PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABEC.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ABEC.DE с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alphabet Inc (ABEC.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности ABEC.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Alphabet Inc (ABEC.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABEC.DE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABEC.DE
Alphabet Inc		-5.01%45.94%44.38%55.12%-36.45%80.52%18.89%32.16%4.32%17.95%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.47%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

ABEC.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ABEC.DE показывает доходность -5.01%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции ABEC.DE превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 22.78% против 12.07% соответственно.

ABEC.DE

1 день
3.95%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-5.01%
6 месяцев
23.08%
1 год
72.62%
3 года*
39.19%
5 лет*
23.20%
10 лет*
22.78%

^GSPC

1 день
0.61%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.63%
1 год
8.91%
3 года*
14.47%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alphabet Inc

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ABEC.DE:
ABEC.DE с ABEA.DEABEC.DE с GOOGABEC.DE с AJGABEC.DE с GOOGLABEC.DE с MSFTABEC.DE с QDVE.DEABEC.DE с NVDA
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

ABEC.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABEC.DE
Ранг доходности на риск ABEC.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEC.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEC.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEC.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEC.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEC.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABEC.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (ABEC.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABEC.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.45

0.43

+2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.29

0.73

+2.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.12

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.17

0.66

+3.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.47

2.77

+11.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABEC.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABEC.DE на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABEC.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABEC.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

0.43

+2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.64

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.65

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.45

+0.37

Корреляция

Корреляция между ABEC.DE и ^GSPC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ABEC.DE и ^GSPC

Максимальная просадка ABEC.DE за все время составила -38.74%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEC.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

ABEC.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.74%

-56.78%

+18.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.78%

-12.14%

-5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.74%

-25.43%

-13.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.74%

-33.92%

-4.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.84%

-5.78%

-7.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-10.75%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

2.60%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ABEC.DE и ^GSPC

Alphabet Inc (ABEC.DE) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что ABEC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABEC.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

4.42%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.80%

9.93%

+8.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.59%

20.69%

+8.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.24%

16.81%

+12.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.31%

18.63%

+8.68%