PortfoliosLab logo
Сравнение ACES с FITLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACES и FITLX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ACES и FITLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Clean Energy ETF (ACES) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.91%
109.96%
ACES
FITLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACES:

-0.78

FITLX:

-0.26

Коэф-т Сортино

ACES:

-1.00

FITLX:

-0.23

Коэф-т Омега

ACES:

0.89

FITLX:

0.97

Коэф-т Кальмара

ACES:

-0.32

FITLX:

-0.24

Коэф-т Мартина

ACES:

-1.67

FITLX:

-1.11

Индекс Язвы

ACES:

14.97%

FITLX:

4.05%

Дневная вол-ть

ACES:

32.00%

FITLX:

17.00%

Макс. просадка

ACES:

-77.78%

FITLX:

-34.35%

Текущая просадка

ACES:

-77.78%

FITLX:

-18.37%

Доходность по периодам

С начала года, ACES показывает доходность -17.71%, что значительно ниже, чем у FITLX с доходностью -14.53%.


ACES

С начала года

-17.71%

1 месяц

-8.93%

6 месяцев

-24.78%

1 год

-23.59%

5 лет

-5.38%

10 лет

N/A

FITLX

С начала года

-14.53%

1 месяц

-11.46%

6 месяцев

-12.56%

1 год

-4.20%

5 лет

15.08%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ACES и FITLX

ACES берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FITLX в 0.11%.


График комиссии ACES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACES: 0.55%
График комиссии FITLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FITLX: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACES и FITLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACES
Ранг риск-скорректированной доходности ACES, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACES, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACES, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACES, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACES, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACES, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

FITLX
Ранг риск-скорректированной доходности FITLX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FITLX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITLX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITLX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITLX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITLX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACES c FITLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Clean Energy ETF (ACES) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ACES, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ACES: -0.78
FITLX: -0.26
Коэффициент Сортино ACES, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
ACES: -1.00
FITLX: -0.23
Коэффициент Омега ACES, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ACES: 0.89
FITLX: 0.97
Коэффициент Кальмара ACES, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
ACES: -0.32
FITLX: -0.24
Коэффициент Мартина ACES, с текущим значением в -1.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
ACES: -1.67
FITLX: -1.11

Показатель коэффициента Шарпа ACES на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа FITLX равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACES и FITLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.78
-0.26
ACES
FITLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACES и FITLX

Дивидендная доходность ACES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности FITLX в 1.51%


TTM20242023202220212020201920182017
ACES
ALPS Clean Energy ETF
1.39%1.10%1.44%1.09%0.71%0.56%1.30%0.34%0.00%
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund
1.51%1.29%1.12%1.49%0.81%1.01%1.27%1.37%0.71%

Просадки

Сравнение просадок ACES и FITLX

Максимальная просадка ACES за все время составила -77.78%, что больше максимальной просадки FITLX в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACES и FITLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.78%
-18.37%
ACES
FITLX

Волатильность

Сравнение волатильности ACES и FITLX

ALPS Clean Energy ETF (ACES) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) имеют волатильность 9.12% и 8.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.12%
8.95%
ACES
FITLX