PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ABYSX с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABYSX с SPLG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Discovery Value Fund (ABYSX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).

ABYSX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 29 мар. 2001 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABYSX или SPLG.

Корреляция

Корреляция между ABYSX и SPLG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ABYSX и SPLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Discovery Value Fund (ABYSX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABYSX:

-0.52

SPLG:

0.52

Коэф-т Сортино

ABYSX:

-0.49

SPLG:

0.89

Коэф-т Омега

ABYSX:

0.93

SPLG:

1.13

Коэф-т Кальмара

ABYSX:

-0.33

SPLG:

0.56

Коэф-т Мартина

ABYSX:

-0.88

SPLG:

2.18

Индекс Язвы

ABYSX:

13.70%

SPLG:

4.85%

Дневная вол-ть

ABYSX:

25.46%

SPLG:

19.21%

Макс. просадка

ABYSX:

-63.26%

SPLG:

-54.52%

Текущая просадка

ABYSX:

-28.37%

SPLG:

-7.63%

Доходность по периодам

С начала года, ABYSX показывает доходность -7.06%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью -3.40%.

ABYSX

С начала года

-7.06%

1 месяц

9.28%

6 месяцев

-21.54%

1 год

-13.04%

5 лет

7.67%

10 лет

0.00%

SPLG

С начала года

-3.40%

1 месяц

7.59%

6 месяцев

-5.04%

1 год

9.79%

5 лет

15.86%

10 лет

12.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ABYSX и SPLG

ABYSX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.

ABYSX
AB Discovery Value Fund
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABYSX и SPLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ABYSX
Ранг риск-скорректированной доходности ABYSX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABYSX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABYSX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABYSX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABYSX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABYSX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
SPLG
Ранг риск-скорректированной доходности SPLG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABYSX c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Discovery Value Fund (ABYSX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ABYSX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа SPLG равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABYSX и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABYSX и SPLG

Дивидендная доходность ABYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности SPLG в 1.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABYSX
AB Discovery Value Fund		0.89%0.83%0.70%1.26%1.08%0.77%0.99%0.68%0.42%0.39%0.29%0.83%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.35%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%

Просадки

Сравнение просадок ABYSX и SPLG

Максимальная просадка ABYSX за все время составила -63.26%, что больше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABYSX и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ABYSX и SPLG

AB Discovery Value Fund (ABYSX) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что ABYSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...