PortfoliosLab logo
Сравнение ACES с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACES и SCHG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ACES и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Clean Energy ETF (ACES) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.91%
148.88%
ACES
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACES:

-0.78

SCHG:

-0.08

Коэф-т Сортино

ACES:

-1.00

SCHG:

0.03

Коэф-т Омега

ACES:

0.89

SCHG:

1.00

Коэф-т Кальмара

ACES:

-0.32

SCHG:

-0.08

Коэф-т Мартина

ACES:

-1.67

SCHG:

-0.34

Индекс Язвы

ACES:

14.97%

SCHG:

5.22%

Дневная вол-ть

ACES:

32.00%

SCHG:

21.27%

Макс. просадка

ACES:

-77.78%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

ACES:

-77.78%

SCHG:

-22.36%

Доходность по периодам

С начала года, ACES показывает доходность -17.71%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -18.93%.


ACES

С начала года

-17.71%

1 месяц

-8.93%

6 месяцев

-24.78%

1 год

-23.59%

5 лет

-5.38%

10 лет

N/A

SCHG

С начала года

-18.93%

1 месяц

-13.67%

6 месяцев

-13.06%

1 год

-1.84%

5 лет

17.89%

10 лет

13.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ACES и SCHG

ACES берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


График комиссии ACES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACES: 0.55%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACES и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACES
Ранг риск-скорректированной доходности ACES, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACES, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACES, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACES, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACES, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACES, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACES c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Clean Energy ETF (ACES) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ACES, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ACES: -0.78
SCHG: -0.08
Коэффициент Сортино ACES, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
ACES: -1.00
SCHG: 0.03
Коэффициент Омега ACES, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ACES: 0.89
SCHG: 1.00
Коэффициент Кальмара ACES, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
ACES: -0.32
SCHG: -0.08
Коэффициент Мартина ACES, с текущим значением в -1.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
ACES: -1.67
SCHG: -0.34

Показатель коэффициента Шарпа ACES на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACES и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.78
-0.08
ACES
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACES и SCHG

Дивидендная доходность ACES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности SCHG в 0.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACES
ALPS Clean Energy ETF
1.39%1.10%1.44%1.09%0.71%0.56%1.30%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.50%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок ACES и SCHG

Максимальная просадка ACES за все время составила -77.78%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACES и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.78%
-22.36%
ACES
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности ACES и SCHG

Текущая волатильность для ALPS Clean Energy ETF (ACES) составляет 9.12%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что ACES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.12%
11.13%
ACES
SCHG