PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACMR с IWDA.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACMR с IWDA.L

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ACM Research, Inc. (ACMR) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).

IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACMR или IWDA.L.

Корреляция

Корреляция между ACMR и IWDA.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ACMR и IWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACM Research, Inc. (ACMR) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACMR:

0.03

IWDA.L:

0.73

Коэф-т Сортино

ACMR:

0.72

IWDA.L:

1.03

Коэф-т Омега

ACMR:

1.08

IWDA.L:

1.15

Коэф-т Кальмара

ACMR:

0.08

IWDA.L:

0.69

Коэф-т Мартина

ACMR:

0.22

IWDA.L:

2.96

Индекс Язвы

ACMR:

25.56%

IWDA.L:

3.93%

Дневная вол-ть

ACMR:

76.94%

IWDA.L:

16.53%

Макс. просадка

ACMR:

-87.23%

IWDA.L:

-34.11%

Текущая просадка

ACMR:

-47.86%

IWDA.L:

-1.40%

Доходность по периодам

С начала года, ACMR показывает доходность 61.13%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью 3.41%.

ACMR

С начала года

61.13%

1 месяц

18.68%

6 месяцев

29.90%

1 год

1.93%

5 лет

4.46%

10 лет

N/A

IWDA.L

С начала года

3.41%

1 месяц

8.66%

6 месяцев

2.44%

1 год

12.09%

5 лет

15.79%

10 лет

9.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACMR и IWDA.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACMR
Ранг риск-скорректированной доходности ACMR, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACMR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACMR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACMR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACMR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACMR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
IWDA.L
Ранг риск-скорректированной доходности IWDA.L, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACMR c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACM Research, Inc. (ACMR) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACMR на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа IWDA.L равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACMR и IWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACMR и IWDA.L

Ни ACMR, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ACMR и IWDA.L

Максимальная просадка ACMR за все время составила -87.23%, что больше максимальной просадки IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACMR и IWDA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ACMR и IWDA.L

ACM Research, Inc. (ACMR) имеет более высокую волатильность в 25.17% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что ACMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...