Сравнение ACIW с SPYG
ACIW (ACI Worldwide, Inc.) is a stock, while SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Over the past 10 years, ACIW returned 7.10%/yr vs 18.16%/yr for SPYG. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ACIW и SPYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACIW показывает доходность -11.40%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 13.73%. За последние 10 лет акции ACIW уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 7.10% против 18.16% соответственно.
ACIW
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -11.40%
- 6 месяцев
- -8.61%
- 1 год
- -9.14%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 7.10%
SPYG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 13.08%
- 1 год
- 33.66%
- 3 года*
- 28.20%
- 5 лет*
- 16.07%
- 10 лет*
- 18.16%
Сравнение доходности по годам ACIW и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIW ACI Worldwide, Inc. | -11.40% | -7.90% | 69.64% | 33.04% | -33.72% | -9.71% | 1.43% | 36.94% | 22.06% | 24.90% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 13.73% | 22.09% | 35.99% | 30.02% | -29.41% | 32.01% | 33.46% | 30.84% | -0.12% | 27.24% |
Correlation
The correlation between ACIW and SPYG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between ACIW and SPYG has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACIW vs. SPYG — Ранг доходности на риск
ACIW
SPYG
Сравнение ACIW c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACIW | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.37 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.46 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 10.17 | -10.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACIW | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 2.11 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.76 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.88 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.35 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок ACIW и SPYG
Максимальная просадка ACIW за все время составила -90.10%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIW и SPYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACIW | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.10% | -67.63% | -22.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.25% | -13.76% | -14.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.02% | -22.14% | -12.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.80% | -32.67% | -17.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.18% | -32.67% | -21.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.45% | -1.15% | -27.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.87% | -24.32% | -9.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.09% | 3.32% | +11.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACIW и SPYG
ACI Worldwide, Inc. (ACIW) имеет более высокую волатильность в 14.57% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что ACIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACIW | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.57% | 4.34% | +10.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.96% | 12.46% | +14.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.66% | 16.06% | +16.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.19% | 21.16% | +14.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.67% | 20.64% | +15.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACIW и SPYG
ACIW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIW ACI Worldwide, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.47% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
ACIW and SPYG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACIW has higher volatility (14.57%) compared to SPYG (4.34%). In terms of maximum drawdown, ACIW dropped -90.10% vs SPYG's -67.63%.
SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACIW и SPYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор