PortfoliosLab logo
Сравнение ACES с FITLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACES и FITLX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ACES и FITLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Clean Energy ETF (ACES) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.33%
127.95%
ACES
FITLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACES:

-0.39

FITLX:

0.36

Коэф-т Сортино

ACES:

-0.35

FITLX:

0.64

Коэф-т Омега

ACES:

0.96

FITLX:

1.09

Коэф-т Кальмара

ACES:

-0.17

FITLX:

0.36

Коэф-т Мартина

ACES:

-0.79

FITLX:

1.36

Индекс Язвы

ACES:

16.60%

FITLX:

5.32%

Дневная вол-ть

ACES:

33.93%

FITLX:

20.28%

Макс. просадка

ACES:

-79.05%

FITLX:

-34.35%

Текущая просадка

ACES:

-76.18%

FITLX:

-11.38%

Доходность по периодам

С начала года, ACES показывает доходность -11.77%, что значительно ниже, чем у FITLX с доходностью -7.21%.


ACES

С начала года

-11.77%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

-17.36%

1 год

-13.66%

5 лет

-6.28%

10 лет

N/A

FITLX

С начала года

-7.21%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

-6.59%

1 год

6.00%

5 лет

15.34%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ACES и FITLX

ACES берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FITLX в 0.11%.


График комиссии ACES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACES: 0.55%
График комиссии FITLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FITLX: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACES и FITLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACES
Ранг риск-скорректированной доходности ACES, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACES, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACES, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACES, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACES, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACES, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

FITLX
Ранг риск-скорректированной доходности FITLX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FITLX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITLX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITLX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITLX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITLX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACES c FITLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Clean Energy ETF (ACES) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ACES, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ACES: -0.39
FITLX: 0.36
Коэффициент Сортино ACES, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ACES: -0.35
FITLX: 0.64
Коэффициент Омега ACES, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACES: 0.96
FITLX: 1.09
Коэффициент Кальмара ACES, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ACES: -0.17
FITLX: 0.36
Коэффициент Мартина ACES, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ACES: -0.79
FITLX: 1.36

Показатель коэффициента Шарпа ACES на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа FITLX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACES и FITLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39
0.36
ACES
FITLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACES и FITLX

Дивидендная доходность ACES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности FITLX в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017
ACES
ALPS Clean Energy ETF
1.29%1.10%1.44%1.09%0.71%0.56%1.30%0.34%0.00%
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund
1.39%1.29%1.12%1.49%0.99%1.01%1.41%1.58%0.76%

Просадки

Сравнение просадок ACES и FITLX

Максимальная просадка ACES за все время составила -79.05%, что больше максимальной просадки FITLX в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACES и FITLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-76.18%
-11.38%
ACES
FITLX

Волатильность

Сравнение волатильности ACES и FITLX

ALPS Clean Energy ETF (ACES) имеет более высокую волатильность в 15.28% по сравнению с Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) с волатильностью 13.84%. Это указывает на то, что ACES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FITLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.28%
13.84%
ACES
FITLX