PortfoliosLab logo
Сравнение ACHR с BOTZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACHR и BOTZ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ACHR и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Aviation Inc. (ACHR) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.84%
-12.20%
ACHR
BOTZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACHR:

1.18

BOTZ:

-0.12

Коэф-т Сортино

ACHR:

2.17

BOTZ:

0.02

Коэф-т Омега

ACHR:

1.25

BOTZ:

1.00

Коэф-т Кальмара

ACHR:

1.38

BOTZ:

-0.09

Коэф-т Мартина

ACHR:

4.19

BOTZ:

-0.43

Индекс Язвы

ACHR:

27.23%

BOTZ:

7.86%

Дневная вол-ть

ACHR:

96.67%

BOTZ:

27.85%

Макс. просадка

ACHR:

-90.49%

BOTZ:

-55.54%

Текущая просадка

ACHR:

-49.88%

BOTZ:

-27.81%

Доходность по периодам

С начала года, ACHR показывает доходность -11.90%, что значительно ниже, чем у BOTZ с доходностью -10.52%.


ACHR

С начала года

-11.90%

1 месяц

9.29%

6 месяцев

177.10%

1 год

113.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BOTZ

С начала года

-10.52%

1 месяц

-4.25%

6 месяцев

-9.61%

1 год

-4.82%

5 лет

7.61%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACHR и BOTZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACHR
Ранг риск-скорректированной доходности ACHR, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACHR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACHR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACHR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACHR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACHR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

BOTZ
Ранг риск-скорректированной доходности BOTZ, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACHR c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Aviation Inc. (ACHR) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ACHR, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ACHR: 1.18
BOTZ: -0.12
Коэффициент Сортино ACHR, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACHR: 2.17
BOTZ: 0.02
Коэффициент Омега ACHR, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACHR: 1.25
BOTZ: 1.00
Коэффициент Кальмара ACHR, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ACHR: 1.38
BOTZ: -0.09
Коэффициент Мартина ACHR, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ACHR: 4.19
BOTZ: -0.43

Показатель коэффициента Шарпа ACHR на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACHR и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.18
-0.12
ACHR
BOTZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACHR и BOTZ

ACHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.


TTM202420232022202120202019201820172016
ACHR
Archer Aviation Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
0.15%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок ACHR и BOTZ

Максимальная просадка ACHR за все время составила -90.49%, что больше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACHR и BOTZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.88%
-27.81%
ACHR
BOTZ

Волатильность

Сравнение волатильности ACHR и BOTZ

Archer Aviation Inc. (ACHR) имеет более высокую волатильность в 27.27% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 17.44%. Это указывает на то, что ACHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.27%
17.44%
ACHR
BOTZ