PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACKAY с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACKAY с VOO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ACKAY (Arcelik AS ADR) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, ACKAY returned -7.11%/yr vs 15.54%/yr for VOO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACKAY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arcelik AS ADR (ACKAY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACKAY показывает доходность -11.04%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 7.53%. За последние 10 лет акции ACKAY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -7.11% против 15.54% соответственно.

ACKAY

1 день
0.00%
1 месяц
3.82%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-11.04%
1 год
-19.38%
3 года*
-15.87%
5 лет*
-5.84%
10 лет*
-7.11%

VOO

1 день
-0.52%
1 месяц
-2.57%
С начала года
7.53%
6 месяцев
6.22%
1 год
20.58%
3 года*
20.26%
5 лет*
12.90%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACKAY и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACKAY
Arcelik AS ADR		-11.04%-37.13%-3.91%-18.01%54.11%4.93%11.86%23.79%-47.22%-1.89%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		7.53%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between ACKAY and VOO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.06

The correlation between ACKAY and VOO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.07 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arcelik AS ADR

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

ACKAY vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACKAY
Ранг доходности на риск ACKAY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACKAY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACKAY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACKAY: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACKAY: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACKAY: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACKAY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcelik AS ADR (ACKAY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACKAYVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
1.67

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
2.30

-2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.30

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

2.32

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

10.21

-11.04

ACKAY vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACKAY на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACKAY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACKAY и VOO

Максимальная просадка ACKAY за все время составила -75.63%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACKAY и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACKAYVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.63%

-33.99%

-41.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.22%

-8.90%

-28.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.91%

-18.69%

-44.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.69%

-24.52%

-41.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.63%

-33.99%

-41.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.35%

-3.73%

-60.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.19%

-3.68%

-24.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.36%

2.02%

+21.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ACKAY и VOO

Arcelik AS ADR (ACKAY) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что ACKAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACKAYVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.87%

4.76%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.36%

9.78%

+26.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.04%

12.40%

+36.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.10%

16.90%

+34.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.05%

18.01%

+31.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACKAY и VOO

ACKAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACKAY
Arcelik AS ADR		0.00%0.00%0.00%4.06%2.75%8.23%2.34%0.00%4.71%5.53%1.78%3.33%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.36%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

ACKAY and VOO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACKAY has higher volatility (7.87%) compared to VOO (4.76%). In terms of maximum drawdown, ACKAY dropped -75.63% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACKAY и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор