PortfoliosLab logo
Сравнение ACMVX с GTSGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACMVX и GTSGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности ACMVX и GTSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
54.38%
348.09%
ACMVX
GTSGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACMVX:

-0.16

GTSGX:

0.17

Коэф-т Сортино

ACMVX:

-0.02

GTSGX:

0.50

Коэф-т Омега

ACMVX:

1.00

GTSGX:

1.06

Коэф-т Кальмара

ACMVX:

-0.06

GTSGX:

0.24

Коэф-т Мартина

ACMVX:

-0.21

GTSGX:

0.78

Индекс Язвы

ACMVX:

7.81%

GTSGX:

6.02%

Дневная вол-ть

ACMVX:

16.50%

GTSGX:

18.61%

Макс. просадка

ACMVX:

-55.52%

GTSGX:

-38.26%

Текущая просадка

ACMVX:

-20.52%

GTSGX:

-8.21%

Доходность по периодам

С начала года, ACMVX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у GTSGX с доходностью -1.28%. За последние 10 лет акции ACMVX уступали акциям GTSGX по среднегодовой доходности: 0.78% против 10.69% соответственно.


ACMVX

С начала года

-0.41%

1 месяц

3.14%

6 месяцев

-10.32%

1 год

-2.69%

5 лет

4.30%

10 лет

0.78%

GTSGX

С начала года

-1.28%

1 месяц

5.90%

6 месяцев

-6.14%

1 год

3.23%

5 лет

14.29%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ACMVX и GTSGX

ACMVX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GTSGX в 0.95%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACMVX и GTSGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACMVX
Ранг риск-скорректированной доходности ACMVX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACMVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACMVX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACMVX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACMVX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACMVX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

GTSGX
Ранг риск-скорректированной доходности GTSGX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTSGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSGX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSGX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSGX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSGX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACMVX c GTSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ACMVX на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа GTSGX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACMVX и GTSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.16
0.17
ACMVX
GTSGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACMVX и GTSGX

Дивидендная доходность ACMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности GTSGX в 0.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund
1.62%1.70%1.72%1.80%1.42%1.33%1.46%1.81%1.58%1.29%1.18%1.11%
GTSGX
Madison Mid Cap Fund
0.76%0.75%0.13%0.00%0.03%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACMVX и GTSGX

Максимальная просадка ACMVX за все время составила -55.52%, что больше максимальной просадки GTSGX в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACMVX и GTSGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-20.52%
-8.21%
ACMVX
GTSGX

Волатильность

Сравнение волатильности ACMVX и GTSGX

Текущая волатильность для American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) составляет 5.50%, в то время как у Madison Mid Cap Fund (GTSGX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что ACMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5.50%
6.55%
ACMVX
GTSGX