PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ACES с VPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACES с VPU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ACES (ALPS Clean Energy ETF) and VPU (Vanguard Utilities ETF) are both exchange-traded funds - ACES is a Alternative Energy Equities fund tracking the CIBC Atlas Clean Energy Index, while VPU is a Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ACES returned -13.00%/yr vs 9.59%/yr for VPU. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. ACES charges 0.55%/yr vs 0.09%/yr for VPU.

Доходность

Сравнение доходности ACES и VPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Clean Energy ETF (ACES) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACES показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у VPU с доходностью 7.60%.

ACES

1 день
-3.02%
1 месяц
-11.02%
6 месяцев
-7.93%
С начала года
-0.04%
1 год
19.79%
3 года*
-12.17%
5 лет*
-13.00%
10 лет*
—

VPU

1 день
0.44%
1 месяц
1.39%
6 месяцев
4.95%
С начала года
7.60%
1 год
13.88%
3 года*
14.48%
5 лет*
9.59%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACES и VPU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ACES
ALPS Clean Energy ETF		-0.04%25.44%-26.71%-20.04%-28.44%-19.44%140.33%51.70%-9.81%
VPU
Vanguard Utilities ETF		7.60%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%24.89%3.31%

Correlation

The correlation between ACES and VPU is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г.

0.31

Сравнение распределения секторов ACES и VPU

Секторы
ACES
VPU

Технологии

30.1%

-

Коммунальные услуги

23.8%
99.3%

Промышленность

21.6%
0.2%

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Сырьевые материалы

7.3%

-

Финансовые услуги

4.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Энергетика

0.4%
0.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

ACES
30.1%
VPU

-

Коммунальные услуги

ACES
23.8%
VPU
99.3%

Промышленность

ACES
21.6%
VPU
0.2%

Потребительский циклический сектор

ACES
9.9%
VPU

-

Сырьевые материалы

ACES
7.3%
VPU

-

Финансовые услуги

ACES
4.4%
VPU

-

Потребительский защитный сектор

ACES
2.5%
VPU

-

Энергетика

ACES
0.4%
VPU
0.5%

Коммуникационные услуги

ACES

-

VPU

-

Здравоохранение

ACES

-

VPU

-

Недвижимость

ACES

-

VPU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Clean Energy ETF

Vanguard Utilities ETF

Часто сравнивают с ACES:
ACES с ICLNACES с QCLNACES с TANACES с GRIDACES с INRG.LACES с VOOACES с SPY
Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с SCHD

Доходность на риск

ACES vs. VPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACES
Ранг доходности на риск ACES: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACES: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACES: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACES: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACES: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACES: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACES c VPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Clean Energy ETF (ACES) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACESVPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
0.95

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
1.36

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.17

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

1.57

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

3.27

-1.12

ACES vs. VPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACES на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа VPU равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACES и VPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACES и VPU

Максимальная просадка ACES за все время составила -79.05%, что больше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACES и VPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACESVPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.05%

-46.31%

-32.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.55%

-8.90%

-15.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.68%

-17.34%

-41.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.44%

-25.15%

-49.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.15%

-3.29%

-62.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.20%

-7.77%

-31.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.23%

4.25%

+4.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ACES и VPU

ALPS Clean Energy ETF (ACES) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с Vanguard Utilities ETF (VPU) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что ACES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACESVPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

4.31%

+5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.48%

11.60%

+13.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.30%

14.63%

+19.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.58%

17.06%

+19.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.69%

19.14%

+16.55%

Сравнение комиссий ACES и VPU

ACES берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VPU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACES и VPU

Дивидендная доходность ACES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности VPU в 2.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACES
ALPS Clean Energy ETF		0.69%0.70%1.10%1.44%1.08%0.71%0.56%1.79%0.34%0.00%0.00%0.00%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.63%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Часто задаваемые вопросы

ACES and VPU have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACES has higher volatility (9.70%) compared to VPU (4.31%). In terms of maximum drawdown, ACES dropped -79.05% vs VPU's -46.31%.

On 5-year performance, VPU leads with 9.59% vs -13.00% for ACES. On fees, VPU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VPU has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VPU has performed better with a 9.59% return vs -13.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.55% for ACES.

VPU has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 0.69% for ACES.

ACES is categorized as Alternative Energy Equities, while VPU is Utilities Equities. ACES tracks CIBC Atlas Clean Energy Index, while VPU tracks MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. They also come from different issuers: SS&C and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for ACES and 0.09% for VPU.

VPU currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACES и VPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор