Сравнение ACKAY с VOO
ACKAY (Arcelik AS ADR) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, ACKAY returned -7.11%/yr vs 15.82%/yr for VOO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACKAY и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACKAY показывает доходность -11.04%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.09%. За последние 10 лет акции ACKAY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -7.11% против 15.82% соответственно.
ACKAY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -11.04%
- 1 год
- -19.38%
- 3 года*
- -15.87%
- 5 лет*
- -5.84%
- 10 лет*
- -7.11%
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 15.82%
Сравнение доходности по годам ACKAY и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACKAY Arcelik AS ADR | -11.04% | -37.13% | -3.91% | -18.01% | 54.11% | 4.93% | 11.86% | 23.79% | -47.22% | -1.89% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.09% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between ACKAY and VOO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.06 |
The correlation between ACKAY and VOO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.07 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACKAY vs. VOO — Ранг доходности на риск
ACKAY
VOO
Сравнение ACKAY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcelik AS ADR (ACKAY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACKAY | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.33 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 2.50 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 11.08 | -11.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACKAY и VOO
Максимальная просадка ACKAY за все время составила -75.63%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACKAY и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACKAY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.63% | -33.99% | -41.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.22% | -8.90% | -28.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.91% | -18.69% | -44.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.69% | -24.52% | -41.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.63% | -33.99% | -41.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.35% | -3.23% | -61.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.19% | -3.68% | -24.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.36% | 2.01% | +21.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACKAY и VOO
Arcelik AS ADR (ACKAY) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что ACKAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACKAY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.87% | 4.75% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.36% | 9.77% | +26.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.04% | 12.39% | +36.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.10% | 16.91% | +34.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.05% | 18.02% | +31.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACKAY и VOO
ACKAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACKAY Arcelik AS ADR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.06% | 2.75% | 8.23% | 2.34% | 0.00% | 4.71% | 5.53% | 1.78% | 3.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
ACKAY and VOO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACKAY has higher volatility (7.87%) compared to VOO (4.75%). In terms of maximum drawdown, ACKAY dropped -75.63% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACKAY и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор