PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ACIW с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ACIW и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACIW показывает доходность -11.40%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 13.73%. За последние 10 лет акции ACIW уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 7.10% против 18.16% соответственно.


ACIW

1 день
1.92%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-11.40%
6 месяцев
-8.61%
1 год
-9.14%
3 года*
22.68%
5 лет*
1.60%
10 лет*
7.10%

SPYG

1 день
-0.02%
1 месяц
6.54%
С начала года
13.73%
6 месяцев
13.08%
1 год
33.66%
3 года*
28.20%
5 лет*
16.07%
10 лет*
18.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACIW и SPYG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACIW
ACI Worldwide, Inc.
-11.40%-7.90%69.64%33.04%-33.72%-9.71%1.43%36.94%22.06%24.90%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
13.73%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Correlation

The correlation between ACIW and SPYG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г.

0.51

Over the past year, the correlation between ACIW and SPYG has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ACI Worldwide, Inc.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

ACIW vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ACIW
Ранг доходности на риск ACIW: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIW: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIW: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIW: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIW: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIW: 3030
Ранг коэф-та Мартина

SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACIW c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ACIWSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.37

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

2.46

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.61

10.17

-10.77

ACIW vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACIW на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIW и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ACIWSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

2.11

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.76

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.88

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.35

-0.18

Просадки

Сравнение просадок ACIW и SPYG

Максимальная просадка ACIW за все время составила -90.10%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIW и SPYG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ACIWSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.10%

-67.63%

-22.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.25%

-13.76%

-14.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.02%

-22.14%

-12.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.80%

-32.67%

-17.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.18%

-32.67%

-21.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.45%

-1.15%

-27.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.87%

-24.32%

-9.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.09%

3.32%

+11.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ACIW и SPYG

ACI Worldwide, Inc. (ACIW) имеет более высокую волатильность в 14.57% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что ACIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ACIWSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.57%

4.34%

+10.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.96%

12.46%

+14.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.66%

16.06%

+16.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.19%

21.16%

+14.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.67%

20.64%

+15.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIW и SPYG

ACIW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACIW
ACI Worldwide, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы


ACIW and SPYG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACIW has higher volatility (14.57%) compared to SPYG (4.34%). In terms of maximum drawdown, ACIW dropped -90.10% vs SPYG's -67.63%.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACIW и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор