PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABX.TO с CASH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABX.TO с CASH.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ABX.TO (Barrick Gold Corporation) is a stock, while CASH.TO (Global X High Interest Savings ETF) is Money Market fund actively managed by Global X. Over the past 3 years, ABX.TO returned 40.22%/yr vs 3.62%/yr for CASH.TO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ABX.TO и CASH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Barrick Gold Corporation (ABX.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABX.TO показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у CASH.TO с доходностью 0.84%.

ABX.TO

1 день
2.13%
1 месяц
13.15%
С начала года
0.69%
6 месяцев
5.42%
1 год
120.56%
3 года*
40.22%
5 лет*
19.29%
10 лет*
11.63%

CASH.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.02%
1 год
2.23%
3 года*
3.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABX.TO и CASH.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ABX.TO
Barrick Gold Corporation		0.69%173.90%-4.69%5.66%0.12%5.43%
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		0.84%2.45%4.53%5.11%2.39%0.08%

Correlation

The correlation between ABX.TO and CASH.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barrick Gold Corporation

Global X High Interest Savings ETF

Часто сравнивают с ABX.TO:
ABX.TO с GOLDABX.TO с AEM.TOABX.TO с AGI.TOABX.TO с CGL-C.TOABX.TO с GDXABX.TO с PHYS.TOABX.TO с GWO.TO
Часто сравнивают с CASH.TO:
CASH.TO с ZMMK.TOCASH.TO с CBIL.TOCASH.TO с HSAV.TOCASH.TO с PSA.TOCASH.TO с CMR.TOCASH.TO с SGOVCASH.TO с TCSH.TO

Доходность на риск

ABX.TO vs. CASH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABX.TO
Ранг доходности на риск ABX.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABX.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABX.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABX.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABX.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABX.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CASH.TO
Ранг доходности на риск CASH.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABX.TO c CASH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Gold Corporation (ABX.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABX.TOCASH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
10.38

-7.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
32.63

-29.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

7.50

-6.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

112.00

-107.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

470.40

-459.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABX.TO vs. CASH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABX.TO на текущий момент составляет 2.77, что ниже коэффициента Шарпа CASH.TO равного 10.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABX.TO и CASH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABX.TOCASH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

10.38

-7.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

5.52

-5.22

Просадки

Сравнение просадок ABX.TO и CASH.TO

Максимальная просадка ABX.TO за все время составила -84.49%, что больше максимальной просадки CASH.TO в -0.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABX.TO и CASH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABX.TOCASH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.49%

-0.80%

-83.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.49%

-0.02%

-28.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.49%

-0.06%

-28.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.22%

0.00%

-16.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.41%

-0.00%

-31.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.95%

0.00%

+10.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ABX.TO и CASH.TO

Barrick Gold Corporation (ABX.TO) имеет более высокую волатильность в 16.49% по сравнению с Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что ABX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABX.TOCASH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.49%

0.06%

+16.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.19%

0.13%

+33.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.71%

0.22%

+43.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.35%

0.61%

+33.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.82%

0.61%

+35.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABX.TO и CASH.TO

Дивидендная доходность ABX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности CASH.TO в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABX.TO
Barrick Gold Corporation		2.13%1.23%2.45%2.27%3.64%4.06%1.42%0.92%1.36%1.02%0.59%1.93%
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		2.19%2.53%4.37%5.06%2.30%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ABX.TO and CASH.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABX.TO и CASH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор