Сравнение ACMR с IWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ACM Research, Inc. (ACMR) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).
IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACMR или IWDA.L.
Основные характеристики
| ACMR | IWDA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.18% | 18.45% |
| Дох-ть за 1 год | 55.85% | 37.29% |
| Дох-ть за 3 года | -17.43% | 7.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 36.74% | 12.61% |
| Коэф-т Шарпа | 0.56 | 3.21 |
| Коэф-т Сортино | 1.54 | 4.57 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 0.63 | 3.19 |
| Коэф-т Мартина | 1.55 | 21.31 |
| Индекс Язвы | 29.40% | 1.72% |
| Дневная вол-ть | 81.05% | 11.37% |
| Макс. просадка | -87.23% | -34.11% |
| Текущая просадка | -57.21% | -0.91% |
Корреляция
Корреляция между ACMR и IWDA.L составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ACMR и IWDA.L
С начала года, ACMR показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у IWDA.L с доходностью 18.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACMR c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACM Research, Inc. (ACMR) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACMR и IWDA.L
Ни ACMR, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ACMR и IWDA.L
Максимальная просадка ACMR за все время составила -87.23%, что больше максимальной просадки IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACMR и IWDA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACMR и IWDA.L
ACM Research, Inc. (ACMR) имеет более высокую волатильность в 23.49% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что ACMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.