PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ABEC.DE с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ABEC.DE и ^GSPC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ABEC.DE с ^GSPC

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alphabet Inc (ABEC.DE) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABEC.DE или ^GSPC.

Доходность

Сравнение доходности ABEC.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alphabet Inc (ABEC.DE) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABEC.DE:

-0.18

^GSPC:

0.64

Коэф-т Сортино

ABEC.DE:

-0.10

^GSPC:

1.03

Коэф-т Омега

ABEC.DE:

0.99

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

ABEC.DE:

-0.19

^GSPC:

0.67

Коэф-т Мартина

ABEC.DE:

-0.40

^GSPC:

2.53

Индекс Язвы

ABEC.DE:

16.13%

^GSPC:

5.02%

Дневная вол-ть

ABEC.DE:

30.15%

^GSPC:

19.79%

Макс. просадка

ABEC.DE:

-38.74%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

ABEC.DE:

-25.43%

^GSPC:

-3.39%

Доходность по периодам

С начала года, ABEC.DE показывает доходность -19.01%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 0.92%. За последние 10 лет акции ABEC.DE превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 20.04% против 10.99% соответственно.

ABEC.DE

С начала года

-19.01%

1 месяц

1.74%

6 месяцев

-9.54%

1 год

-5.55%

3 года

11.92%

5 лет

18.54%

10 лет

20.04%

^GSPC

С начала года

0.92%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-1.84%

1 год

12.48%

3 года

13.05%

5 лет

13.71%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alphabet Inc

S&P 500

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABEC.DE и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ABEC.DE
Ранг риск-скорректированной доходности ABEC.DE, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABEC.DE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEC.DE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEC.DE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEC.DE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEC.DE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABEC.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (ABEC.DE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ABEC.DE на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABEC.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ABEC.DE и ^GSPC

Максимальная просадка ABEC.DE за все время составила -38.74%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEC.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ABEC.DE и ^GSPC

Alphabet Inc (ABEC.DE) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что ABEC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...