Сравнение ABDN.L с SMGB.L
ABDN.L (Abrdn plc) is a stock, while SMGB.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) is Semiconductors fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Over the past 5 years, ABDN.L returned 5.30%/yr vs 38.39%/yr for SMGB.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABDN.L и SMGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ABDN.L торгуется в GBp, в то время как SMGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMGB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ABDN.L показывает доходность 21.50%, что значительно ниже, чем у SMGB.L с доходностью 85.49%.
ABDN.L
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 12.46%
- С начала года
- 21.50%
- 6 месяцев
- 27.13%
- 1 год
- 44.22%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 4.37%
SMGB.L
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- 23.49%
- С начала года
- 85.49%
- 6 месяцев
- 84.69%
- 1 год
- 173.74%
- 3 года*
- 57.16%
- 5 лет*
- 38.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABDN.L и SMGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABDN.L Abrdn plc | 21.50% | 57.94% | -12.84% | 2.11% | -14.88% | -9.77% | -2.43% |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 85.49% | 38.79% | 26.31% | 66.17% | -27.49% | 44.41% | 2.28% |
Correlation
The correlation between ABDN.L and SMGB.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABDN.L vs. SMGB.L — Ранг доходности на риск
ABDN.L
SMGB.L
Сравнение ABDN.L c SMGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn plc (ABDN.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABDN.L | SMGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.74 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 14.46 | -11.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | 50.72 | -41.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABDN.L | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 5.58 | -3.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 1.26 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.25 | -1.08 |
Просадки
Сравнение просадок ABDN.L и SMGB.L
Максимальная просадка ABDN.L за все время составила -59.88%, что больше максимальной просадки SMGB.L в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABDN.L и SMGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABDN.L | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.88% | -36.24% | -23.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -11.94% | -2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.10% | -36.24% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.49% | -36.24% | -14.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -2.49% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.99% | -9.75% | -13.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 3.41% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABDN.L и SMGB.L
Текущая волатильность для Abrdn plc (ABDN.L) составляет 8.25%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что ABDN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABDN.L | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 12.41% | -4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.92% | 23.93% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.88% | 30.96% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.43% | 30.45% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.09% | 30.19% | +3.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABDN.L и SMGB.L
Дивидендная доходность ABDN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, тогда как SMGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABDN.L Abrdn plc | 6.06% | 7.10% | 10.34% | 8.17% | 7.71% | 6.06% | 7.68% | 6.58% | 22.85% | 4.66% | 5.06% | 17.89% |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABDN.L and SMGB.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ABDN.L и SMGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор