PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACLC с FUSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACLC с FUSI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACLC (American Century Large Cap Equity ETF) and FUSI (American Century Multisector Floating Income ETF) are both exchange-traded funds - ACLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by American Century, while FUSI is a Ultrashort Bond fund actively managed by American Century. Both are actively managed. Over the past 3 years, ACLC returned 17.71%/yr vs 5.97%/yr for FUSI. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. ACLC charges 0.39%/yr vs 0.28%/yr for FUSI.

Доходность

Сравнение доходности ACLC и FUSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Large Cap Equity ETF (ACLC) и American Century Multisector Floating Income ETF (FUSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACLC показывает доходность 8.74%, что значительно выше, чем у FUSI с доходностью 2.39%.

ACLC

1 день
-0.64%
1 месяц
4.82%
С начала года
8.74%
6 месяцев
7.84%
1 год
22.81%
3 года*
17.71%
5 лет*
10.97%
10 лет*
—

FUSI

1 день
-0.02%
1 месяц
0.77%
С начала года
2.39%
6 месяцев
2.67%
1 год
5.43%
3 года*
5.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACLC и FUSI

2026 (YTD)202520242023
ACLC
American Century Large Cap Equity ETF		8.74%11.80%19.96%20.58%
FUSI
American Century Multisector Floating Income ETF		2.39%4.85%6.19%5.89%

Correlation

The correlation between ACLC and FUSI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2023 г.

0.11

Over the past year, ACLC and FUSI have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Large Cap Equity ETF

American Century Multisector Floating Income ETF

Часто сравнивают с ACLC:
ACLC с DMAYACLC с BLCRACLC с USPXACLC с BDGSACLC с AVDEACLC с AVESACLC с RSSY
Часто сравнивают с FUSI:
FUSI с SCHDFUSI с TUSIFUSI с SDCPFUSI с VHYL.ASFUSI с GSSTFUSI с EVSDFUSI с CSPX.L

Доходность на риск

ACLC vs. FUSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACLC
Ранг доходности на риск ACLC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACLC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FUSI
Ранг доходности на риск FUSI: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSI: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACLC c FUSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Large Cap Equity ETF (ACLC) и American Century Multisector Floating Income ETF (FUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACLCFUSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
6.05

-4.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
9.35

-6.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

2.99

-1.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

12.25

-10.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

91.02

-81.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACLC vs. FUSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACLC на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа FUSI равного 6.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACLC и FUSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACLCFUSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

6.05

-4.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

5.57

-4.72

Просадки

Сравнение просадок ACLC и FUSI

Максимальная просадка ACLC за все время составила -26.44%, что больше максимальной просадки FUSI в -0.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLC и FUSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACLCFUSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.44%

-0.70%

-25.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.28%

-0.45%

-9.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.49%

-0.70%

-19.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.03%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-0.04%

-5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

0.06%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ACLC и FUSI

American Century Large Cap Equity ETF (ACLC) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с American Century Multisector Floating Income ETF (FUSI) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что ACLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACLCFUSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

0.25%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

0.61%

+8.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

0.90%

+11.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

1.09%

+16.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

1.09%

+16.03%

Сравнение комиссий ACLC и FUSI

ACLC берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FUSI в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACLC и FUSI

Дивидендная доходность ACLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности FUSI в 4.85%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ACLC
American Century Large Cap Equity ETF		0.56%0.64%0.89%1.09%1.10%0.72%0.43%
FUSI
American Century Multisector Floating Income ETF		4.85%5.28%5.98%4.97%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACLC and FUSI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACLC has higher volatility (2.93%) compared to FUSI (0.25%). In terms of maximum drawdown, ACLC dropped -26.44% vs FUSI's -0.70%.

On 3-year performance, ACLC leads with 17.71% vs 5.97% for FUSI. On fees, FUSI is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FUSI has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ACLC has performed better with a 17.71% return vs 5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUSI is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.39% for ACLC.

FUSI has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 0.56% for ACLC.

ACLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while FUSI is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.39% for ACLC and 0.28% for FUSI.

FUSI currently has the higher Sharpe Ratio (6.05 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACLC и FUSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор