PortfoliosLab logo
Сравнение ACFOX с SWTSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACFOX и SWTSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности ACFOX и SWTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund (ACFOX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
609.32%
494.95%
ACFOX
SWTSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACFOX:

0.49

SWTSX:

0.47

Коэф-т Сортино

ACFOX:

0.82

SWTSX:

0.83

Коэф-т Омега

ACFOX:

1.11

SWTSX:

1.12

Коэф-т Кальмара

ACFOX:

0.48

SWTSX:

0.51

Коэф-т Мартина

ACFOX:

1.48

SWTSX:

1.93

Индекс Язвы

ACFOX:

8.85%

SWTSX:

5.10%

Дневная вол-ть

ACFOX:

28.78%

SWTSX:

19.71%

Макс. просадка

ACFOX:

-59.40%

SWTSX:

-54.70%

Текущая просадка

ACFOX:

-14.25%

SWTSX:

-8.01%

Доходность по периодам

С начала года, ACFOX показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у SWTSX с доходностью -3.73%. За последние 10 лет акции ACFOX превзошли акции SWTSX по среднегодовой доходности: 14.00% против 11.42% соответственно.


ACFOX

С начала года

-9.21%

1 месяц

4.58%

6 месяцев

-7.01%

1 год

13.96%

5 лет

12.03%

10 лет

14.00%

SWTSX

С начала года

-3.73%

1 месяц

4.18%

6 месяцев

-5.64%

1 год

9.30%

5 лет

15.17%

10 лет

11.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ACFOX и SWTSX

ACFOX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACFOX и SWTSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACFOX
Ранг риск-скорректированной доходности ACFOX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACFOX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACFOX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACFOX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACFOX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACFOX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

SWTSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWTSX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWTSX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWTSX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWTSX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWTSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWTSX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACFOX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund (ACFOX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ACFOX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWTSX равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACFOX и SWTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.49
0.47
ACFOX
SWTSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACFOX и SWTSX

ACFOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACFOX
American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.14%1.33%1.32%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund
1.28%1.24%1.41%1.62%1.46%1.63%1.92%2.58%1.83%2.32%2.79%2.23%

Просадки

Сравнение просадок ACFOX и SWTSX

Максимальная просадка ACFOX за все время составила -59.40%, что больше максимальной просадки SWTSX в -54.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACFOX и SWTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-14.25%
-8.01%
ACFOX
SWTSX

Волатильность

Сравнение волатильности ACFOX и SWTSX

American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund (ACFOX) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что ACFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.96%
6.82%
ACFOX
SWTSX