Сравнение ACKAY с VOO
ACKAY (Arcelik AS ADR) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, ACKAY returned -8.79%/yr vs 15.15%/yr for VOO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACKAY и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACKAY показывает доходность -18.76%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции ACKAY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -8.79% против 15.15% соответственно.
ACKAY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -8.92%
- 6 месяцев
- -21.04%
- С начала года
- -18.76%
- 1 год
- -32.69%
- 3 года*
- -27.91%
- 5 лет*
- -10.48%
- 10 лет*
- -8.79%
VOO
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам ACKAY и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACKAY Arcelik AS ADR | -18.76% | -37.13% | -3.91% | -18.01% | 54.11% | 4.93% | 11.86% | 23.79% | -47.22% | -1.89% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.72% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between ACKAY and VOO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.06 |
The correlation between ACKAY and VOO shifts across timeframes, from -0.04 (3 years) to 0.07 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACKAY vs. VOO — Ранг доходности на риск
ACKAY
VOO
Сравнение ACKAY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcelik AS ADR (ACKAY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACKAY | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.32 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.45 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 10.68 | -12.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACKAY и VOO
Максимальная просадка ACKAY за все время составила -75.63%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACKAY и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACKAY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.63% | -33.99% | -41.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.53% | -8.90% | -34.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.64% | -18.69% | -47.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.13% | -24.52% | -44.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.63% | -33.99% | -41.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.44% | -0.88% | -66.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.31% | -3.67% | -24.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.85% | 2.04% | +22.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACKAY и VOO
Arcelik AS ADR (ACKAY) имеет более высокую волатильность в 24.03% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что ACKAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACKAY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.03% | 3.48% | +20.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.23% | 9.98% | +33.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.84% | 12.52% | +40.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.78% | 16.92% | +34.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.48% | 17.99% | +31.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACKAY и VOO
ACKAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACKAY Arcelik AS ADR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.06% | 2.75% | 8.23% | 2.34% | 0.00% | 4.71% | 5.53% | 1.78% | 3.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.06% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
ACKAY and VOO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACKAY has higher volatility (24.03%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, ACKAY dropped -75.63% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACKAY и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор