Сравнение ACES с VPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Clean Energy ETF (ACES) и Vanguard Utilities ETF (VPU).
ACES и VPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACES - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность CIBC Atlas Clean Energy Index. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACES или VPU.
Основные характеристики
| ACES | VPU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -24.61% | 26.77% |
| Дох-ть за 1 год | -4.11% | 36.66% |
| Дох-ть за 3 года | -30.01% | 8.55% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.29% | 7.50% |
| Коэф-т Шарпа | -0.12 | 2.21 |
| Коэф-т Сортино | 0.09 | 3.08 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | -0.06 | 1.67 |
| Коэф-т Мартина | -0.22 | 11.25 |
| Индекс Язвы | 19.05% | 3.12% |
| Дневная вол-ть | 36.64% | 15.83% |
| Макс. просадка | -73.33% | -46.31% |
| Текущая просадка | -72.23% | -4.18% |
Корреляция
Корреляция между ACES и VPU составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ACES и VPU
С начала года, ACES показывает доходность -24.61%, что значительно ниже, чем у VPU с доходностью 26.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACES и VPU
ACES берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VPU в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACES c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Clean Energy ETF (ACES) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACES и VPU
Дивидендная доходность ACES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности VPU в 2.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACES ALPS Clean Energy ETF | 1.32% | 1.44% | 1.09% | 0.71% | 0.56% | 1.30% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.92% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% | 3.76% |
Просадки
Сравнение просадок ACES и VPU
Максимальная просадка ACES за все время составила -73.33%, что больше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACES и VPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACES и VPU
ALPS Clean Energy ETF (ACES) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Vanguard Utilities ETF (VPU) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что ACES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.