PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACHR с BOTZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACHR с BOTZ

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Aviation Inc. (ACHR) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ).

BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACHR или BOTZ.

Корреляция

Корреляция между ACHR и BOTZ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ACHR и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Aviation Inc. (ACHR) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACHR:

2.16

BOTZ:

-0.10

Коэф-т Сортино

ACHR:

2.95

BOTZ:

0.16

Коэф-т Омега

ACHR:

1.35

BOTZ:

1.02

Коэф-т Кальмара

ACHR:

2.71

BOTZ:

-0.02

Коэф-т Мартина

ACHR:

8.16

BOTZ:

-0.08

Индекс Язвы

ACHR:

27.57%

BOTZ:

8.58%

Дневная вол-ть

ACHR:

100.01%

BOTZ:

28.00%

Макс. просадка

ACHR:

-90.49%

BOTZ:

-55.54%

Текущая просадка

ACHR:

-28.88%

BOTZ:

-21.60%

Доходность по периодам

С начала года, ACHR показывает доходность 25.03%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью -2.82%.

ACHR

С начала года

25.03%

1 месяц

71.21%

6 месяцев

184.15%

1 год

213.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BOTZ

С начала года

-2.82%

1 месяц

14.58%

6 месяцев

-4.73%

1 год

-2.68%

5 лет

8.20%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACHR и BOTZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACHR
Ранг риск-скорректированной доходности ACHR, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACHR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACHR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACHR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACHR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACHR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг риск-скорректированной доходности BOTZ, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACHR c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Aviation Inc. (ACHR) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACHR на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACHR и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACHR и BOTZ

ACHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

TTM202420232022202120202019201820172016
ACHR
Archer Aviation Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.14%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок ACHR и BOTZ

Максимальная просадка ACHR за все время составила -90.49%, что больше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACHR и BOTZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ACHR и BOTZ

Archer Aviation Inc. (ACHR) имеет более высокую волатильность в 27.24% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что ACHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...