PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABF.L с HSBA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ABF.L с HSBA.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ABF.L (Associated British Foods plc) and HSBA.L (HSBC Holdings plc) are both stocks. ABF.L operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while HSBA.L operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ABF.L returned -1.53%/yr vs 18.29%/yr for HSBA.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ABF.L и HSBA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Associated British Foods plc (ABF.L) и HSBC Holdings plc (HSBA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABF.L показывает доходность -7.49%, что значительно ниже, чем у HSBA.L с доходностью 20.77%. За последние 10 лет акции ABF.L уступали акциям HSBA.L по среднегодовой доходности: -1.53% против 18.29% соответственно.

ABF.L

1 день
0.91%
1 месяц
11.87%
С начала года
-7.49%
6 месяцев
-5.67%
1 год
-1.83%
3 года*
4.79%
5 лет*
-0.77%
10 лет*
-1.53%

HSBA.L

1 день
3.86%
1 месяц
3.10%
С начала года
20.77%
6 месяцев
27.50%
1 год
64.31%
3 года*
40.63%
5 лет*
33.77%
10 лет*
18.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABF.L и HSBA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABF.L
Associated British Foods plc		-7.49%7.28%-10.17%54.26%-19.40%-9.43%-12.86%29.56%-26.12%4.19%
HSBA.L
HSBC Holdings plc		20.77%57.77%36.43%32.14%19.91%22.90%-35.99%-2.41%-11.05%23.54%

Correlation

The correlation between ABF.L and HSBA.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г.

0.34

The correlation between ABF.L and HSBA.L shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABF.L:

£13.82B

HSBA.L:

£237.40B

EPS

ABF.L:

£3.19

HSBA.L:

$1.27

Коэффициент P/E

ABF.L:

6.11

HSBA.L:

14.48

Коэффициент PEG

ABF.L:

0.21

HSBA.L:

0.69

Коэффициент P/S

ABF.L:

0.35

HSBA.L:

2.56

Коэффициент P/B

ABF.L:

1.21

HSBA.L:

1.82

Общая выручка (12 мес.)

ABF.L:

£39.27B

HSBA.L:

$125.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABF.L:

£3.18B

HSBA.L:

$61.95B

EBITDA (12 мес.)

ABF.L:

£4.95B

HSBA.L:

$31.98B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Associated British Foods plc

HSBC Holdings plc

Часто сравнивают с ABF.L:
ABF.L с GISABF.L с ABDN.LABF.L с BAG.LABF.L с UUGRYABF.L с BNZL.LABF.L с LLOY.LABF.L с IMBBY
Часто сравнивают с HSBA.L:
HSBA.L с 2888.HKHSBA.L с BARC.LHSBA.L с VOOHSBA.L с LLOY.LHSBA.L с BACHSBA.L с SPYHSBA.L с HMWO.L

Доходность на риск

ABF.L vs. HSBA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABF.L
Ранг доходности на риск ABF.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABF.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABF.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABF.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABF.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABF.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
HSBA.L
Ранг доходности на риск HSBA.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSBA.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBA.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBA.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBA.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBA.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABF.L c HSBA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Associated British Foods plc (ABF.L) и HSBC Holdings plc (HSBA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABF.LHSBA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
2.47

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
3.08

-3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.44

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

4.01

-4.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

14.75

-14.89

ABF.L vs. HSBA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABF.L на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа HSBA.L равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABF.L и HSBA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABF.L и HSBA.L

Максимальная просадка ABF.L за все время составила -61.94%, что меньше максимальной просадки HSBA.L в -66.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABF.L и HSBA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABF.LHSBA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.94%

-66.05%

+4.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-15.96%

-7.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.10%

-21.98%

-9.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.34%

-21.98%

-24.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.35%

-59.96%

-0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.07%

-2.62%

-29.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.70%

-18.74%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.20%

4.35%

+8.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ABF.L и HSBA.L

Текущая волатильность для Associated British Foods plc (ABF.L) составляет 5.56%, в то время как у HSBC Holdings plc (HSBA.L) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что ABF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSBA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABF.LHSBA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

8.66%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.10%

21.86%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.31%

25.94%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.70%

24.74%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.03%

24.83%

+3.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABF.L и HSBA.L

Дивидендная доходность ABF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности HSBA.L в 4.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABF.L
Associated British Foods plc		3.24%2.96%4.41%2.53%2.77%2.02%0.00%1.78%2.20%1.45%1.34%1.05%
HSBA.L
HSBC Holdings plc		4.05%4.28%8.28%6.80%4.11%3.54%0.00%6.79%5.83%5.18%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABF.L и HSBA.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Associated British Foods plc и HSBC Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B20222023202420252026
9.47B
31.56B
(ABF.L) Общая выручка
(HSBA.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ABF.L значения в GBP, HSBA.L значения в USD

Сравнение рентабельности ABF.L и HSBA.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Associated British Foods plc и HSBC Holdings plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
6.7%
50.4%
Активы портфеля
ABF.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Associated British Foods plc сообщила о валовой прибыли в 638.00M при выручке в 9.47B, что соответствует валовой рентабельности в 6.7%.

HSBA.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 15.89B при выручке в 31.56B, что соответствует валовой рентабельности в 50.4%.

ABF.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Associated British Foods plc сообщила об операционной прибыли в 638.00M при выручке в 9.47B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

HSBA.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 9.18B при выручке в 31.56B, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.

ABF.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Associated British Foods plc сообщила о чистой прибыли в 445.00M при выручке в 9.47B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

HSBA.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 7.19B при выручке в 31.56B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.

Часто задаваемые вопросы

ABF.L and HSBA.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABF.L и HSBA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор