PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACES с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACES с SCHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACES (ALPS Clean Energy ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - ACES is a Alternative Energy Equities fund tracking the CIBC Atlas Clean Energy Index, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ACES returned -8.75%/yr vs 15.67%/yr for SCHG. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACES charges 0.55%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности ACES и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Clean Energy ETF (ACES) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACES показывает доходность 28.60%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 6.78%.

ACES

1 день
-0.10%
1 месяц
14.51%
С начала года
28.60%
6 месяцев
24.66%
1 год
70.41%
3 года*
-0.92%
5 лет*
-8.75%
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACES и SCHG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ACES
ALPS Clean Energy ETF		28.60%25.44%-26.71%-20.04%-28.44%-19.44%140.33%51.70%-9.63%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.78%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-8.34%

Correlation

The correlation between ACES and SCHG is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2018 г.

0.60

The correlation between ACES and SCHG shifts across timeframes, from 0.47 (3 years) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ACES и SCHG

Секторы
ACES
SCHG

Коммунальные услуги

25.5%
0.4%

Технологии

24.8%
46.3%

Промышленность

20.3%
5.8%

Потребительский циклический сектор

11.1%
12.7%

Сырьевые материалы

9.3%
1.4%

Финансовые услуги

5.3%
6.7%

Потребительский защитный сектор

3.2%
1.7%

Энергетика

0.5%
0.8%

Коммуникационные услуги

-

16.0%

Здравоохранение

-

7.7%

Недвижимость

-

0.5%

Коммунальные услуги

ACES
25.5%
SCHG
0.4%

Технологии

ACES
24.8%
SCHG
46.3%

Промышленность

ACES
20.3%
SCHG
5.8%

Потребительский циклический сектор

ACES
11.1%
SCHG
12.7%

Сырьевые материалы

ACES
9.3%
SCHG
1.4%

Финансовые услуги

ACES
5.3%
SCHG
6.7%

Потребительский защитный сектор

ACES
3.2%
SCHG
1.7%

Энергетика

ACES
0.5%
SCHG
0.8%

Коммуникационные услуги

ACES

-

SCHG
16.0%

Здравоохранение

ACES

-

SCHG
7.7%

Недвижимость

ACES

-

SCHG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Clean Energy ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с ACES:
ACES с ICLNACES с QCLNACES с TANACES с GRIDACES с INRG.LACES с VOOACES с SPY
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

ACES vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACES
Ранг доходности на риск ACES: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACES: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACES: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACES: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACES: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACES: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACES c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Clean Energy ETF (ACES) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACESSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.60

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.18

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

1.51

+2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.22

5.04

+5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACES vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACES на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACES и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACESSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.60

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.71

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.85

-0.63

Просадки

Сравнение просадок ACES и SCHG

Максимальная просадка ACES за все время составила -79.05%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACES и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACESSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.05%

-34.59%

-44.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-16.41%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.68%

-23.39%

-35.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.44%

-34.59%

-39.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.46%

-1.44%

-55.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.88%

-5.20%

-33.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

4.90%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ACES и SCHG

ALPS Clean Energy ETF (ACES) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что ACES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACESSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

3.61%

+6.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.56%

11.62%

+10.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.29%

15.49%

+16.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.17%

22.26%

+13.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.58%

21.55%

+14.03%

Сравнение комиссий ACES и SCHG

ACES берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACES и SCHG

Дивидендная доходность ACES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACES
ALPS Clean Energy ETF		0.54%0.70%1.10%1.44%1.08%0.71%0.56%1.79%0.34%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

ACES and SCHG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACES has higher volatility (9.79%) compared to SCHG (3.61%). In terms of maximum drawdown, ACES dropped -79.05% vs SCHG's -34.59%.

On 5-year performance, SCHG leads with 15.67% vs -8.75% for ACES. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHG has performed better with a 15.67% return vs -8.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.55% for ACES.

ACES has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.36% for SCHG.

ACES is categorized as Alternative Energy Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. ACES tracks CIBC Atlas Clean Energy Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: SS&C and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.55% for ACES and 0.04% for SCHG.

ACES currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACES и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор