Сравнение ACFFX с FAOIX
ACFFX (Columbia Acorn International Select Fund) and FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, ACFFX returned 7.13%/yr vs 7.35%/yr for FAOIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ACFFX charges 0.98%/yr vs 1.12%/yr for FAOIX.
Доходность
Сравнение доходности ACFFX и FAOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ACFFX имеют среднегодовую доходность 7.13%, а акции FAOIX немного впереди с 7.35%.
ACFFX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.30%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 7.13%
FAOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.31%
- 3 года*
- 8.90%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение доходности по годам ACFFX и FAOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACFFX Columbia Acorn International Select Fund | 4.17% | 21.35% | -0.03% | 18.42% | -36.66% | 10.79% | 18.84% | 33.68% | -12.30% | 35.71% |
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 0.00% | 15.25% | 4.92% | 20.35% | -24.38% | 19.23% | 15.08% | 27.82% | -14.85% | 30.05% |
Correlation
The correlation between ACFFX and FAOIX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 1998 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between ACFFX and FAOIX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACFFX vs. FAOIX — Ранг доходности на риск
ACFFX
FAOIX
Сравнение ACFFX c FAOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Acorn International Select Fund (ACFFX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACFFX | FAOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.95 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | -0.34 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | -0.59 | +3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACFFX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | -0.27 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.22 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.45 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.32 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок ACFFX и FAOIX
Максимальная просадка ACFFX за все время составила -64.23%, что больше максимальной просадки FAOIX в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACFFX и FAOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACFFX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.23% | -59.86% | -4.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.48% | -7.28% | -7.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.48% | -13.98% | -6.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.50% | -36.33% | -11.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.50% | -36.33% | -11.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.88% | -5.85% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.93% | -14.20% | -5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 4.00% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACFFX и FAOIX
Columbia Acorn International Select Fund (ACFFX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ACFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACFFX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 0.00% | +5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 3.97% | +10.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.72% | 9.14% | +8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.10% | 16.73% | +3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 16.69% | +2.49% |
Сравнение комиссий ACFFX и FAOIX
ACFFX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии FAOIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACFFX и FAOIX
Дивидендная доходность ACFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что меньше доходности FAOIX в 8.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACFFX Columbia Acorn International Select Fund | 6.36% | 6.63% | 1.15% | 0.00% | 4.20% | 5.12% | 0.54% | 9.53% | 7.79% | 0.26% | 1.03% | 2.31% |
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 8.49% | 8.49% | 1.66% | 0.96% | 0.63% | 2.06% | 0.00% | 1.35% | 5.09% | 3.79% | 1.49% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
ACFFX and FAOIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACFFX has higher volatility (5.41%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, ACFFX dropped -64.23% vs FAOIX's -59.86%.
ACFFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACFFX и FAOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор