PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACIW с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACIW с SPYG

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACIW или SPYG.

Корреляция

Корреляция между ACIW и SPYG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ACIW и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
867.19%
340.39%
ACIW
SPYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACIW:

1.68

SPYG:

0.66

Коэф-т Сортино

ACIW:

2.51

SPYG:

1.06

Коэф-т Омега

ACIW:

1.30

SPYG:

1.15

Коэф-т Кальмара

ACIW:

2.36

SPYG:

0.74

Коэф-т Мартина

ACIW:

7.70

SPYG:

2.61

Индекс Язвы

ACIW:

7.35%

SPYG:

6.28%

Дневная вол-ть

ACIW:

33.84%

SPYG:

24.90%

Макс. просадка

ACIW:

-90.10%

SPYG:

-67.79%

Текущая просадка

ACIW:

-11.50%

SPYG:

-11.62%

Доходность по периодам

С начала года, ACIW показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -7.10%. За последние 10 лет акции ACIW уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 8.59% против 14.09% соответственно.

ACIW

С начала года

0.92%

1 месяц

-3.48%

6 месяцев

7.36%

1 год

57.33%

5 лет

14.79%

10 лет

8.59%

SPYG

С начала года

-7.10%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

-3.16%

1 год

14.75%

5 лет

16.60%

10 лет

14.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACIW и SPYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIW
Ранг риск-скорректированной доходности ACIW, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACIW, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIW, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIW, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIW, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIW, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг риск-скорректированной доходности SPYG, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACIW c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ACIW, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ACIW: 1.68
SPYG: 0.66
Коэффициент Сортино ACIW, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACIW: 2.51
SPYG: 1.06
Коэффициент Омега ACIW, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACIW: 1.30
SPYG: 1.15
Коэффициент Кальмара ACIW, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ACIW: 2.36
SPYG: 0.74
Коэффициент Мартина ACIW, с текущим значением в 7.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ACIW: 7.70
SPYG: 2.61

Показатель коэффициента Шарпа ACIW на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа SPYG равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIW и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.68
0.66
ACIW
SPYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIW и SPYG

ACIW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACIW
ACI Worldwide, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.66%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.36%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%

Просадки

Сравнение просадок ACIW и SPYG

Максимальная просадка ACIW за все время составила -90.10%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIW и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.50%
-11.62%
ACIW
SPYG

Волатильность

Сравнение волатильности ACIW и SPYG

ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеют волатильность 16.81% и 16.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.81%
16.37%
ACIW
SPYG