Сравнение ACIW с SPYG

С начала года, ACIW показывает доходность 73.33%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью 37.01%. За последние 10 лет акции ACIW уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 9.92% против 15.16% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACIW на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIW и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ACIW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.

Максимальная просадка ACIW за все время составила -90.10%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIW и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ACI Worldwide, Inc. (ACIW) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что ACIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.