PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ABYSX с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ABYSXSPLG
Дох-ть с нач. г.2.57%15.24%
Дох-ть за 1 год16.47%26.48%
Дох-ть за 3 года2.70%10.45%
Дох-ть за 5 лет8.67%14.94%
Дох-ть за 10 лет7.00%12.94%
Коэф-т Шарпа0.822.40
Дневная вол-ть18.77%11.22%
Макс. просадка-60.01%-54.50%
Текущая просадка-4.21%-0.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между ABYSX и SPLG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ABYSX и SPLG

С начала года, ABYSX показывает доходность 2.57%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 15.24%. За последние 10 лет акции ABYSX уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 7.00% против 12.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
354.06%
539.69%
ABYSX
SPLG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Discovery Value Fund

SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Сравнение комиссий ABYSX и SPLG

ABYSX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.


ABYSX
AB Discovery Value Fund
График комиссии ABYSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.83%
График комиссии SPLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ABYSX c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Discovery Value Fund (ABYSX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ABYSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ABYSX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ABYSX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ABYSX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ABYSX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ABYSX, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.68
SPLG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPLG, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPLG, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPLG, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPLG, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPLG, с текущим значением в 9.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.43

Сравнение коэффициента Шарпа ABYSX и SPLG

Показатель коэффициента Шарпа ABYSX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа SPLG равного 2.40. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ABYSX и SPLG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.82
2.40
ABYSX
SPLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABYSX и SPLG

Дивидендная доходность ABYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности SPLG в 0.97%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ABYSX
AB Discovery Value Fund
6.62%6.79%7.61%9.48%0.77%4.15%12.31%6.54%3.67%6.50%14.30%9.75%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.97%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%1.71%

Просадки

Сравнение просадок ABYSX и SPLG

Максимальная просадка ABYSX за все время составила -60.01%, что больше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABYSX и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-4.21%
-0.48%
ABYSX
SPLG

Волатильность

Сравнение волатильности ABYSX и SPLG

AB Discovery Value Fund (ABYSX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что ABYSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
4.42%
2.44%
ABYSX
SPLG