PortfoliosLab logo
Сравнение ACES с VPU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACES и VPU составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ACES и VPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Clean Energy ETF (ACES) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.33%
80.53%
ACES
VPU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACES:

-0.39

VPU:

1.28

Коэф-т Сортино

ACES:

-0.35

VPU:

1.77

Коэф-т Омега

ACES:

0.96

VPU:

1.23

Коэф-т Кальмара

ACES:

-0.17

VPU:

2.10

Коэф-т Мартина

ACES:

-0.79

VPU:

5.33

Индекс Язвы

ACES:

16.60%

VPU:

4.03%

Дневная вол-ть

ACES:

33.93%

VPU:

16.84%

Макс. просадка

ACES:

-79.05%

VPU:

-46.31%

Текущая просадка

ACES:

-76.18%

VPU:

-4.03%

Доходность по периодам

С начала года, ACES показывает доходность -11.77%, что значительно ниже, чем у VPU с доходностью 4.38%.


ACES

С начала года

-11.77%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

-17.36%

1 год

-13.66%

5 лет

-6.28%

10 лет

N/A

VPU

С начала года

4.38%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

-0.61%

1 год

21.69%

5 лет

8.90%

10 лет

9.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ACES и VPU

ACES берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VPU в 0.10%.


График комиссии ACES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACES: 0.55%
График комиссии VPU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VPU: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACES и VPU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACES
Ранг риск-скорректированной доходности ACES, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACES, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACES, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACES, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACES, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACES, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

VPU
Ранг риск-скорректированной доходности VPU, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACES c VPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Clean Energy ETF (ACES) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ACES, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ACES: -0.39
VPU: 1.28
Коэффициент Сортино ACES, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ACES: -0.35
VPU: 1.77
Коэффициент Омега ACES, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ACES: 0.96
VPU: 1.23
Коэффициент Кальмара ACES, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ACES: -0.17
VPU: 2.10
Коэффициент Мартина ACES, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ACES: -0.79
VPU: 5.33

Показатель коэффициента Шарпа ACES на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа VPU равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACES и VPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39
1.28
ACES
VPU

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACES и VPU

Дивидендная доходность ACES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности VPU в 2.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACES
ALPS Clean Energy ETF
1.29%1.10%1.44%1.09%0.71%0.56%1.30%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPU
Vanguard Utilities ETF
2.99%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%3.02%

Просадки

Сравнение просадок ACES и VPU

Максимальная просадка ACES за все время составила -79.05%, что больше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACES и VPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-76.18%
-4.03%
ACES
VPU

Волатильность

Сравнение волатильности ACES и VPU

ALPS Clean Energy ETF (ACES) имеет более высокую волатильность в 15.28% по сравнению с Vanguard Utilities ETF (VPU) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что ACES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.28%
8.61%
ACES
VPU