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACMVX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.88
5.00
EIFAX
BSJO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACMVX и VDIGX

Дивидендная доходность ACMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности VDIGX в 2.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014

Просадки

Сравнение просадок ACMVX и VDIGX

Максимальная просадка ACMVX за все время составила -55.52%, что больше максимальной просадки VDIGX в -46.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACMVX и VDIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.11%
0
EIFAX
BSJO

Волатильность

Сравнение волатильности ACMVX и VDIGX

Текущая волатильность для American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) составляет NaN%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна NaN%. Это указывает на то, что ACMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.50%1.00%1.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.77%
0
EIFAX
BSJO

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
145

VUG vs FOCPX

FOCPX vs VUG is absolutely incorrect. I ran the same comparison on Morning star and FOCPX has out performed but your graph shows the opposite.

what is the source of this data. is it trust worthy.

SK

08 ноября 24 г. Posted in general
309

Screener

Can someone guide me on how to use the ETF and stock screener ? I have tried several times with no luck .....

michael

14 октября 24 г. Posted in general
201