PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACKAY с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACKAY с VOO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ACKAY (Arcelik AS ADR) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, ACKAY returned -7.90%/yr vs 15.23%/yr for VOO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACKAY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arcelik AS ADR (ACKAY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACKAY показывает доходность -11.04%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.45%. За последние 10 лет акции ACKAY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -7.90% против 15.23% соответственно.

ACKAY

1 день
0.00%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-12.70%
1 год
-32.43%
3 года*
-21.92%
5 лет*
-7.18%
10 лет*
-7.90%

VOO

1 день
-2.59%
1 месяц
0.50%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.18%
1 год
25.87%
3 года*
21.52%
5 лет*
13.39%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACKAY и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACKAY
Arcelik AS ADR		-11.04%-37.13%-3.91%-18.01%54.11%4.93%11.86%23.79%-47.22%-1.89%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.45%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between ACKAY and VOO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.06

The correlation between ACKAY and VOO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.08 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arcelik AS ADR

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

ACKAY vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACKAY
Ранг доходности на риск ACKAY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACKAY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACKAY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACKAY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACKAY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACKAY: 77
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACKAY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcelik AS ADR (ACKAY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACKAYVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
2.15

-2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
2.89

-3.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.39

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

2.92

-3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

13.53

-14.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACKAY vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACKAY на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACKAY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACKAYVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

2.15

-2.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.80

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

0.85

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.88

-0.87

Просадки

Сравнение просадок ACKAY и VOO

Максимальная просадка ACKAY за все время составила -75.63%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACKAY и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACKAYVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.63%

-33.99%

-41.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.17%

-8.90%

-28.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.88%

-18.69%

-44.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.66%

-24.52%

-41.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.63%

-33.99%

-41.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.35%

-2.90%

-61.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.08%

-3.69%

-24.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.32%

1.92%

+20.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ACKAY и VOO

Arcelik AS ADR (ACKAY) имеет более высокую волатильность в 11.50% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что ACKAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACKAYVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.50%

3.74%

+7.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.06%

9.30%

+26.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.74%

12.10%

+37.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.12%

16.84%

+34.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.10%

18.02%

+31.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACKAY и VOO

ACKAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACKAY
Arcelik AS ADR		0.00%0.00%0.00%4.06%2.75%8.23%2.34%0.00%4.71%5.53%1.78%3.33%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

ACKAY and VOO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACKAY has higher volatility (11.50%) compared to VOO (3.74%). In terms of maximum drawdown, ACKAY dropped -75.63% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACKAY и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор