PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ACMR с IWDA.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ACMRIWDA.L
Дох-ть с нач. г.2.18%18.45%
Дох-ть за 1 год55.85%37.29%
Дох-ть за 3 года-17.43%7.19%
Дох-ть за 5 лет36.74%12.61%
Коэф-т Шарпа0.563.21
Коэф-т Сортино1.544.57
Коэф-т Омега1.161.60
Коэф-т Кальмара0.633.19
Коэф-т Мартина1.5521.31
Индекс Язвы29.40%1.72%
Дневная вол-ть81.05%11.37%
Макс. просадка-87.23%-34.11%
Текущая просадка-57.21%-0.91%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между ACMR и IWDA.L составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ACMR и IWDA.L

С начала года, ACMR показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у IWDA.L с доходностью 18.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-21.77%
12.51%
ACMR
IWDA.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ACMR c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACM Research, Inc. (ACMR) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ACMR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACMR, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACMR, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACMR, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACMR, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACMR, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.12
IWDA.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWDA.L, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWDA.L, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWDA.L, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWDA.L, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWDA.L, с текущим значением в 17.75, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0017.75

Сравнение коэффициента Шарпа ACMR и IWDA.L

Показатель коэффициента Шарпа ACMR на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа IWDA.L равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACMR и IWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.41
2.76
ACMR
IWDA.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACMR и IWDA.L

Ни ACMR, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ACMR и IWDA.L

Максимальная просадка ACMR за все время составила -87.23%, что больше максимальной просадки IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACMR и IWDA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-57.21%
-0.91%
ACMR
IWDA.L

Волатильность

Сравнение волатильности ACMR и IWDA.L

ACM Research, Inc. (ACMR) имеет более высокую волатильность в 23.49% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что ACMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
23.49%
1.93%
ACMR
IWDA.L