Сравнение ACES с VPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Clean Energy ETF (ACES) и Vanguard Utilities ETF (VPU).
ACES и VPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACES - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность CIBC Atlas Clean Energy Index. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ACES и VPU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACES и VPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACES ALPS Clean Energy ETF | 3.83% | 25.44% | -26.71% | -20.04% | -28.44% | -19.44% | 140.33% | 51.70% | -9.63% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 8.24% | 16.46% | 23.04% | -7.45% | 1.06% | 17.40% | -0.74% | 24.89% | 3.25% |
Доходность по периодам
С начала года, ACES показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у VPU с доходностью 8.24%.
ACES
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 45.74%
- 3 года*
- -9.31%
- 5 лет*
- -14.74%
- 10 лет*
- —
VPU
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 19.37%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACES и VPU
ACES берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VPU в 0.10%.
Доходность на риск
ACES vs. VPU — Ранг доходности на риск
ACES
VPU
Сравнение ACES c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Clean Energy ETF (ACES) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACES | VPU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.25 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.71 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.22 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 5.27 | +1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACES | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.25 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.63 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.55 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между ACES и VPU составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACES и VPU
Дивидендная доходность ACES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности VPU в 2.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACES ALPS Clean Energy ETF | 0.67% | 0.70% | 1.10% | 1.44% | 1.08% | 0.71% | 0.56% | 1.79% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.56% | 2.73% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок ACES и VPU
Максимальная просадка ACES за все время составила -79.05%, что больше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACES и VPU.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACES | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.05% | -46.31% | -32.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -8.90% | -8.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.44% | -25.15% | -49.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.84% | -2.71% | -62.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.36% | -7.82% | -30.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | 3.74% | +3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACES и VPU
ALPS Clean Energy ETF (ACES) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с Vanguard Utilities ETF (VPU) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что ACES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACES | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.42% | 4.99% | +5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.74% | 10.18% | +15.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.99% | 15.51% | +19.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.22% | 16.91% | +19.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.70% | 19.07% | +16.63% |