PortfoliosLab logo
Сравнение ACES с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACES и SCHG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ACES и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Clean Energy ETF (ACES) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.78%
174.68%
ACES
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACES:

-0.40

SCHG:

0.56

Коэф-т Сортино

ACES:

-0.36

SCHG:

0.93

Коэф-т Омега

ACES:

0.96

SCHG:

1.13

Коэф-т Кальмара

ACES:

-0.17

SCHG:

0.59

Коэф-т Мартина

ACES:

-0.81

SCHG:

2.11

Индекс Язвы

ACES:

16.51%

SCHG:

6.57%

Дневная вол-ть

ACES:

33.83%

SCHG:

25.00%

Макс. просадка

ACES:

-79.05%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

ACES:

-76.78%

SCHG:

-14.31%

Доходность по периодам

С начала года, ACES показывает доходность -13.98%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -10.53%.


ACES

С начала года

-13.98%

1 месяц

-7.10%

6 месяцев

-18.88%

1 год

-15.20%

5 лет

-5.80%

10 лет

N/A

SCHG

С начала года

-10.53%

1 месяц

-5.76%

6 месяцев

-5.58%

1 год

12.06%

5 лет

18.22%

10 лет

14.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ACES и SCHG

ACES берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


График комиссии ACES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACES: 0.55%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACES и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACES
Ранг риск-скорректированной доходности ACES, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACES, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACES, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACES, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACES, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACES, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACES c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Clean Energy ETF (ACES) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ACES, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ACES: -0.40
SCHG: 0.56
Коэффициент Сортино ACES, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ACES: -0.36
SCHG: 0.93
Коэффициент Омега ACES, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACES: 0.96
SCHG: 1.13
Коэффициент Кальмара ACES, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ACES: -0.17
SCHG: 0.59
Коэффициент Мартина ACES, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ACES: -0.81
SCHG: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа ACES на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACES и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40
0.56
ACES
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACES и SCHG

Дивидендная доходность ACES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности SCHG в 0.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACES
ALPS Clean Energy ETF
1.33%1.10%1.44%1.09%0.71%0.56%1.30%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.45%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок ACES и SCHG

Максимальная просадка ACES за все время составила -79.05%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACES и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-76.78%
-14.31%
ACES
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности ACES и SCHG

Текущая волатильность для ALPS Clean Energy ETF (ACES) составляет 15.18%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 16.65%. Это указывает на то, что ACES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.18%
16.65%
ACES
SCHG