PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACES с FITLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACES с FITLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACES (ALPS Clean Energy ETF) and FITLX (Fidelity US Sustainability Index Fund) are both funds - ACES is a Alternative Energy Equities fund tracking the CIBC Atlas Clean Energy Index, while FITLX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, ACES returned -8.73%/yr vs 14.20%/yr for FITLX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACES charges 0.55%/yr vs 0.11%/yr for FITLX.

Доходность

Сравнение доходности ACES и FITLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Clean Energy ETF (ACES) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACES показывает доходность 28.72%, что значительно выше, чем у FITLX с доходностью 10.47%.

ACES

1 день
-2.84%
1 месяц
17.92%
С начала года
28.72%
6 месяцев
27.36%
1 год
69.96%
3 года*
-1.21%
5 лет*
-8.73%
10 лет*
—

FITLX

1 день
-0.44%
1 месяц
5.58%
С начала года
10.47%
6 месяцев
11.11%
1 год
28.82%
3 года*
22.72%
5 лет*
14.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACES и FITLX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ACES
ALPS Clean Energy ETF		28.72%25.44%-26.71%-20.04%-28.44%-19.44%140.33%51.70%-9.63%
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		10.47%18.77%23.59%29.04%-20.28%31.55%18.69%31.54%-5.42%

Correlation

The correlation between ACES and FITLX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2018 г.

0.62

The correlation between ACES and FITLX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Clean Energy ETF

Fidelity US Sustainability Index Fund

Часто сравнивают с ACES:
ACES с ICLNACES с QCLNACES с TANACES с GRIDACES с INRG.LACES с VOOACES с SPY
Часто сравнивают с FITLX:
FITLX с FXAIXFITLX с VFTAXFITLX с VOOFITLX с SPYFITLX с FNIDXFITLX с PRCOXFITLX с FHOFX

Доходность на риск

ACES vs. FITLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACES
Ранг доходности на риск ACES: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACES: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACES: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACES: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACES: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACES: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FITLX
Ранг доходности на риск FITLX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITLX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITLX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITLX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITLX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITLX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACES c FITLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Clean Energy ETF (ACES) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACESFITLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.33

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.23

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

2.67

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.16

11.60

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACES vs. FITLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACES на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FITLX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACES и FITLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACESFITLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.33

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.81

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.82

-0.61

Просадки

Сравнение просадок ACES и FITLX

Максимальная просадка ACES за все время составила -79.05%, что больше максимальной просадки FITLX в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACES и FITLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACESFITLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.05%

-34.35%

-44.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-11.15%

-6.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.68%

-19.99%

-38.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.44%

-26.91%

-47.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.41%

-0.44%

-55.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.87%

-5.07%

-33.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

2.56%

+4.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ACES и FITLX

ALPS Clean Energy ETF (ACES) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что ACES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FITLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACESFITLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.99%

3.56%

+6.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.55%

9.77%

+12.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.42%

12.76%

+19.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.17%

17.58%

+18.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.59%

19.10%

+16.49%

Сравнение комиссий ACES и FITLX

ACES берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FITLX в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACES и FITLX

Дивидендная доходность ACES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности FITLX в 1.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ACES
ALPS Clean Energy ETF		0.54%0.70%1.10%1.44%1.08%0.71%0.56%1.79%0.34%0.00%
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		1.00%1.11%1.29%1.12%1.49%0.99%1.01%1.41%1.58%0.76%

Часто задаваемые вопросы

ACES and FITLX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACES has higher volatility (9.99%) compared to FITLX (3.56%). In terms of maximum drawdown, ACES dropped -79.05% vs FITLX's -34.35%.

FITLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACES и FITLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор